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#21961 26-06-20 21:52

get free
Miembro
Calificacion :   160 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

benjamax escribió:
get free escribió:
benjamax escribió:

15  de Junio ?

25 de Junio.

Error de tipeo.

Aqui me perdi. Me dan los 3,3% iniciales al 25 de Junio. de acuerdo a parámetros Ultra.

Lo que ocurre es que la fórmula es más complicada. Traté de convertirla a porcentajes simples para no enredar la discucion, pero en realidad no es tan simple.

((VarUSDCLP:CUR * 0.742515) + (VarACWI:US * 0.631054) + (VarSPCLXIPSA * 0.176866) + ( VarILF:US * 0.205862)  - 0.7482616094793035 ) * Valor Cuota (Dia_Base)

Las partes que dicen Var... no son rentabilidad, sino que factores en base 1.
Por ejemplo, si la rentabilidad del dolar fue 20% entonces VarUSDCLP:CUR es 1.2

Lo segundo que la hace complicada es que las ponderaciones no suman 1, sino que 1.75 y luego corrije restando una constante.

Lo que consigue todo ese enredo matematico es que las poderaciones de cada componente no son fijas. De alguna manera trata de incorporar el hecho de que cuando aumenta el patrimonio nacional con respecto al internacional (o vice versa) las ponderaciones cambian.
Por ejemplo, si un mes dado el IPSA baja 10% y el ACWI sube 10%, ahora el patrimonio del Fondo A tiene una mayor proporcion de ACWI y menos de IPSA que antes (y lo mismo a la inversa).
Otra cosa que influye es que el dolar afecta al componente internacional del Fondo A pero no al nacional.

Una suma poderada simple no puede capturar esas complejidades. Yo traté de convertirla a porcentajes fijos a la rápida, pero en realidad no es eso.


Existen 10 clases de traders: los que entienden binario y los que no.

Desconectado

#21962 27-06-20 13:57

benjamax
Moderador
Calificacion :   107 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

1706_excel_ipsa.png

Estos cálculos los hice para formula de Ultra e acuerdo a los que veníamos conversando. Como lo señala mas arriba Get free, deberia dar resultado  6,5% de acuerdo a lo visto.

La grafica para esto resultados es la siguiente,

1706_ultra_1.png

FondoA:=(Security("C:\investing\USD-CLP",C)*0.742515+(Security("C:\investing\acwi",C)*(0.631054)*Security("C:\investing\USD-CLP",C)+Security("C:\investing\ipsa",C)*(0.176866)+Security("C:\investing\ILF",C)*(0.205862)*Security("C:\investing\USD-CLP",C))- 0.7482616094);

FondoA;
( formula de Ultra )

La formula para aquellos que quieran llevarla a Metastock. Donde dice investing ustedes deben poner la carpeta en la cual tienen los archivos. Solo ese cambio.

Es una buena medida de la dirección de los fondos. para no esperar los días de desface.

Como USA CAL le gusta usar el SP como referencia , Una mejor medida sera usarlo pero en $ ( pesos ) es mas aproximado como a como se mueve  Fondo A.

1706_sppordolar.png

Es muy similar al anterior.

Como se están moviendo los 2 gráficos anteriores ?

1706_ultrasp.png

Saludos

Desconectado

#21963 29-06-20 13:28

DiosHomero
Miembro
Calificacion :   

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

pregunto si este día apositivo afuera se junta para la estimación del miercoles


Si usted está en un juego de póker durante veinte minutos y no sabe quién es el tonto de la mesa, entonces usted es el tonto

Desconectado

#21964 29-06-20 14:35

Don Guille
Miembro
Calificacion :   

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

DiosHomero escribió:

pregunto si este día apositivo afuera se junta para la estimación del miercoles

entiendo que para la cuota del martes...

Desconectado

#21965 29-06-20 17:11

Steven
Miembro
Calificacion :   30 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Hola estimados, la fórmula de Ultra para la estimación la puse en Tradingview y ponderé cada índice para que quedara al final en escala de miles. Sería esto:

(USDCLP*0.742515*10+ACWI*0.631054*100+ECH*100*0.176866+ILF*0.205862*100-748.2600000000001)*45503.13/10000

Y da esto (que sería como un nuevo Pseudo-A v.Ultra)
47316_20200629_pseudo_a_vultra.png
El ECH reemplazaría al ipsa (al que no puedo acceder en la plataforma), y el valor base del Valor cuota A del 31-12-2018

Saludos


La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro.

