Análisis técnico fondos de pensiones

DanielAhora · 09-04-15 11:47

quix escribió:

Como había comentado anteriormente, se ve un rebote en el nivel 23,6 de Fibonacci. Además, el triángulo simétrico que se formó es señal de continuación de tendencia, por lo que el valor cuota debería seguir al alza.
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … ebolsa.png

Pellegrini el más contento.

CRMING · 09-04-15 16:09

Estimados, adjunto grafico del fondo A CUPRUM y ACWI en pesos.
hoy fue un gran dia al alza para el fondo A, ya que acompañado de una gran subida del dolar, subieron los mercados asiaticos, europeos y el ACWI tuvo una
recuperacion despues de estar cayendo en la mañana lo que afirma el gran momento al alza por cuarto dia consecutivo, y sigue rompiendo maximos.....
hoy se confirmo lo que esperaba y ojala siga tendencia para dejar correr las utilidades antes de pensar en un cambio.....

Metamorfosis · 10-04-15 10:40

Si hoy, "viernes", el Dow Jones cierra sobre los 18 mil (resistencia que acaba de romper) podría ser un muy buen augurio para la próxima semana...

CRMING · 10-04-15 15:09

Estimados, adjunto grafico del fondo A CUPRUM y ACWI en pesos, con regalo de las AFPs publicado hoy mas 2 dias de estimacion, que cierran una excelente semana para el fondo A, rompiendo maximos en ACWI, DOW, y con dolar acompañando al alza, lo que hara subir el fondo aprox. como lo muestran las graficas, esperemos la proxima semana seguir al alza y dejar correr las utilidades, sino a refugiarse nuevamente al E....

CRMING · 13-04-15 16:24

Estimados, adjunto grafico del fondo A CUPRUM y ACWI en pesos, mas 2 dias de estimación,

CRMING · 15-04-15 16:39

Estimados, adjunto grafico del fondo A CUPRUM y ACWI en pesos, mas 2 dias de estimación....

brazil · 15-04-15 22:17

...en A desde el lunes...adjunto Fondo A sin estimación diario..con la lt bajista q se rompió confirmando el alza
captura-de-pantalla-2015-04-15-a-las-22-54-56-1285123.png
pd: se q hay q sacar los fines de semana pero qdaría más ajustado nada mas.

slds

pd:gracias luis, mekanico y crming por sus aportes...y betozamo

IngenieroPobre · 17-04-15 12:00

En http://www.betozamo.cl/charts/fondos.php "HABITAT-A2 (datos estimados)" : ¿Cómo calcularon la estimación?, eso se va actualizando durante el día, diaramente, a una cierta hora ?, gracias!

CRMING · 17-04-15 12:27

Revisa este post, hay varias formar de calcular la estimacion de los 2 dias, yo utilizo ACWI, Mercados de asi, europa, ipsa y valor dolar banco central....

http://www.chilebolsa.com/foro/viewtopi … =5011&p=16

nomolas · 17-04-15 12:43

crming:seria muy arriesgada vuelta a fondo de mayor riesgo ahora?considerando caidas importantes de estos dias sumando la de hoy,mas el periodo de validacion de cambio.entiendo que es una apuesta,dado que nadie me asegura la vuelta.cual es tu percepcion?

CRMING · 17-04-15 12:57

Si ves mis graficos, en este ultimo ingreso sali casi justo respetando despues de varios analisis y variables, ahora solo considero las dos bandas del canal de proyeccion del grafico, como toco parte superior me indico salida, ahora esperare a ingresar cuando toque banda inferior o este proximo a tocarse con valor cuota del fondo E, pero siempre apoyado con noticias de euro y china, que finalmente son los que mueven este barco, la explicacion para esta caidas que ya no pasan como ajuste de mercado por toma de utilidades son por el nivel de crecimiento que dieron los entendidos para china que no estaria dentro de lo esperado por el mercado con un 6.3% este año y lo ultimo es el pago de la deuda griega que salio a la palestra nuevamente segun lo visto en alguno posteos,,,,por eso una vez calmada estas noticias y mirando las graficas y se recupere con algo de volumen volveria a ingresar.....y eso seria la proxima semana...
ingresar un cambio hoy seria lo mismo que apostar al black jack en el casino,,,,,,por lo menos esa es mi estrategia para no correr riegos y tratar de sacarle jugo al mercado, ya que tengo invertida muchas lucas en cuenta 2 despues de pasar por acciones, propiedades, FF.MM, etc,,,este sistema es con lo que me quedo, es mas dinamico, menos volatil y mucho menor riego que las acciones....

