Análisis técnico fondos de pensiones

Jojoy · 27-09-17 14:33

Hola Mekaniko, buenas tardes.
Podrias dar una explicacion respecto al tema de las divergencias... Veo unas rayas para abajo y otras para arriba, pero no entiendo cual es el sentido.

Gracias

mekaniko escribió:

El gráfico semanal ACWI USD, está muy positivo, sin embargo esta divergencia la tengo en cuenta como anticipo de lo que venga después.
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … 270917.jpg

mekaniko · 27-09-17 17:21

Jojoy escribió:

Hola Mekaniko, buenas tardes.
Podrias dar una explicacion respecto al tema de las divergencias... Veo unas rayas para abajo y otras para arriba, pero no entiendo cual es el sentido.
Gracias
mekaniko escribió:
El gráfico semanal ACWI USD, está muy positivo, sin embargo esta divergencia la tengo en cuenta como anticipo de lo que venga después.
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … 270917.jpg

Estimado Jojoy:

Las divergencias ocurren cuando se compara los movimientos del precio con un indicador (MACD, RSI, Estocasticos, etc.), la divergencia se produce cuando el precio tiene dos maximos en un sentido y el indicador presenta 2 máximos en sentido opuesto, también ocurre cuando el precio tiene 2 minimos en un sentido y el indicador tiene esos mínimos en sentido contrario.

Si observo que en el precio dos máximos al unirlos con una línea dan sentido ascendente ( último máximo mayor al anterior) y en el indicador dichos máximos al unirlos con una línea esta es descendente ( ultimo máximo inferior al anterior), significa que pronto el precio tomara el sentido contrario al actual.

Ejemplo en gráfico diario del fondo A

Kekkaimaster · 27-09-17 17:33

Ojo qué hay tipos de divergencias. Además de que las implicancias reales sobre el precio son referidas a el lugar donde se encuentran. Recomiendo divergencias de uxio Fraga en novatostrading (Web)

Ing.Traderix · 28-09-17 13:15

Volvió a ocurrir un manotazo de AFPs estos últimos 2 dias,,,,que habrá ocurrido?????

Fondo A - CUPRUM

26.09.17 Estimación +0.22% vs Real +0.03%
27.09.17 Estimación +0.45% vs Real +0.29%

Don-Ben · 28-09-17 13:21

A veces sucede a la inversa, las estimaciones son más bajas de lo real.

Ing.Traderix · 28-09-17 13:22

Actualización +3,,,,Dolar pegandose un descanso y ajustando por subida del cobre ademas ...
Estimación preliminar valor cuota de -0.05%,,,respentando por ahora soporte de maximo anterior,,,,

geoman · 28-09-17 17:55

Algún procer que actualice la situación por favor.
Seguimos en A??
Se agradecen sus repuestas.

Don Guille · 28-09-17 21:29

Según mi planilla recién dio entrada al A el día 13/09, y no daría salida hasta que el valor cuota de Habitat baje de 43000 aprox. (donde se revertiría uno de los criterios que uso que es el SAR parabólico...).
Colgándome de mi mismo, les quería comentar un poco el análisis que hago, por si alguien le ve alguna posible mejora:
Mi modelo consiste estimar valor cuota, más o menos de la misma manera que muchos hacen acá, esa parte la omitiré...
Respecto de los criterios de entrada/salida del fondo A (mi modelo es binario A/E, no hago distribución de fondos ni uso fondos intermedios), los que uso son 3, que deben cumplirse todos para dar cambio:
- Una EMA de 45 días, comparada con el valor del fondo (no uso cruces)
- MACD con parámetros típicos 26-12
- SAR parabólico, pero con los parámetros algo más suaves (0,1-0,01), pues con los parámetros típicos daba muchos falsos positivos...

Eso es en resumen, nada más.. ¿qué les parece?

Gracias y saludos!

Jojoy · 28-09-17 23:04

Estimado, seria ideal que subas un grafico mostrando los puntos de entrada y salida..
Concuerdo con usted que el fondo A tiene un buen impluso, pensé que septiemnbre sería catastrofico, pero esta siendo positivo.