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#21966 30-06-20 04:55

Ultra
Miembro
Calificacion :   27 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Benjamax, la formula es la representacion de una recta, donde los ponderadores tienen que tener la misma base de calculo (o sea 1), aca estas usando los ponderadores pero los valores de cada fondo no estan normalizados. En vez de utilizar el valor de cada ticker, usuaria el Performance() o el ROC() de cada uno que es la forma que el Meta calcula esa base. Voy a ver sime doy un tiempito y se las paso.

Steven, para TradingView es la misma explicacion, solo que ahi existe roc() como formula, no se si podes utilizarla para crear un pseudo ticker nuevo, tambien hay que investigar.

USA-CAL, evalue el uso de SPY pero el ACWI me dio mayor poder explicativo (R cuadrado)

La formula busca estimar la variacion del valor cuota, no el valor cuota en si. Para su implementacion primero se normaliza (se divide ese valor cuota por si mismo y de ahi en adelante por ese valor cuota de referencia) a una fecha especifica, y si quieren calcular el valor cuota se debe multiplicar por ese valor cuota de referencia que se uso para normalizar.

De esta forma pude lograr la formula de la estimacion porque la formula directa sobre los precios de cada componente no era para nada predictiva.

Get-free, no le uso mas el downloader, estoy maravillado con python (y sus librerias), le recomiendo backtrader para estrategias.

Gracias a todos por interesarse en esto y bienvenidas sus preguntas.

PD: Con el cierre de ayer, hoy tengo senial de cambio al E

benjamax escribió:

http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … l_ipsa.png

Estos cálculos los hice para formula de Ultra e acuerdo a los que veníamos conversando. Como lo señala mas arriba Get free, deberia dar resultado  6,5% de acuerdo a lo visto.

La grafica para esto resultados es la siguiente,

http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/1706_ultra_1.png

FondoA:=(Security("C:\investing\USD-CLP",C)*0.742515+(Security("C:\investing\acwi",C)*(0.631054)*Security("C:\investing\USD-CLP",C)+Security("C:\investing\ipsa",C)*(0.176866)+Security("C:\investing\ILF",C)*(0.205862)*Security("C:\investing\USD-CLP",C))- 0.7482616094);

FondoA;
( formula de Ultra )

La formula para aquellos que quieran llevarla a Metastock. Donde dice investing ustedes deben poner la carpeta en la cual tienen los archivos. Solo ese cambio.

Es una buena medida de la dirección de los fondos. para no esperar los días de desface.

Como USA CAL le gusta usar el SP como referencia , Una mejor medida sera usarlo pero en $ ( pesos ) es mas aproximado como a como se mueve  Fondo A.

http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … rdolar.png

Es muy similar al anterior.

Como se están moviendo los 2 gráficos anteriores ?

http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/1706_ultrasp.png

Saludos

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#21967 30-06-20 05:05

Ultra
Miembro
Calificacion :   27 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Steven, ahora la revise bien, y la implementacion esta perfecta.

Al reemplazar el IPSA con el ECH puede haber una variacion (ya que el ECH es el IPSA "dolarizado"), dejame correrte una version de la formula usando con ECH para ver si hay diferencias.

Steven escribió:

Hola estimados, la fórmula de Ultra para la estimación la puse en Tradingview y ponderé cada índice para que quedara al final en escala de miles. Sería esto:

(USDCLP*0.742515*10+ACWI*0.631054*100+ECH*100*0.176866+ILF*0.205862*100-748.2600000000001)*45503.13/10000
Y da esto (que sería como un nuevo Pseudo-A v.Ultra)
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … vultra.png
El ECH reemplazaría al ipsa (al que no puedo acceder en la plataforma), y el valor base del Valor cuota A del 31-12-2018

Saludos

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#21968 30-06-20 05:24

Ultra
Miembro
Calificacion :   27 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Steven, una pena que no este el IPSA en TradingView.
Tampoco hay mucho diferencia en el R2 usando ECH, pero como te comentaba si en los coeficientes de la formula.

