Análisis técnico fondos de pensiones

CRMING · 21-07-15 14:18

Si sales hoy, igual recibiras variaciones de mercado de mañana...

CRMING · 21-07-15 14:20

Por ahora estimación del A, para hoy +0.1%,,,,

mekaniko · 22-07-15 13:49

Resumen de lo que va del mes, incluye estimaciones hasta el 23/07/2015:

Variación fondo A : +2,73%
Variación Fondo E : +1,41%
VAriación estrategia activa: +3,95%

CRMING · 22-07-15 14:10

Este mes fue muy rentable,,, si afinaramos la punteria en ingresos o salidas mas a tiempo podriamos aumentar un poco mas....

SAV · 22-07-15 14:33

Anoche hice una revision de mis inversiones. Les cuento resumido. Tengo 2 "portafolios". Están mas o menos 50% cada uno.

1) Fondos de AFP.................28,25% aprox. RV y 71,75 RF.
2) Fondos Propios................24,54% aprox. RV y 75,46 RF.

Comparé el 30.06 con el 31.03 ; practicamente las asignaciones no variaron.
Con este portafolio, practicamente mi inversión no genera pérdidas, pero tampoco grandes ganancias.
Soy bastante temeroso para asumir mayor riesgo; no hay caso a atreverme a un poco más. Estoy consciento y asume esa responsabilidad.

Voy a cumplir 45 años; me falta bastante aún para jubilar; mi asignación objetiva es 25% RV ; 75% RF.
Sé qué es un tema muy personal; pero algún consejo o idea de como modificar esta asignación de activos convenientemente, pero sin necesidad de estar haciendo cambios a cada rato; por que no creo estar en condiciones ello.

CRMING · 22-07-15 15:06

Estimados...

Adjunto tabla resumen con balance de lo que llevamos del 2015, comparando fondo A, D, E y Estrategia activa con estimación de últimos 2 dias...

CRMING · 22-07-15 15:08

Adjutno tabla nuevamente....

CRMING · 22-07-15 15:09

CRMING · 22-07-15 15:09

bueno,,,nose porque no se adjunta mas grande,,,pero fondo A 8.84% vs Estrategia activa 12.07%

Don-Ben · 27-07-15 11:15

El dólar dándonos una manito ¿no?

mekaniko · 27-07-15 11:34

Don-Ben escribió:

El dólar dándonos una manito ¿no?

Gusto verlo por acá Don Ben, efectivamente el dolar haciendo de paracidas

coke72 · 27-07-15 11:36

Estimados, cuando el dólar cae, conviene estar en el fondo E como 'refugio', o convendrá en fondo D?

Don-Ben · 27-07-15 11:40

Lo ideal es estar en el fondo A o E, no en los fondos intermedios.

mekaniko · 27-07-15 11:40

coke72 escribió:

Estimados, cuando el dólar cae, conviene estar en el fondo E como 'refugio', o convendrá en fondo D?

Como ah estado últimamente, conviene estar en el E, pero es buena opción el D

BarrioNorte · 27-07-15 22:32

Don-Ben escribió:

Lo ideal es estar en el fondo A o E, no en los fondos intermedios.

Falso;
Yo que estoy en Cuprum desde el jueves pasado en el Fdo.E, lo ideal este mes (hasta hoy por lo menos) era haber estado en el Fdo.C
https://www.fondosafp.com

mekaniko · 27-07-15 23:56

BarrioNorte escribió:

Don-Ben escribió:
Lo ideal es estar en el fondo A o E, no en los fondos intermedios.
Falso;
Yo que estoy en Cuprum desde el jueves pasado en el Fdo.E, lo ideal este mes (hasta hoy por lo menos) era haber estado en el Fdo.C
https://www.fondosafp.com

Creo que don ben se refiere a refugiarse ante grandes caidas, yo me movi este mes entre en A y el E y llevo una variación de un 4% segun el link que pones seria mejor el fondo D.

CRMING · 28-07-15 09:23

Estimados...