Respecto a los osciladores, creo que es mejor usarlos con valores por defecto, ya estan probados y desarrollados asi. En caso que no se alineen a tu estrategia, simolemente no te sirven.

Yo uso habitualmelmente el ichimoku y lo valido con el RSI, ni una maravilla, pero salvan.

Saludos

Don Guille escribió:

Según mi planilla recién dio entrada al A el día 13/09, y no daría salida hasta que el valor cuota de Habitat baje de 43000 aprox. (donde se revertiría uno de los criterios que uso que es el SAR parabólico...).
Colgándome de mi mismo, les quería comentar un poco el análisis que hago, por si alguien le ve alguna posible mejora:
Mi modelo consiste estimar valor cuota, más o menos de la misma manera que muchos hacen acá, esa parte la omitiré...
Respecto de los criterios de entrada/salida del fondo A (mi modelo es binario A/E, no hago distribución de fondos ni uso fondos intermedios), los que uso son 3, que deben cumplirse todos para dar cambio:
- Una EMA de 45 días, comparada con el valor del fondo (no uso cruces)
- MACD con parámetros típicos 26-12
- SAR parabólico, pero con los parámetros algo más suaves (0,1-0,01), pues con los parámetros típicos daba muchos falsos positivos...
Eso es en resumen, nada más.. ¿qué les parece?
Gracias y saludos!

roger3 · 28-09-17 23:14

Don Guille
Concuerdo con Jojoy.
Favor
Mostrar tu estrategia (señales de entrada y salida)
Esto para poder crear un debate sobre datos concretos

Steven · 28-09-17 23:48

Don Guille escribió:

Según mi planilla recién dio entrada al A el día 13/09, y no daría salida hasta que el valor cuota de Habitat baje de 43000 aprox. (donde se revertiría uno de los criterios que uso que es el SAR parabólico...).
Colgándome de mi mismo, les quería comentar un poco el análisis que hago, por si alguien le ve alguna posible mejora:
Mi modelo consiste estimar valor cuota, más o menos de la misma manera que muchos hacen acá, esa parte la omitiré...
Respecto de los criterios de entrada/salida del fondo A (mi modelo es binario A/E, no hago distribución de fondos ni uso fondos intermedios), los que uso son 3, que deben cumplirse todos para dar cambio:
- Una EMA de 45 días, comparada con el valor del fondo (no uso cruces)
- MACD con parámetros típicos 26-12
- SAR parabólico, pero con los parámetros algo más suaves (0,1-0,01), pues con los parámetros típicos daba muchos falsos positivos...
Eso es en resumen, nada más.. ¿qué les parece?
Gracias y saludos!

Aunque igual me cuestan, me son más difíciles las salidas que las entradas, entre LT's y RSI algo ha "resultado", pero sin superar al fondo A.
Estimado, le das condiciones a las celdas para ver si coinciden los 3 criterios (algo así como una función SI con las condiciones de cada indicador)? Yo uso más LT, no sé como le podría dar condiciones a las líneas de tendencia en excel e incluirlas en los gráficos, me ha pasado que me han dado señales parecidas con el Parabolic SAR

A lo mejor como sugerencia igual podrías considerar usar líneas de tendencia también

Saludos estimados

PD: se me pasó el tiempo, y el cobre marcó posibilidad de alza (cambio en p-SAR y estocástico sobre 20). ACWI sobre ema18 y SPX sobre ema9 y 18, P-Sar con cambio al alza. Veremos al dólar mañana, digo hoy, si gana el dólar o las bolsas

asdfgh · 29-09-17 06:59

Yo uso la regla de las 4 semanas. Si hay un cierre (en este caso valor cuota del A) mayor al mayor valor de los últimos 20 días (4 semanas), entro.

La salida para mi es fija, 60 días desde el cambio de cuotas y salgo al E. Para entrar nuevamente espero unos 5 días, descarto cualquier señal que se dentro de esos 5 días. Calibré el valor de 60 días porque a mi entender eso duran los períodos de grandes subidas, posteriormente se producen descansos y posteriormente se retoma la subida o se produce una corrección.