ESTIMACION A  Base:20181231  R2: 0.974175388176833
               Coefficient
VarUSDCLP:CUR     0.830802
VarACWI:US        0.610236
VarILF:US         0.238936
VarECH:US         0.068526
Interceptor -0.7489712262023056

ESTIMACION A  Base:20181231  R2: 0.9767132366246798
               Coefficient
VarUSDCLP:CUR     0.827108
VarACWI:US        0.599214
VarILF:US         0.193242
VarSPCLXIPSA      0.174193
Interceptor -0.7920253724465645


Steven escribió:

Hola estimados, la fórmula de Ultra para la estimación la puse en Tradingview y ponderé cada índice para que quedara al final en escala de miles. Sería esto:

(USDCLP*0.742515*10+ACWI*0.631054*100+ECH*100*0.176866+ILF*0.205862*100-748.2600000000001)*45503.13/10000

Y da esto (que sería como un nuevo Pseudo-A v.Ultra)
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … vultra.png
El ECH reemplazaría al ipsa (al que no puedo acceder en la plataforma), y el valor base del Valor cuota A del 31-12-2018

Saludos

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#21969 30-06-20 05:31

Ultra
Miembro
Calificacion :   27 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Steven, ya que estamos en el baile, metale todas las variables para aumentar el R2

ESTIMACION A  Base:20181231  R2: 0.9849370931190101
               Coefficient
VarUSDCLP:CUR     0.577343
VarSPCLXIPSA      0.434495
VarACWI:US       -0.457839
VarEEM:US         0.387384
VarSPY:US         0.596003
VarILF:US         0.132228
VarIEV:US         0.211769
VarAIA:US        -0.160014
VarECH:US        -0.265277
Interceptor -0.44815296033788266

Quede sorprendido, todo culpa de USA-CAL que le probe meter el SPY en este set.

Steven escribió:

Hola estimados, la fórmula de Ultra para la estimación la puse en Tradingview y ponderé cada índice para que quedara al final en escala de miles. Sería esto:

(USDCLP*0.742515*10+ACWI*0.631054*100+ECH*100*0.176866+ILF*0.205862*100-748.2600000000001)*45503.13/10000

Y da esto (que sería como un nuevo Pseudo-A v.Ultra)
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … vultra.png
El ECH reemplazaría al ipsa (al que no puedo acceder en la plataforma), y el valor base del Valor cuota A del 31-12-2018

Saludos

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#21970 30-06-20 06:43

Steven
Miembro
Calificacion :   30 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Si esto resulta, será un Uuultra comboooooooo xD
Solo recordar que si aumento a muchas variables, y el aumento en el R2 es poco, convendría mantener la cantidad previa de variables.  Pero es muuuy interesante ver qué pasaría xD xD

Ultra escribió:

Steven, ya que estamos en el baile, metale todas las variables para aumentar el R2

ESTIMACION A  Base:20181231  R2: 0.9849370931190101
               Coefficient
VarUSDCLP:CUR     0.577343
VarSPCLXIPSA      0.434495
VarACWI:US       -0.457839
VarEEM:US         0.387384
VarSPY:US         0.596003
VarILF:US         0.132228
VarIEV:US         0.211769
VarAIA:US        -0.160014
VarECH:US        -0.265277
Interceptor -0.44815296033788266

Quede sorprendido, todo culpa de USA-CAL que le probe meter el SPY en este set.

Steven escribió:

Hola estimados, la fórmula de Ultra para la estimación la puse en Tradingview y ponderé cada índice para que quedara al final en escala de miles. Sería esto:

(USDCLP*0.742515*10+ACWI*0.631054*100+ECH*100*0.176866+ILF*0.205862*100-748.2600000000001)*45503.13/10000

Y da esto (que sería como un nuevo Pseudo-A v.Ultra)
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … vultra.png
El ECH reemplazaría al ipsa (al que no puedo acceder en la plataforma), y el valor base del Valor cuota A del 31-12-2018

Saludos


La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro.

Desconectado

#21971 30-06-20 07:36

Ultra
Miembro
Calificacion :   27 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Steven, revise la formula y te agredeceria que pruebes con lo siguiente:
(valor de cada etf / el valor del etf a la fecha base 31-12-2018) * ponderador
Con eso vas normalizar cada serie, y ahi la puedes multiplicar por el valor del fondo A a la fecha base.