Adjunto grafica del ACWI, Fondos A y E, con estimacion de ultimos 2 dias mas lo que esta ocurriendo en estos momentos con rebote de mercado europeo, Asia sigue con caidas, y mercado americano igual rebotando a mi parecer por caidas de los ultimos dias, pero como el dolar esta ajustando y es la variable de mayor peso por ahora el fondo A, igual estaria dando negativo por ahora....
Ademas adjunto grafica del dolar con ajuste por recuperacion del precio del cobre, que igual podria ser solo un rebote por las caidas consecutivas de los ultimos dias,,,,

CRMING · 28-07-15 09:25

El primer y segundo soporte del dolar si continua cayendo lo veo en 652 y si lo traspasa el siguiente seria en 642....

mekaniko · 28-07-15 17:01

Quedo lindo el gráfico...como para pensar que volvera al alza, pero el RSi dice otra cosa, mañana se presume la caida.
ACWI en pesos

Breathe · 29-07-15 09:42

Es correcto seguir el ACWI en CLP para tomar una decisión de entrada o salida? Creo que el análisis debe ser por separado, es decir, analizar ACWI USD y USD/CLP, y si ambos me indican entrada, entonces entrar. Al analizar las 2 variables mezcladas se "netean" los efectos de cada una, lo cual puede dar señales erróneas.

segiuidor · 29-07-15 10:27

Breathe escribió:

Es correcto seguir el ACWI en CLP para tomar una decisión de entrada o salida? Creo que el análisis debe ser por separado, es decir, analizar ACWI USD y USD/CLP, y si ambos me indican entrada, entonces entrar. Al analizar las 2 variables mezcladas se "netean" los efectos de cada una, lo cual puede dar señales erróneas.

Breathe;
En el análisis se analiza ACWI USD y USD/CLP por separado y dependiendo lo que indiquen se ve la tendencia; incluso quienes tan gentilmente comparten sus gráficos han detectado que la variación del USD/CLP es más influyente que el ACWI sobre el valor cuota del Fondo A. Puedes revisar el foro de estimación valor cuota en el siguiente link:

http://www.chilebolsa.com/foro/viewtopic.php?id=5011

Breathe · 29-07-15 10:31

Lo tengo claro, sólo era una acotación por si a alguien se le ocurría seguir el ACWI CLP para tomar decisiones.

Salu2

segiuidor escribió:

Breathe escribió:
Es correcto seguir el ACWI en CLP para tomar una decisión de entrada o salida? Creo que el análisis debe ser por separado, es decir, analizar ACWI USD y USD/CLP, y si ambos me indican entrada, entonces entrar. Al analizar las 2 variables mezcladas se "netean" los efectos de cada una, lo cual puede dar señales erróneas.
Breathe;
En el análisis se analiza ACWI USD y USD/CLP por separado y dependiendo lo que indiquen se ve la tendencia; incluso quienes tan gentilmente comparten sus gráficos han detectado que la variación del USD/CLP es más influyente que el ACWI sobre el valor cuota del Fondo A. Puedes revisar el foro de estimación valor cuota en el siguiente link:
http://www.chilebolsa.com/foro/viewtopic.php?id=5011

mekaniko · 29-07-15 10:58

Breathe escribió:

Lo tengo claro, sólo era una acotación por si a alguien se le ocurría seguir el ACWI CLP para tomar decisiones.
Salu2
segiuidor escribió:
Breathe escribió:
Es correcto seguir el ACWI en CLP para tomar una decisión de entrada o salida? Creo que el análisis debe ser por separado, es decir, analizar ACWI USD y USD/CLP, y si ambos me indican entrada, entonces entrar. Al analizar las 2 variables mezcladas se "netean" los efectos de cada una, lo cual puede dar señales erróneas.
Breathe;
En el análisis se analiza ACWI USD y USD/CLP por separado y dependiendo lo que indiquen se ve la tendencia; incluso quienes tan gentilmente comparten sus gráficos han detectado que la variación del USD/CLP es más influyente que el ACWI sobre el valor cuota del Fondo A. Puedes revisar el foro de estimación valor cuota en el siguiente link:
http://www.chilebolsa.com/foro/viewtopic.php?id=5011

Encuentro super valida tu duda y me la he planteado varias veces, pero hay algunos puntos que considerar:

El ACWI en pesos tiene una correlación con el fondo A de 0,98 el ultimo año y de 0,95 el último mes, esto te indica que sus variaciones se relacionan en forma sumamente alta con las del fondo A, entonces porque no seguir su desempeño para la toma de decisiones?