La estrategia me ha resultado bastante bien, principalmente porque el fondo A tiene tendencias claras y permite evitar los periodos de lateralización. Otro punto a favor es que es muy simple de implementar.

A continuación un gráfico, me dió entrada el viernes pasado, así que me veo en el A hasta fines de noviembre.

asdfgh · 29-09-17 07:07

asdfgh escribió:

Yo uso la regla de las 4 semanas. Si hay un cierre (en este caso valor cuota del A) mayor al mayor valor de los últimos 20 días (4 semanas), entro.
La salida para mi es fija, 60 días desde el cambio de cuotas y salgo al E. Para entrar nuevamente espero unos 5 días, descarto cualquier señal que se dentro de esos 5 días. Calibré el valor de 60 días porque a mi entender eso duran los períodos de grandes subidas, posteriormente se producen descansos y posteriormente se retoma la subida o se produce una corrección.
La estrategia me ha resultado bastante bien, principalmente porque el fondo A tiene tendencias claras y permite evitar los periodos de lateralización. Otro punto a favor es que es muy simple de implementar.
A continuación un gráfico, me dió entrada el viernes pasado, así que me veo en el A hasta fines de noviembre.

http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/thumbs/53774_4semanas.jpg

Haciendo backtesting desde el 2002, la peor pérdida fue de un -8%, la mayor ganancia es de un 14% y en promedio obtengo un 3,5% por cada pasada.

Estoy trabajando en implementar un límite de pérdida para no repetir el -8%, pero por el momento estoy contento con mi estrategia.

Don Guille · 29-09-17 08:31

Estimado, le das condiciones a las celdas para ver si coinciden los 3 criterios (algo así como una función SI con las condiciones de cada indicador)?

Efectivamente es un si+y, o sea, si se cumplen las 3 condiciones del indicador marca entrada, si se marcan las 3 condiciones de salida de cada indicador marca salida, sino, mantenerse donde está...

A lo mejor como sugerencia igual podrías considerar usar líneas de tendencia también

En un principio lo intenté, pero se me complicó en excel, ya sea por tener el eje X con las fechas (que genera un saltito en los fines de semana) y en el eje Y al poner escala log no veo los valores del eje... Además, debo leer algo de líneas de tendencia porque no las domino...

Yo uso habitualmelmente el ichimoku y lo valido con el RSI

Como no uso ningún software se me complica armar algo así en excel... De hecho mi planilla empezó con un ejemplo de PSAR en excel que encontré por google...

Estimado, seria ideal que subas un grafico mostrando los puntos de entrada y salida..

Las últimas entradas/salidas indicadas son:
FECHA ORIGEN DESTINO
28-10-2016 A E
23-11-2016 E A
24-01-2017 A E
13-02-2017 E A
11-08-2017 A E
13-09-2017 E A

acá va un gráfico sacado del excel:

Gracias a todos por sus comentarios!! Espero poder seguir mejorando, aprendiendo y aportando...

nao · 29-09-17 10:25

Ing.Traderix escribió:

Volvió a ocurrir un manotazo de AFPs estos últimos 2 dias,,,,que habrá ocurrido?????
Fondo A - CUPRUM
26.09.17 Estimación +0.22% vs Real +0.03%
27.09.17 Estimación +0.45% vs Real +0.29%

Como pidieron participación de los mirones, haré un par de preguntas
Para algunos pueden parecer obvias, pero me ayudarían a tener más claridad con algunas cosas:

lo que se muestra en la safp, o en las páginas de las afp's, es el estimado o el real?
donde obtienen el valor estimado vs real?

asdfgh · 29-09-17 10:31

nao escribió:

Ing.Traderix escribió:
Volvió a ocurrir un manotazo de AFPs estos últimos 2 dias,,,,que habrá ocurrido?????
Fondo A - CUPRUM
26.09.17 Estimación +0.22% vs Real +0.03%
27.09.17 Estimación +0.45% vs Real +0.29%

Como pidieron participación de los mirones, haré un par de preguntas
Para algunos pueden parecer obvias, pero me ayudarían a tener más claridad con algunas cosas:
lo que se muestra en la safp, o en las páginas de las afp's, es el estimado o el real?
donde obtienen el valor estimado vs real?

