Análisis técnico fondos de pensiones

Unknown · 09-03-15 11:14

Estimados buen día.

Probablemente estoy en contra de la corriente de este foro pero actualmente me mantengo en el Fondo A. La razón? Mi sistema no ha dado cambio. Si bien los mercados en el último día han estado rojo rojitos, el dolar ha estado verde verdecito. Por lo tanto el aterrizaje ha sido suave.

El dolar hace algunos dias entró en una corriente alcista de corto plazo, lo que sumado a la alta volatilidad (diferencia diaria entre el valor máximo y mínimo) del ATR no me ha dado señal de cambio.

Adjunto gráficas del MXWO y del ACWI. La del ACWI tiene un par de rayas y puntitos que es un sistema que he estado testeando así que solo deben mirar la rayita azul.

Saludos

cristhianf · 09-03-15 11:25

mekaniko escribió:

cristhianf escribió:
Estimados,
alguno de ustedes tendrá un buen simulador de pensiones? en el cual se pueda colocar los aportes, ya sean voluntarios u obligatorios y también las rentabilidades esperadas.
o bien si tienen una buena planilla excel, la podrían compartir.
finalmente lo que se busca es tener una buena pensión.
Saludos.
este es de la super
http://www.safp.cl/apps/simuladorPensiones/

No me gusta mucho el de la Super, porque no se puede cambiar el porcentaje de rentabilidad por años. Gracias Igual. Saludos

CRMING · 09-03-15 12:13

Estimados adjunto grafica del fondo A vs E, con valor cuota publicado por cuprum hoy mas estimacion de lo ocurrido el viernes -0.8%...
ademas se trazan lineas de tendencia y posibles rebotes en canal esperado de movimientos ...

CRMING · 09-03-15 12:44

Estimados adjunto analisis del fondo A con valores cuota cuprum, y posibles soportes...
Hoy el ACWI, esta en neutro y al final del dia podremos analizar si llego al primer soporte para ver posible cambio en mi caso...

benjamax · 09-03-15 13:02

Trata que ambas lineas partan de donde mismo, para asi comparar.

mekaniko · 09-03-15 13:58

Unknown escribió:

Estimados buen día.
Probablemente estoy en contra de la corriente de este foro pero actualmente me mantengo en el Fondo A. La razón? Mi sistema no ha dado cambio. Si bien los mercados en el último día han estado rojo rojitos, el dolar ha estado verde verdecito. Por lo tanto el aterrizaje ha sido suave.
El dolar hace algunos dias entró en una corriente alcista de corto plazo, lo que sumado a la alta volatilidad (diferencia diaria entre el valor máximo y mínimo) del ATR no me ha dado señal de cambio.
Adjunto gráficas del MXWO y del ACWI. La del ACWI tiene un par de rayas y puntitos que es un sistema que he estado testeando así que solo deben mirar la rayita azul.
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … -03-06.jpg
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … -03-06.jpg
Saludos

Yo no encuentro q estes contra la corriente, en este momento es valdo cualquiera de los dos fondos, argumenté q en semanal no ha dado señales de cambio por lo q esto es un ajuste del acwi probablemente. Seria buen ejercicio q mostraras tu análisis pero con el acwi en pesos en semanal. De momento el acwi va al alza se vio débil pero a tomado fuerza. Del resultado de mañana se podrab sacar conclusiones.

mekaniko · 09-03-15 18:25

Bueno el resultado de hoy puede ser un ajuste en la bajada, mañana si baja el acwi hay q estar atento si respeta los 59, 5 si se da al alza con suficiente fuerza para dar divergencia eb rsi pensaria en un cambio al fondo A, si no respeta ese piso habra q esperar como sifue eb la semana. Hoy estubo dubitativo en el inicio agarrando vuelo al final, me inclino a pensar q esta es una ruptura y q pronto retomara camino al alza. El dolar estuvo débil hoy por la gran alza del cobre pero mańana podria seguir camino al alza. Veremos el desarrollo lo q tengo claro es q esta semana es crucial.

mekaniko · 10-03-15 09:09

Gráfico de dispersión y regresión entre ACWI (en pesos, con dolar observado) y VAlor cuota fondo A (Hábitat), correlación ha aumentado a 0,91

mekaniko · 10-03-15 09:14

mekaniko escribió:

Gráfico de dispersión y regresión entre ACWI (en pesos, con dolar observado) y VAlor cuota fondo A (Hábitat), correlación ha aumentado a 0,91
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … resion.png

Considera datos desde el 04 de junio 2014 al 06 de marzo 2015

CRMING · 10-03-15 09:42

Mekaniko, entonces con esta formula podriamos calcular valor cuota con ACWI, pasandolo a pesos con dolar observado del central del dia siguiente????
ACWI en estos momentos cayendo sobre el 1% 59.2...

mekaniko · 10-03-15 09:52

CRMING escribió:

Mekaniko, entonces con esta formula podriamos calcular valor cuota con ACWI, pasandolo a pesos con dolar observado del central del dia siguiente????
ACWI en estos momentos cayendo sobre el 1% 59.2...