Seguir el fondo A para la toma de decisiones es util, pero cuando las variaciones son demasiado altas (mas de 1% o menos de -1%) las AFP reservan una parte de las variaciones lo que le agrega ruido a sus valores, esto no ocurre con el ACWI en Pesos, ahora bien el ACWI en pesos es la suma de dos variables y en este punto sus techos o soportes no son confiables, pero en cuanto a tendencia si lo es.

Lo que yo hago es analizar los siguientes elementos para la toma de decisiones:

Analisis de ACWi en dolares (con RSI(14))
Analisis de USDCLP (con RSI(14))
Analisis de ACWI en pesos RSI (14) y RSI (9)

según lo que planteas hay un error, la mayor parte del tiempo el ACWI (USD) y el Dolar son divergentes es decir tienen sentidos opuestos ya que el Dolar depende del desempeño del mercado, si el mercado anda al alza el USDCLP baja su valor y viceversa. las grandes alzas del fondo A se han producido cuando las variaciones diarias de uno son claramente superiores que las bajas del otro, por lo tanto aunque analices por separado la clave está en descubrir si alguno de los dos parámetros tendra mayores variaciones al alza que el otro. no se si me explico.

para muestra te dejo un gráfico con dolar, ACWI y VAlor cuota A

mekaniko · 29-07-15 11:43

Fijate por ejemplo el 13 de mayo de este año el dolar se fue a la baja pero el acwi al alza con mayores variaciones, resultado, el fondo A tiene un alza considerable.

mekaniko escribió:

Breathe escribió:
Lo tengo claro, sólo era una acotación por si a alguien se le ocurría seguir el ACWI CLP para tomar decisiones.
Salu2
segiuidor escribió:
Breathe;
En el análisis se analiza ACWI USD y USD/CLP por separado y dependiendo lo que indiquen se ve la tendencia; incluso quienes tan gentilmente comparten sus gráficos han detectado que la variación del USD/CLP es más influyente que el ACWI sobre el valor cuota del Fondo A. Puedes revisar el foro de estimación valor cuota en el siguiente link:
http://www.chilebolsa.com/foro/viewtopic.php?id=5011
Encuentro super valida tu duda y me la he planteado varias veces, pero hay algunos puntos que considerar:
El ACWI en pesos tiene una correlación con el fondo A de 0,98 el ultimo año y de 0,95 el último mes, esto te indica que sus variaciones se relacionan en forma sumamente alta con las del fondo A, entonces porque no seguir su desempeño para la toma de decisiones?
Seguir el fondo A para la toma de decisiones es util, pero cuando las variaciones son demasiado altas (mas de 1% o menos de -1%) las AFP reservan una parte de las variaciones lo que le agrega ruido a sus valores, esto no ocurre con el ACWI en Pesos, ahora bien el ACWI en pesos es la suma de dos variables y en este punto sus techos o soportes no son confiables, pero en cuanto a tendencia si lo es.
Lo que yo hago es analizar los siguientes elementos para la toma de decisiones:
Analisis de ACWi en dolares (con RSI(14))
Analisis de USDCLP (con RSI(14))
Analisis de ACWI en pesos RSI (14) y RSI (9)
según lo que planteas hay un error, la mayor parte del tiempo el ACWI (USD) y el Dolar son divergentes es decir tienen sentidos opuestos ya que el Dolar depende del desempeño del mercado, si el mercado anda al alza el USDCLP baja su valor y viceversa. las grandes alzas del fondo A se han producido cuando las variaciones diarias de uno son claramente superiores que las bajas del otro, por lo tanto aunque analices por separado la clave está en descubrir si alguno de los dos parámetros tendra mayores variaciones al alza que el otro. no se si me explico.
para muestra te dejo un gráfico con dolar, ACWI y VAlor cuota A
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … idolar.png

segiuidor · 29-07-15 11:55

Mekaniko, una consulta:
Para seguir la variación del ACWI, USD y otros que pueden influir en el fondo A, a tu parecer podría existir un período de evaluación distinto a 14 períodos para el RSI o media móvil para ver la evolución de la tendencia. Te consulto, porque 14 períodos significarían la evaluación de 18 días?
Tienes alguna apreciación de si ayudaría o no cambiar la evaluación a 7 ó 5 períodos?