En la safp se muestra el real, un día antes que en la página de la AFP (noche anterior).

El estimado depende del forero al que le preguntes. Hay varias fórmulas en este tema, incluso alguien en algún momento subió una planilla con todas las fórmulas de los foreros.

get free · 29-09-17 11:08

Nada que ver con análisis técnico, pero si con pensiones.

Fuí a la página del plebiscito de No + AFP, y para votar puedes inventar cualquier RUT y mail.
Puedes votar todas las veces que quieras si creas más cuentas de mail.
Una chacota!

Ing.Traderix · 29-09-17 11:19

Tercer dia con diferencias importantes ,,,raroooo..???? manotazos de AFPs

Fondo A - CUPRUM

26.09.17 Estimación +0.22% vs Real +0.03%
27.09.17 Estimación +0.45% vs Real +0.29%
28.09.17 Estimación +0.75% vs Real +0.53%

Ing.Traderix · 29-09-17 11:22

Actualización +3,,,,Dolar retomando tendencia alcista y cobre cayendo ...
Estimación preliminar valor cuota de +0.45%,,,llegando a zona importante de resistencia de largo plazo, donde a llegado en ocasiones anteriores para ajustar....ojoooo,,,,

nao · 29-09-17 11:23

asdfgh escribió:

nao escribió:
Ing.Traderix escribió:
Volvió a ocurrir un manotazo de AFPs estos últimos 2 dias,,,,que habrá ocurrido?????
Fondo A - CUPRUM
26.09.17 Estimación +0.22% vs Real +0.03%
27.09.17 Estimación +0.45% vs Real +0.29%

Como pidieron participación de los mirones, haré un par de preguntas
Para algunos pueden parecer obvias, pero me ayudarían a tener más claridad con algunas cosas:
lo que se muestra en la safp, o en las páginas de las afp's, es el estimado o el real?
donde obtienen el valor estimado vs real?
En la safp se muestra el real, un día antes que en la página de la AFP (noche anterior).
El estimado depende del forero al que le preguntes. Hay varias fórmulas en este tema, incluso alguien en algún momento subió una planilla con todas las fórmulas de los foreros.

Muchas gracias asdfgh, voy a buscar la plantilla. Trato de leer harto antes de preguntar, pero como este tema ya suma más de 500 paginas, a veces se pierden algunas cosas. Gracias de nuevo.

Don Guille · 29-09-17 11:26

Ing.Traderix escribió:

Tercer dia con diferencias importantes ,,,raroooo..???? manotazos de AFPs
Fondo A - CUPRUM
26.09.17 Estimación +0.22% vs Real +0.03%
27.09.17 Estimación +0.45% vs Real +0.29%
28.09.17 Estimación +0.75% vs Real +0.53%

serán manotazos de las AFP (no lo creo) o serán las famosas comisiones fantasma? De estas últimas, ¿alguien sabe si los mecanismos de cobro son periódicos - digamos por ejemplo mensual - o se descuentan día a día sin darnos cuenta?

Breathe · 29-09-17 11:26

Por qué creen que hay "manotazo" de las AFP? La teoría más lógica sería que algún parámetro del modelo de estimación no está bien ajustado.

Don-Ben · 29-09-17 11:37

Es tan inverosímil aquello de "manotazos de las AFP". Si es cosa de ver que ni siquiera hay consenso en las estimaciones diarias de los estimadores.

Kekkaimaster · 29-09-17 12:08

Claro, aquí un ingeniero matemático nos podría dar luces. Es cosa de ver los días que las estimaciones dan la cacha y correlacionar que parámetro es común en esos días

Breathe escribió:

Por qué creen que hay "manotazo" de las AFP? La teoría más lógica sería que algún parámetro del modelo de estimación no está bien ajustado.

mekaniko · 29-09-17 12:18

Don-Ben escribió:

Es tan inverosímil aquello de "manotazos de las AFP". Si es cosa de ver que ni siquiera hay consenso en las estimaciones diarias de los estimadores.