Se podria pero en michos casos te dara una estimacion erronea. Fijate en la pendiente el acwi en pesos ya te da un 70% del resultado fibal

CRMING · 10-03-15 10:07

Estimados, aca adjunto grafica del ACWI con periodo de 6 meses, y con caida que esta teniendo en estos momentos y perforando soporte de 59.5...
Para ver proximo soporte habria que ampliar plazo de estudio a 1 años y estaria dando proximo soporte en 58...

CRMING · 10-03-15 10:20

Estimado Luis, podrias indicarnos tu analisis respecto de las caidas y como ves el panorama...

benjamax · 10-03-15 10:32

CRMING escribió:

Estimados, aca adjunto grafica del ACWI con periodo de 6 meses, y con caida que esta teniendo en estos momentos y perforando soporte de 59.5...
Para ver proximo soporte habria que ampliar plazo de estudio a 1 años y estaria dando proximo soporte en 58...
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … 100315.jpg

Seria mejor mirar el acwi en pesos, la figura es muy distinta.

Luis · 10-03-15 11:32

CRMING escribió:

Estimado Luis, podrias indicarnos tu analisis respecto de las caidas y como ves el panorama...

Hola CRMING, en la noche podría subir algo al foro.

CRMING · 10-03-15 11:35

ALGUNA EXPLICACION POR VALOR CUOTA DE HOY...

Luis · 10-03-15 12:08

CRMING escribió:

ALGUNA EXPLICACION POR VALOR CUOTA DE HOY...

La verdad muchachos, he quedado asombrado por el patinazo que nos pegamos varios, estimando una variación negativa (fuerte) para el día de hoy.
No se que indicador fue el que movió la aguja para quedar en terreno positiva la variación.

CRMING · 10-03-15 12:14

Inexplicable a no ser que aparezca la variación esperada mañana, sino, tendremos que buscarle explicación si osi a esta variación,,,..
esta bien que hallan diferencias pero no de esta magnitud...

ACWI en 58.9, cayendo -1.54%,,,creo que ira a buscar el soporte de los 58...

mekaniko · 10-03-15 12:17

Luis escribió:

CRMING escribió:
ALGUNA EXPLICACION POR VALOR CUOTA DE HOY...
La verdad muchachos, he quedado asombrado por el patinazo que nos pegamos varios, estimando una variación negativa (fuerte) para el día de hoy.
No se que indicador fue el que movió la aguja para quedar en terreno positiva la variación.

Para mi la explicación es bien facil, esta variación no corresponde al dia en que acwi cayó bruscamente, revisé el cuadro y dicha diferencia no se relaciona a ese día, por mucho que el dolar influya no volvería positiva la diferencia de ese día, yo esperaría el valor cuota que se publicará mañana y ahi debería estar esta caida, no me pregunten porque se invierten los resultados pero lo he visto mas de una vez.

asusa98 · 10-03-15 12:31

mekaniko escribió:

Luis escribió:
CRMING escribió:
ALGUNA EXPLICACION POR VALOR CUOTA DE HOY...
La verdad muchachos, he quedado asombrado por el patinazo que nos pegamos varios, estimando una variación negativa (fuerte) para el día de hoy.
No se que indicador fue el que movió la aguja para quedar en terreno positiva la variación.
Para mi la explicación es bien facil, esta variación no corresponde al dia en que acwi cayó bruscamente, revisé el cuadro y dicha diferencia no se relaciona a ese día, por mucho que el dolar influya no volvería positiva la diferencia de ese día, yo esperaría el valor cuota que se publicará mañana y ahi debería estar esta caida, no me pregunten porque se invierten los resultados pero lo he visto mas de una vez.
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … _cuota.png