revisa este post, aca resolveras tus dudas y hay un cuadro comparativo de como van los fondos vs la estrategia activa hasta hoy, este mes a sido hasta el momento uno de los mejores...

http://www.chilebolsa.com/foro/viewtopi … =5011&p=16

CRMING · 17-04-15 13:00

Lo otro que debes revisar es que la caida del fondo casi en la misma proporcion tiene que ver con la subida o caida del dolar lo ideal, es cambiarse con dolar en la banda inferior para que no sea tan grande la caida cuando caigan los mercados se equilibra con subida del dolar,,,,la banda que tiene el dolar estas ultimas semanas esta entre 610 y 630,,,,por ahora esta marcando 613..., pero los mercados han caido con mayor fuerza....

nomolas · 17-04-15 13:11

gracias por tu respuesta,la inquietud tenia que ver pensando en cercania de soporte,y pensando que cuando cae fuerte lo hace en 2 o 3 sesiones ,que seria el periodo de validacion de cambio.pero si en realidad es una apuesta arriesgada y sin fundamento tecnico

mekaniko · 17-04-15 13:39

El mercado se vé complicado para ver cambios, CRMING acertó con cambiarse y evitar en parte estas caídas, pero si el cambio fue conveniente sólo se verá una vez que se vuelve al fondo de origen. No me he cambiado por los siguientes motivos:

Dolar puede hacer piso entre 605 y 610 dando un posible rebote al alza
Acwi pese a estas caidas puede hacer piso hoy y desde mañana retomar un alza.

mI PUNTO CRITICO para volver al fondo E, hoy se encuentra en el ACWi en pesos a $37500.-

como va el día de hoy:

ACWI(USD): 61.41, para dar el punto critico debería tener un dolar a : 610.6 (situación que esta lejos del alza).

Les dejo el siguiente gráfico:

ACWI (USD) x10
Dolar Banco central
Valor cuota fondo A

Fijense en los movimientos del ACWI y Dolar en las alzas y en las bajas y como se encuentran actualmente (una zona de indecisión con mas indicios de definir al alza)

por otro lado dejo el gráfico con mis cambios los últimos 6 meses, las flechas grandes indican los cambios que me hubiera gustado hacer

y un cuadro con la variación del valor cuota siguiendo esos cambios y una estrategia pasiva. (diferencia de 10%)

Creo que si lograramos identificar indicadores que nos den esos cambios de tendencia, estariamos listos, para ello analizaré que ocurrió en esas fechas que no ocurre en las otras, quién de con dicha diferencia, podrá sentar un sistema exitoso con pocos cambios de fondos.

saludos

IngenieroPobre · 17-04-15 13:49

Ha pero yo me referia a la fórmula exacta que usa betozamo, o la que usas tu CRMING. Podrías comaprtir tu excel vacio con las fórmulas que usas para el seguimiento, sería buen aporte. Me gustaría levantar algo similar a lo de betozamo pero con mi propia fórmula por eso quiero ver como ustedes hacen su cálculo para tener una base.

CRMING · 17-04-15 14:34

Esta es la formula basica, pero tengo factores de correccion dependiendo de mercado asiatico y europeo, pero esta se aproxima bastante bien por si sola...
Dolar banco central, ACWI e IPSA....