Y te dejo la mejor version  version simplificada solo con 3 series:
ESTIMACION A  Base:20181231  R2: 0.9770311370120686
               Coefficient
VarUSDCLP:CUR     0.690669
VarSPY:US         0.484168
VarILF:US         0.331096
Interceptor -0.5047902146807035

Le dio el gusto a USA-CAL, queda mejor con SPY que captura ACWI, AIA y IEV. ECH queda contenido en ILF.

TradingView no deja subir data, si tenes tiempos, estaria bueno probarlo en Excel con la data bajada de Investing comparado con el real del fodo A para luego confirmar con lo que te calcula TradingView. Con eso confirmamos que esta ok, tenemos el estimador del A real time en TradingView y ganamos un dia mas.

Steven escribió:

Si esto resulta, será un Uuultra comboooooooo xD
Solo recordar que si aumento a muchas variables, y el aumento en el R2 es poco, convendría mantener la cantidad previa de variables.  Pero es muuuy interesante ver qué pasaría xD xD

Ultra escribió:

Steven, ya que estamos en el baile, metale todas las variables para aumentar el R2

ESTIMACION A  Base:20181231  R2: 0.9849370931190101
               Coefficient
VarUSDCLP:CUR     0.577343
VarSPCLXIPSA      0.434495
VarACWI:US       -0.457839
VarEEM:US         0.387384
VarSPY:US         0.596003
VarILF:US         0.132228
VarIEV:US         0.211769
VarAIA:US        -0.160014
VarECH:US        -0.265277
Interceptor -0.44815296033788266

Quede sorprendido, todo culpa de USA-CAL que le probe meter el SPY en este set.

Steven escribió:

Hola estimados, la fórmula de Ultra para la estimación la puse en Tradingview y ponderé cada índice para que quedara al final en escala de miles. Sería esto:

(USDCLP*0.742515*10+ACWI*0.631054*100+ECH*100*0.176866+ILF*0.205862*100-748.2600000000001)*45503.13/10000

Y da esto (que sería como un nuevo Pseudo-A v.Ultra)
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … vultra.png
El ECH reemplazaría al ipsa (al que no puedo acceder en la plataforma), y el valor base del Valor cuota A del 31-12-2018

Saludos

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#21972 30-06-20 08:17

Ultra
Miembro
Calificacion :   27 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Tomando la idea de implementacion de Steven y con solo 3 ETFs, la formula en Meta queda en:

((Security("USDCLP:CUR",C) / 693.01 * 0.690669 +
Security("SPY:US",C) / 249.29 * 0.484168 +
Security("ILF:US",C) / 30.81 * 0.331096)
-0.504790)*45503.13

Revisa que haya tomado bien las cotizaciones a la fecha base 31-12-2018.

benjamax escribió:

http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … l_ipsa.png

Estos cálculos los hice para formula de Ultra e acuerdo a los que veníamos conversando. Como lo señala mas arriba Get free, deberia dar resultado  6,5% de acuerdo a lo visto.

La grafica para esto resultados es la siguiente,

http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/1706_ultra_1.png

FondoA:=(Security("C:\investing\USD-CLP",C)*0.742515+(Security("C:\investing\acwi",C)*(0.631054)*Security("C:\investing\USD-CLP",C)+Security("C:\investing\ipsa",C)*(0.176866)+Security("C:\investing\ILF",C)*(0.205862)*Security("C:\investing\USD-CLP",C))- 0.7482616094);

FondoA;
( formula de Ultra )

La formula para aquellos que quieran llevarla a Metastock. Donde dice investing ustedes deben poner la carpeta en la cual tienen los archivos. Solo ese cambio.

Es una buena medida de la dirección de los fondos. para no esperar los días de desface.

Como USA CAL le gusta usar el SP como referencia , Una mejor medida sera usarlo pero en $ ( pesos ) es mas aproximado como a como se mueve  Fondo A.

http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … rdolar.png

Es muy similar al anterior.