Un dato... para que no den tanta vuelta... el valor del dolar tómenlo de acá:

http://si3.bcentral.cl/Indicadoressiete … arios.aspx

Con ese valor me ha dado bastante cercano el cálculo de cuotas en los últimos 3 meses (No lo uso mucho, pero sirve para ver que día es mejor efectuar el cambio)

PD: el valor de mañana se publica antes en la tabla de acá (al ir al link "ver serie"):

Salu2

CRMING · 10-03-15 12:33

Si yo igual recuerdo haber visto esto antes, mañana veremos??? sino a la SVS con pancartas...

mekaniko · 10-03-15 12:46

Sorry me equivoque todo esto va en el otro foro.

segiuidor · 10-03-15 13:37

Estimados, se me ocurre que tal vez se puede filtrar los datos de una manera diferente y utilizar bases diferentes (otras curvas que no están disponibles directamente en Excel) y ver que pasa...... a lo mejor puede salir algo interesante. Si se animan puedo hacer el intento, sólo necesitaría los datos del gráfico que mostró mekaniko

mekaniko escribió:

CRMING escribió:
Mekaniko, entonces con esta formula podriamos calcular valor cuota con ACWI, pasandolo a pesos con dolar observado del central del dia siguiente????
ACWI en estos momentos cayendo sobre el 1% 59.2...
Se podria pero en michos casos te dara una estimacion erronea. Fijate en la pendiente el acwi en pesos ya te da un 70% del resultado fibal

mekaniko · 10-03-15 13:54

segiuidor escribió:

Estimados, se me ocurre que tal vez se puede filtrar los datos de una manera diferente y utilizar bases diferentes (otras curvas que no están disponibles directamente en Excel) y ver que pasa...... a lo mejor puede salir algo interesante. Si se animan puedo hacer el intento, sólo necesitaría los datos del gráfico que mostró mekaniko
mekaniko escribió:
CRMING escribió:
Mekaniko, entonces con esta formula podriamos calcular valor cuota con ACWI, pasandolo a pesos con dolar observado del central del dia siguiente????
ACWI en estos momentos cayendo sobre el 1% 59.2...
Se podria pero en michos casos te dara una estimacion erronea. Fijate en la pendiente el acwi en pesos ya te da un 70% del resultado fibal

me parece bien, mandame correo y te envío los datos

segiuidor · 10-03-15 16:31

Mekaniko, estoy haciendo el trabajo para ver si se puede mejorar la tendencia. Dentro de esto encontré algo que puede interesar para la discusión, tomando la sección de datos del 13 de febrero al 06 de marzo 2015 de acuerdo a los datos que compartiste. En los siguientes gráficos está la tendencia del fondo A hábitat contra el ACWI.

En el primer gráfico se muestra la tendencia que se obtiene en las fechas; lo interesante es que cuando se desplaza la serie del ACWI por un día las 2 curvas se observan más parecidas a un "espejo", esto justificaría actualmente a quienes consideran que el ACWI demora por lo menos 1 día en mostrar su efecto en el valor cuota del fondo A........ dejo esto para la discusión.

Otro punto a considerar es que intuyo que para tener una fórmula "predictiva" quizás se debe considerar un período de tiempo determinado, ya que este sería un intervalo más acotado en que las variables consideradas podrían tener un peso constante en la fórmula, quizás un buen corte para el análisis futuro sería considerar el tramo después de haberse generado un peak alto o bajo en el fondo..........

Les dejo esto para vuestras opiniones y consideraciones, que más se podría incluir???? UF, IPSA, ......

segiuidor · 10-03-15 16:34

CRMING · 10-03-15 16:36

Grafico ACWI al final del dia, ahora esperando segundo soporte en 57.6 aprox..

mekaniko · 10-03-15 17:35

A mi análisis la baja del ACWI tiene para rato, claro que seguirá protegido por el alza del dolar, el problema será si esta baja se prolonga y llega a coincidir con una baja del dolar, esperemos que no y que el mercado pronto nos dé la posibilidad de un alza en el fondo A.

clusten · 10-03-15 19:15

ACWI en pesos. A esperar para ver si es una corrección corta (como las anteriores) o si la tendencia marcada en mi gráfico se mantiene un buen rato.

mekaniko · 10-03-15 19:37

clusten escribió:

http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … titulo.png
ACWI en pesos. A esperar para ver si es una corrección corta (como las anteriores) o si la tendencia marcada en mi gráfico se mantiene un buen rato.

Seria bueno tu grafico en semanal.

Foro Chilebolsa

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