%Var =(14*(1+IPSA)+17*(1+US$)+62*(1+US$)*(1+ACWI)+7)-1

CRMING · 17-04-15 14:41

POR EL MOMENTO SI TODO SE MANTIENE ESTA ES LA PROYECCION DE FONDO PROXIMOS 2 DIAS,,,,,

ACWI -1.5%
USD +0.05
IPSA -1.27%

Estimacion A -1.1% (con dolar investing y mercados a 1hr 30mi de finalizar)....yo creo que el lunes continuara por tema grecia y china...

CRMING · 17-04-15 14:46

Publicacion al 16.04.15 CUPRUM.

A + 0.53% vs Estimación +0.57%

mekaniko · 17-04-15 15:18

CRMING escribió:

Publicacion al 16.04.15 CUPRUM.
A + 0.53% vs Estimación +0.57%

Han estado muy buenas tus estimaciones felicitaciones.

CRMING · 17-04-15 19:31

Gracias amigazo, ya le pille la mano con indices nikkei, dax y eurostoxx...se hacerca bastante...

quix · 17-04-15 22:11

mekaniko escribió:

Creo que si lograramos identificar indicadores que nos den esos cambios de tendencia, estariamos listos, para ello analizaré que ocurrió en esas fechas que no ocurre en las otras, quién de con dicha diferencia, podrá sentar un sistema exitoso con pocos cambios de fondos.
saludos

Creo que encontrar esos puntos críticos es muy difícil. Por lo que recuerdo de antiguos análisis y se puede ver en tu gráfico, justo en los puntos críticos ocurren bajas o alzas bruscas que pueden llegar a un 1% en cada oportunidad. El sólo hecho de perderse un dia en el cambio hace una gran diferencia en la rentabilidad.

Ojalá encontráramos el punto de cambio pero los indicadores que conozco siempre entregan información de lo que ya pasó.

CRMING · 18-04-15 11:37

Yo creo que se repetira figura bajista de cp del periodo del 15.11.14 al 02.01.15, como se puede apreciar en mi ultima grafica para ACWI en pesos, las figuras son similares a la que se esta formando en el actual periodo del 15.02.15 a la fecha actual, pudiendo tener primer soporte para que respete la figura y analisis en 37.100 o segundo soporte en 36.800,,..quedando por bajar para primer soporte un 1.4% y para segundo soporte un 2.2%,,, para seguir periodo al alza si las noticias acompañan,, basado en esto si lunes o martes se hacerca a estos valoes vuelvo al A....
Luego subire grafica indicando lo comentado,,,,,

brazil · 18-04-15 12:01

mekanico y crming..revisando las gráficas entre A y ACWI

1.-si miran el 18 feb a 18 marzo ..el ACWI se mando un bajón..en cambio el A se mantuvo...quizás el Acwi conduce a un error para un cambio me tinca
2. el ACWI es más brusco en los bajones vuelvo a mirar y se nota 24 dic a 21 de enero..hubiera bastado seguir en el A
3. la estimación es clave si se mantiene como le ha resultado a crming se sustentará....quizás crming puede realizar una estadística o % de aciertos de su estimación ...onda algo así como grado de confianza...por el pasado estimado...cuando crming estime diga estimación 0,5 con una confianza de x..q x sería su grado de acierto ..igual es bueno.
4. yo creo deben dar el salto a meta o amibrok o otro soft similar...porq si ya manejan info..con los otros soft pueden hacer magia...por ejem..las líneas de tendencia se programan y dan solas en meta o ami...sólo hay q ajustar periodo...pero en este caso creo más relevante la tendencia del fondo A...más q las tendencias de acwi dolar o otra cosa..

sigan así, todos aprendemos..

slds

CRMING · 18-04-15 12:34

mekaniko · 18-04-15 13:05

Brazil muchas gracias por tus comentarios y en realidad voy a tratar de hacerme de un soft ya que hasta ahora lo he llevado solo en excel. Respecto del punto 1 el acwi esta en dolares por lo tanto lo que evito la caida fue el alza del dolar q fue muy marcada. Lo peor es tener el acwi y dolar a la baja y lo mejor es tener acwi y dolar al alza esta ultima es la situacion q creo q se dara a partir de la proxima semana. Gracias por compartir tu opinion en este foro pues se q te mueves bastante en renta variable y llevas muy buenos analisis.