Como se están moviendo los 2 gráficos anteriores ?

http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/1706_ultrasp.png

Saludos

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#21973 30-06-20 10:53

Ultra
Miembro
Calificacion :   27 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Me disculpo con Uds por tanto posts, efectivamente los valores de la fecha base (20181231) estaban mal, asi queda la formula simplificada:

Para TradingView:
(USDCLP/696.75*0.690669+SPY/250.18*0.484168+ILF/32.3*0.331096-0.50479)*43654.15

Para MetaStock:
((Security("USDCLP:CUR",C)/696.75*0.690669 + Security("SPY:US",C)/250.18*0.484168 + Security("ILF:US",C)/32.3*0.331096) - 0.504790) * 43654.15

Asi queda en Metastock (en azul claro) comparado con Habitat-A
66180_captura30602020.jpg

Desconectado

#21974 30-06-20 12:51

Steven
Miembro
Calificacion :   30 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Está genial. Mi sentido arácnido me avisa que podría haber un desfase de 1 día? ( Cómo que habría que desplazarla hacia la derecha un pelo?)

Grande Ultra!  Su merecido +

Ultra escribió:

Me disculpo con Uds por tanto posts, efectivamente los valores de la fecha base (20181231) estaban mal, asi queda la formula simplificada:

Para TradingView:
(USDCLP/696.75*0.690669+SPY/250.18*0.484168+ILF/32.3*0.331096-0.50479)*43654.15

Para MetaStock:
((Security("USDCLP:CUR",C)/696.75*0.690669 + Security("SPY:US",C)/250.18*0.484168 + Security("ILF:US",C)/32.3*0.331096) - 0.504790) * 43654.15

Asi queda en Metastock (en azul claro) comparado con Habitat-A
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … 602020.jpg


La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro.

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#21975 30-06-20 15:10

Jojoy
Miembro
Calificacion :   35 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Buena la discusión sobre la formula, pero hay algo que no me cuadra...
En los valores entregados por la formula planteada, la mm200  queda sobre el valor.  En cambio  el fondo A ya está por sobre su mm200.


=(USDCLP/696.75*0.690669+SPY/250.18*0.484168+ILF/32.3*0.331096-0.50479)*43654.15

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#21976 30-06-20 15:20

Jojoy
Miembro
Calificacion :   35 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

4043_anotacian_2020-06-30_181833.png

Jojoy escribió:

Buena la discusión sobre la formula, pero hay algo que no me cuadra...
En los valores entregados por la formula planteada, la mm200  queda sobre el valor.  En cambio  el fondo A ya está por sobre su mm200.


=(USDCLP/696.75*0.690669+SPY/250.18*0.484168+ILF/32.3*0.331096-0.50479)*43654.15

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#21977 30-06-20 16:43

Steven
Miembro
Calificacion :   30 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Jojoy escribió:

Buena la discusión sobre la formula, pero hay algo que no me cuadra...
En los valores entregados por la formula planteada, la mm200  queda sobre el valor.  En cambio  el fondo A ya está por sobre su mm200.


=(USDCLP/696.75*0.690669+SPY/250.18*0.484168+ILF/32.3*0.331096-0.50479)*43654.15

El pseudo A Ultra v.1 ( para de alguna forma identificarlo xD) me da la impresión que da más parecido al F. A. porque el último tramo da más parecido a esa subida rápida que tiene el valor cuota.  No sé si alcance pero se podrían graficar los dos pseudo A y ver qué pasa .
Con  la fórmula que anota Jojoy, quedó más achatada la gráfica en el último tramo ( al ojo digo)


La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro.

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#21978 30-06-20 17:57

Ultra
Miembro
Calificacion :   27 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Lamentablemente no, lo que ves es el efecto que el valor cuota se publica con un dia de rezago.
Para la estimacion del valor cuota del dia, tengo que usar los datos de ese dia (ni uno antes ni despues).
Asi es que parece que esta "adelantada", pero despues de todo es eso lo que queremos averiguar, no?

Steven escribió:

Está genial. Mi sentido arácnido me avisa que podría haber un desfase de 1 día? ( Cómo que habría que desplazarla hacia la derecha un pelo?)