Saludos

mekaniko · 29-07-15 12:36

segiuidor escribió:

Mekaniko, una consulta:
Para seguir la variación del ACWI, USD y otros que pueden influir en el fondo A, a tu parecer podría existir un período de evaluación distinto a 14 períodos para el RSI o media móvil para ver la evolución de la tendencia. Te consulto, porque 14 períodos significarían la evaluación de 18 días?
Tienes alguna apreciación de si ayudaría o no cambiar la evaluación a 7 ó 5 períodos?
Saludos

Mas por experiencia, la RSI 9 es mas rapida para detectar cambios, pero alcanza mayores valores que 70 y menores que 30.
acá los puedes ver

mekaniko · 29-07-15 12:38

Fijate el 24 de junio 2015, el RSI 9 da señal de caida y el RSI 14 no.

mekaniko escribió:

segiuidor escribió:
Mekaniko, una consulta:
Para seguir la variación del ACWI, USD y otros que pueden influir en el fondo A, a tu parecer podría existir un período de evaluación distinto a 14 períodos para el RSI o media móvil para ver la evolución de la tendencia. Te consulto, porque 14 períodos significarían la evaluación de 18 días?
Tienes alguna apreciación de si ayudaría o no cambiar la evaluación a 7 ó 5 períodos?
Saludos
Mas por experiencia, la RSI 9 es mas rapida para detectar cambios, pero alcanza mayores valores que 70 y menores que 30.
acá los puedes ver

http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … jemplo.png
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … esei14.png
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … eesei9.png

Luis · 29-07-15 23:34

Estimados

1.- Gráfico de Fondo A de Habitat con valor cuota publicado hoy por la Super, mas 2 días de estimación.

url=http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/211_a76.gif]
[/url]

2.- Gráfico de Fondo E de Habitat con valor cuota publicado hoy por la Super.

Sigo en Fondo E

mekaniko · 30-07-15 14:45

Que dificil está el análisis esta semana!!!

Bueno veremos que podemos visualizar para la siguiente semana.

ACWi USD

Lo de hoy parece ser un ajuste en su camino al alza, su RSI se encuentra en equilibrio (47) lo que indica que puede arrancar hacia arriba o hacia abajo, por la gráfica y las lineas del RSI parece que va a oscilar entorno a 50 la proxima semana lo que no dará grandes variaciones ni al alza ni a la baja.

USDCLP

Esto es lo que ha revuelto el gallinero, el dolar se ha sobrecomprado como nunca hasta ayer se encontraba con RSI 77 y con el alza de hoy (aun queda camino pero ya parece definitivo) se empinará sobre los 80, puede mantenerse mas tiempo al alza?, la respuesta es si, pero las probabilidades le juegan en contra, curiosamente tambien podría empezar a oscilar en su RSI sin bajar de 60.

Analizando ambos gráficos lo que se visualiza es una lateralización del fondo A sin grandes variaciones al alza o la baja, veamos quien predominara, si el ACWI o el dolar.

ACWI pesos

El ACWI en pesos presenta una ruptura de tendencia importante, pero sus RSI (14) y Su RSI(9) se encuentran sobre 70, indicando que debería marcarse una tendencia a la baja, pero como hablamos de que tanto ACWI USD como el dolar podrían oscilar entre alzas y bajas, predominaran las bajas pero se mantendría sobre su techo anterior.

Conclusión: próxima semana sin grandes variaciones pero con suave tendencia a la baja, por mi parte me quedaré en el FONDO E aprovechando que a dado buenas variaciones positivas, atento siempre a cualquier ruptura a la baja.

Recuerden el mercado siempre puede sorprendernos

Cheplaza · 30-07-15 14:53

Me quede pegado en el A

Foro Chilebolsa

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