brazil escribió:

mekanico y crming..revisando las gráficas entre A y ACWI
1.-si miran el 18 feb a 18 marzo ..el ACWI se mando un bajón..en cambio el A se mantuvo...quizás el Acwi conduce a un error para un cambio me tinca
2. el ACWI es más brusco en los bajones vuelvo a mirar y se nota 24 dic a 21 de enero..hubiera bastado seguir en el A
3. la estimación es clave si se mantiene como le ha resultado a crming se sustentará....quizás crming puede realizar una estadística o % de aciertos de su estimación ...onda algo así como grado de confianza...por el pasado estimado...cuando crming estime diga estimación 0,5 con una confianza de x..q x sería su grado de acierto ..igual es bueno.
4. yo creo deben dar el salto a meta o amibrok o otro soft similar...porq si ya manejan info..con los otros soft pueden hacer magia...por ejem..las líneas de tendencia se programan y dan solas en meta o ami...sólo hay q ajustar periodo...pero en este caso creo más relevante la tendencia del fondo A...más q las tendencias de acwi dolar o otra cosa..
sigan así, todos aprendemos..
slds

mekaniko · 18-04-15 13:08

CRMING escribió:

http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … 150415.gif

Crming tu analisis coincide plenamente con el mio. Incluso el rebote en 37500 del acwi. Por lo tanto no conviene ir al fondo E y por el desfase el lunes tu deberias volver al A o me equivoco?

CRMING · 18-04-15 13:17

El rebote primer soporte si ves grafico es aprox. En 37.000, y temino ayer viernes en 37.630, falta que ajuste un 2%,,, pero esa es la teoria veremos q pasa el lunes,, y si sigue la figura esperare un valor cercano para el cambio....

Luis · 19-04-15 17:05

Estimados: Gráfico de Fondo A de Habitat con valor cuota publicado el viernes 17 de abril, mas 2 días de estimación.

Si bien ha bajado en los 2 últimos días, ha llegado hasta el primer soporte de $36.240. Es mas, creo que puede llegar incluso en los próximos días a $37.100.

No ha perforado hacia abajo el nivel 50 del RSI, por lo tanto consideraremos que la tendencia aun es alcista.

Gráfico Dolar

El porque creo que en los próximos días el Fondo A llegara a los $37.100, se debe a que el USDCLP se encuentra en zona de soporte, de acuerdo a la tendencia de mediano plazo, y al igual que en octubre 2014, esperamos que rebote en este punto.

Gráfico S&P

Si bien el día viernes los indices de EE.UU cayeron con fuerza, creo que esta semana el S&P irá a buscar la terminación de la 5 onda (Ver Gráfico) cuyos rangos objetivos están entre los 2.144 - 2.180

Y por ultimo la noticia de China aplica fuerte recorte al encaje bancario para combatir desaceleración económica http://lta.reuters.com/article/business … NB20150419

Parece que estoy muy optimista para la semana.

Luis · 19-04-15 17:11

Se me olvido decir que sigo en Fondo A

CRMING · 19-04-15 17:36

Yo igual coincido que ira al alza, pero comente en mi ultimo post primero ira a buscar el soporte al cual esta encaminado analizando en particular soporte de ACWI que quedo en 61.41 (1er soporte en 61), y dolar como lo vienen anunciando ira a buscar soporte en 605-608, lo que daria valo de grafica de ACWI en pesos de 37.000,,, para posterior a esto ir y seguir al alza....puede q mañana sea alcista pero lo veremos a las 21.00hrs con la abertura del nikkei....que dara luces de los asiaticos...el cobre ya comenzo pre-marker en +0.63%, lo que podria anticipar caida dolar para mañanapor mayor entrada de dolares por alza de precios...

Foro Chilebolsa

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