Grande Ultra!  Su merecido +

Ultra escribió:

Me disculpo con Uds por tanto posts, efectivamente los valores de la fecha base (20181231) estaban mal, asi queda la formula simplificada:

Para TradingView:
(USDCLP/696.75*0.690669+SPY/250.18*0.484168+ILF/32.3*0.331096-0.50479)*43654.15

Para MetaStock:
((Security("USDCLP:CUR",C)/696.75*0.690669 + Security("SPY:US",C)/250.18*0.484168 + Security("ILF:US",C)/32.3*0.331096) - 0.504790) * 43654.15

Asi queda en Metastock (en azul claro) comparado con Habitat-A
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … 602020.jpg

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#21979 30-06-20 17:58

mekaniko
Miembro
Calificacion :   130 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Me parece muy bien que el foro vuelva a ser un lugar de desarrollo de n7evas ideas. Sin embargo tengo unas reflexiones sobre la formula.
Al parecer la formula toma como punto de partida un valor cuota y le agrega porcentajes q son ñas ponderaciones de distintos indicadores, entonces seria algo como:
Valor cuota base + variación de indicadores dia 1+ variacion de indicadores dia 2, etc.
Si este es el caso me parece q aunque se logre una buena estimación ahora, con el tiempo el margen de error iria aumentando.
Mi otra consulta es si se busca determinar el valor cuota, esta considerado que un 3% de variación no sera lo mismo cuando el valor cuota suba o baje?
3% de 40.000 no es lo mismo que 3% de 50.000
Espero se entienda


Atafp2016@gmail.com
"Lo malo de un cambio de fondo, es que no sabremos si fue un buen cambio, hasta el día siguiente de hacer otro cambio"

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#21980 30-06-20 18:10

Ultra
Miembro
Calificacion :   27 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

El fondo A de Habitat, que es la base de donde se hace la estimacion, aun no cruzo la mm200.
Bien por Provida, mejor asset management ?

Jojoy escribió:

http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … 181833.png

Jojoy escribió:

Buena la discusión sobre la formula, pero hay algo que no me cuadra...
En los valores entregados por la formula planteada, la mm200  queda sobre el valor.  En cambio  el fondo A ya está por sobre su mm200.


=(USDCLP/696.75*0.690669+SPY/250.18*0.484168+ILF/32.3*0.331096-0.50479)*43654.15

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#21981 30-06-20 18:52

Steven
Miembro
Calificacion :   30 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

mekaniko escribió:

Me parece muy bien que el foro vuelva a ser un lugar de desarrollo de n7evas ideas. Sin embargo tengo unas reflexiones sobre la formula.
Al parecer la formula toma como punto de partida un valor cuota y le agrega porcentajes q son ñas ponderaciones de distintos indicadores, entonces seria algo como:
Valor cuota base + variación de indicadores dia 1+ variacion de indicadores dia 2, etc.
Si este es el caso me parece q aunque se logre una buena estimación ahora, con el tiempo el margen de error iria aumentando.
Mi otra consulta es si se busca determinar el valor cuota, esta considerado que un 3% de variación no sera lo mismo cuando el valor cuota suba o baje?
3% de 40.000 no es lo mismo que 3% de 50.000
Espero se entienda

Fatality! No, es broma xD, disculpen pero es que es muy entretenido ir probando, comentando ideas, gráficos y todo. Y en medio de tanta pandemia es muy agradable y es como un oasis.
Volviendo al tema, quise decargar los datos de tradingview para ver el tema del error, como mencionas mekaniko, para calcularle error cuadrático medio respecto al A, u otra medida de error, pero hay que ser premium. Dedicándole un poco de tiempo se podrían copiar las series ( a la antigua en mi caso porque no me manejo con el asunto de descarga automatizada).  Así se podría ver cómo cambia el error en el tiempo, y cuando supera cierto margen, se descubre que cada X tiempo hay que volver a usar otro valor base.... Al menos suena bien,,,, xD

Saludos
PD: para los que no han tomado algún servicio de recomendación, siguen en el A? Yo contaba con que iba a seguir bajando para entrar, pero el feriado cambió el panorama, y salieron hablando de la FED que la economía de USA se estaría recuperando más rápido de lo esperado ...


La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro.

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#21982 30-06-20 19:10

Ultra
Miembro
Calificacion :   27 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Sus puntos son correctos, mekanito

1) La formula no es una receta magica fija universal, porque si la AFP cambia los activos invertidos eso hara cambiar los ponderadores, asi como que puede haber variaciones de la formula entre las diferentes AFPs porque hacen diferente tipo de inversiones (me remito al caso simple de Provida, donde el valor base como indicas cambia). Igual estoy tomando 36 meses para atras y esta con un R2 muy bueno, creo que hacerlo una vez al año estara ok. Ejecutarlo me lleva 10 segundos, utiliza los datos que tenemos ya casi todos bajados, al que le interesa le comparto el codigo en python, me lo pide por correo.