A mi me pasó que venían muy regulares, pero las últimas 3 se alejaron, en el Fondo E tambien pasó que la tasá habia subido 9% y debería haber caido y ocurrió lo contrario.

Hipotesis:

1) Cambio en la cartera de los fondos: Puede ocurrir que bajé la presencia en el extranjero lo que haría que el dolar incidiera menos en la estimación, estos días el alza fue impulsada por el dolar. los cambios de cartera de este mes los sabremos la segunda semana de octubre.

2) Algún componente de la inversión que normalmente tenga pequeñas variaciones pudo comportarse con variaciones mayores afectando la estimación. Ejemplo, si el elemento de inversión X Influye un 10% y normalmente presenta variaciones del orden 0,10% su contribución es 0,01% pero si presenta variación anormal de 1,5% su contribución es 0,15%

3) La teoría del manotazo la aluden cuando es desfavorable, otras veces sale mayor a lo que se estimaba y nos alegramos, en este caso el fondo E se vió favorecido. El monto de las "Comisiones fantasmas" no es tan alto como para estas diferencias.

me inclino por cambios en la cartera

mekaniko · 29-09-17 12:23

Cartera FONDO A Habitat Julio 2017

Cartera FONDO A Habitat Agosto 2017

de julio a agosto sin cambios importantes

PATALARRASTRA · 29-09-17 13:15

Esta semana por primera vez en el año FyF sugirió estar en el A. Eso es timing...

http://www.elmercurio.com/Inversiones/N … s-AFP.aspx

Steven · 29-09-17 13:40

Pensaba que el aviso era para refugiarse en el E...plop

Don-Ben · 29-09-17 13:51

PATALARRASTRA escribió:

Esta semana por primera vez en el año FyF sugirió estar en el A. Eso es timing...
http://www.elmercurio.com/Inversiones/N … s-AFP.aspx

En buen chileno: Tienen el timing como las w...

just loo king · 29-09-17 14:04

nao escribió:

asdfgh escribió:
nao escribió:
...
...
lo que se muestra en la safp, o en las páginas de las afp's, es el estimado o el real?
donde obtienen el valor estimado vs real?
En la safp se muestra el real, un día antes que en la página de la AFP (noche anterior).
El estimado depende del forero al que le preguntes. Hay varias fórmulas en este tema, incluso alguien en algún momento subió una planilla con todas las fórmulas de los foreros.

Muchas gracias asdfgh, voy a buscar la plantilla. Trato de leer harto antes de preguntar, pero como este tema ya suma más de 500 paginas, a veces se pierden algunas cosas. Gracias de nuevo.

Ojalá que alguien de participación mas frecuente en este tema lo corrobore o, mucho mejor, lo corrija, pero ...

nao ... alguna vez esta planilla se mencionó acá ... ni siquiera tengo claro quien la desarrolló ... para agradecerle con +

...este es el link que tengo

https://docs.google.com/spreadsheets/d/ … 1341126824

Desde la ignorancia dejo un par de consultas
a) la ratificación o corrección del link al excel que indiqué
b) respecto a la disonancia de estimación - real ,,, sólo por los números ...¿no habrá un desfase????? ...0,22 se parece más a 0,29 y 0,45 a 0,53
c) ... ¿antes no eran 2 los dias estimados hacia adelante? ... ¿me equivoco o me perdí algún desarrollo al respecto?????

Saludos a todos

Foro Chilebolsa

#16381 27-09-17 14:33

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#16382 27-09-17 17:21

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#16383 27-09-17 17:33

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#16384 28-09-17 13:15

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#16385 28-09-17 13:21

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#16386 28-09-17 13:22

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#16387 28-09-17 17:55

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#16388 28-09-17 21:29

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#16389 28-09-17 23:04

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#16390 28-09-17 23:14

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#16391 28-09-17 23:48

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#16392 29-09-17 06:59

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#16393 29-09-17 07:07

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#16394 29-09-17 08:31

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#16395 29-09-17 10:25

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#16396 29-09-17 10:31

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#16397 29-09-17 11:08

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#16399 29-09-17 11:22

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#16400 29-09-17 11:23

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#16403 29-09-17 11:37

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#16410 29-09-17 14:04

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