2) La formula no pretende predecir la cuota de un dia en particular, sino de representar toda la serie. Hay varias estimaciones en varios sitios que trabajan duro para estimar el dia de hoy, no pretende reemplazar eso. Si te fijas en el detalle del grafico de la Estimacion contra el A, la estimacion es mas "nerviosa", sobrereacciona, mi entendimiento es que las AFP "suavizan" los rendimientos para arriba y para abajo (deben tener sus protecciones). Pero si es para utilizarlo como hace Steven en el TradingView, es una mejora sustancial al ACWI*USDCLP que por lo menos yo estaba utilizando hasta ahora.

3) Si queremos predecir la variacion de la cuota de hoy, requiere de otra tecnica analitica especializada. Si queremos predecir la variacion de la cuota de mañana, requiere una suscripcion a F&F jajaja. La verdad que todo esto es para ganarse unos dias adicionales y evaluar anticipadamente la decision de cambio. Lo relevante sigue siendo la estrategia para ganarle al A, al E, y ser eficiente en el market timing.

Saludos y ojala salgan mas ideas de analisis tecnico y de estrategias que es en donde me estoy enfocando, hay todo un mundo en el algotrading que para los que le metemos mano al codigo es muy interesante.

mekaniko escribió:

Me parece muy bien que el foro vuelva a ser un lugar de desarrollo de n7evas ideas. Sin embargo tengo unas reflexiones sobre la formula.
Al parecer la formula toma como punto de partida un valor cuota y le agrega porcentajes q son ñas ponderaciones de distintos indicadores, entonces seria algo como:
Valor cuota base + variación de indicadores dia 1+ variacion de indicadores dia 2, etc.
Si este es el caso me parece q aunque se logre una buena estimación ahora, con el tiempo el margen de error iria aumentando.
Mi otra consulta es si se busca determinar el valor cuota, esta considerado que un 3% de variación no sera lo mismo cuando el valor cuota suba o baje?
3% de 40.000 no es lo mismo que 3% de 50.000
Espero se entienda

Desconectado

#21983 30-06-20 19:25

benjamax
Moderador
Calificacion :   107 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Ultra escribió:

Sus puntos son correctos, mekanito

1) La formula no es una receta magica fija universal, porque si la AFP cambia los activos invertidos eso hara cambiar los ponderadores, asi como que puede haber variaciones de la formula entre las diferentes AFPs porque hacen diferente tipo de inversiones (me remito al caso simple de Provida, donde el valor base como indicas cambia). Igual estoy tomando 36 meses para atras y esta con un R2 muy bueno, creo que hacerlo una vez al año estara ok. Ejecutarlo me lleva 10 segundos, utiliza los datos que tenemos ya casi todos bajados, al que le interesa le comparto el codigo en python, me lo pide por correo.

2) La formula no pretende predecir la cuota de un dia en particular, sino de representar toda la serie. Hay varias estimaciones en varios sitios que trabajan duro para estimar el dia de hoy, no pretende reemplazar eso. Si te fijas en el detalle del grafico de la Estimacion contra el A, la estimacion es mas "nerviosa", sobrereacciona, mi entendimiento es que las AFP "suavizan" los rendimientos para arriba y para abajo (deben tener sus protecciones). Pero si es para utilizarlo como hace Steven en el TradingView, es una mejora sustancial al ACWI*USDCLP que por lo menos yo estaba utilizando hasta ahora.

3) Si queremos predecir la variacion de la cuota de hoy, requiere de otra tecnica analitica especializada. Si queremos predecir la variacion de la cuota de mañana, requiere una suscripcion a F&F jajaja. La verdad que todo esto es para ganarse unos dias adicionales y evaluar anticipadamente la decision de cambio. Lo relevante sigue siendo la estrategia para ganarle al A, al E, y ser eficiente en el market timing.

Saludos y ojala salgan mas ideas de analisis tecnico y de estrategias que es en donde me estoy enfocando, hay todo un mundo en el algotrading que para los que le metemos mano al codigo es muy interesante.

mekaniko escribió:

Me parece muy bien que el foro vuelva a ser un lugar de desarrollo de n7evas ideas. Sin embargo tengo unas reflexiones sobre la formula.
Al parecer la formula toma como punto de partida un valor cuota y le agrega porcentajes q son ñas ponderaciones de distintos indicadores, entonces seria algo como:
Valor cuota base + variación de indicadores dia 1+ variacion de indicadores dia 2, etc.
Si este es el caso me parece q aunque se logre una buena estimación ahora, con el tiempo el margen de error iria aumentando.
Mi otra consulta es si se busca determinar el valor cuota, esta considerado que un 3% de variación no sera lo mismo cuando el valor cuota suba o baje?
3% de 40.000 no es lo mismo que 3% de 50.000
Espero se entienda

Te agradezco ultra por el tiempo que te das por innovar en este foro. A me parece que mas allá de ir a calcular el valor cuota exacto que nunca lograremos, el espíritu de esto es ver la tendencia de hacia donde va al Fondo. Puntos mas puntos menos, la idea es tener mas herramientas al tomar la decisión de trasladarse de fondo A-E, E-A, Tratar de ver hacia donde va el rumbo de los 2 dias de desface y tomar decisiones con respecto a eso. En eso los algoritmos publicado cumplen a cabalidad de acuerdo a las gráfica de superposición. En el camino se ira ajustando a nuevos parámetros, pero por ahora ayuda mucho.

Saludos

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#21984 01-07-20 13:05

maurrio
Miembro
Calificacion :   

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Les comparto gráfico fondos A y E. Con proyección a mañana. Según AT aún permanezco en el A.

2056_6d970e7e-cfe4-4bd5-b16e-86e9f12bcff3.jpeg


“El optimismo es el enemigo del comprador racional”

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#21985 01-07-20 17:11

asusa98
Miembro
Calificacion :   39 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Mi apreciación.... con el dolar que hoy dejó un Gap negativo de casi un 1% para el inicio de mañana, la posibilidad de entrar en zona de corrección de corto plazo está "en la quemada"... por ahora los futuros no están mostrando señales de subir como para contrarrestar el dolar... mañana será un día de decisión.

Salu2

4810_20200701.png

Desconectado

#21986 01-07-20 19:45

brazil
Miembro
Calificacion :   144 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

..pasando a saludar..si bien hay mucho gráfico q es muy bueno...los q siguen tendencia en semanal 1 o 2 días de desfase da lo mismo ojo...lo interesante es afinar la entrada y salida...A/E.....por otro lado..según fibo ahora qda para el A un 8,6% apróx..y el E un 3,8% apróx de subida para laterizar/pausar ..mirada semanal...del día q mencione lo del fibo ya vamos casi 5%A y 2%E....qda un tramo generoso aún para seguir sumando %

slds

pd: sigo en A...ya qda poco para los 20% en 12 meses ..de seguro la mayoria del foro lo conseguira en breve.
pd2: ponganle un +1 a Ultra les regalo tremendo pseudo..hay varios pseudos eso si es cosa de elegir y testear.


sin track ni gráficos...no hay credibilidad

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#21987 01-07-20 21:12

Jojoy
Miembro
Calificacion :   35 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Ojo que para descansar o tomar utilidad ante la posibilidad de un ajuste, es recomendable evaluar como van los rendimientos de fondo D.
No es una panacea, pero en modo ajuste es mejor que el E.

y ya sabemos lo que pasa con el E, cuando se mueven en masa...

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#21988 02-07-20 04:52

Ultra
Miembro
Calificacion :   27 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Jojoy, ayer estaba en las mismas, revisate el C
Fijate que tiene mejor retorno y mismo riesgo que el E (ultimos 3 meses)

66180_habitat_fe.png

Jojoy escribió:

Ojo que para descansar o tomar utilidad ante la posibilidad de un ajuste, es recomendable evaluar como van los rendimientos de fondo D.
No es una panacea, pero en modo ajuste es mejor que el E.

y ya sabemos lo que pasa con el E, cuando se mueven en masa...

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#21989 02-07-20 04:56

Ultra
Miembro
Calificacion :   27 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

1500 dias, casi 6 anios, mismo comportamiento

66180_habitat_all_1.png

Desconectado

#21990 02-07-20 07:19

DiosHomero
Miembro
Calificacion :   

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

a que se debe la baja del dolar, se puede predecir una bajada?


Si usted está en un juego de póker durante veinte minutos y no sabe quién es el tonto de la mesa, entonces usted es el tonto

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