Análisis técnico fondos de pensiones

Unknown · 27-02-15 13:28

Estimado,

Adjunto gráfica USD/CLP. Claramente se aprecia que el dólar entró en tendencia bajista, confirmada, el 02 de Febrero. Siguiendo la línea de tu análisis y argumentación es en esa fecha cuando deberías haberte cambiado de fondo no ahora.

Acabo de revisar los indicadores en Bloomberg y tenemos

ACWI +0.11%
MXWO -0.06%
USD / CLP -0.04%
S&P +0.01%
Euro Stoxx 50 +0.67%

No veo un cambio de tendencia. Ojo, puede que mas rato o la próxima semana el mercado se caiga a pedazos y la decisión de haberse cambiado hoy o ayer era la correcta pero con la información disponible para hoy Viernes la recomendación es mantener posición en el Fondo A.

Saludos

Roberto65 · 27-02-15 13:55

Para no ser general después de la batalla, me quedo en el A, simplemente por la buena situación en Europa y el bajo valor del dólar (le falta mucho para acercarse a su techo).

Suerte a todos.

Saak · 27-02-15 13:58

Unknown,

Creo que estas obviando el hecho que el ACWi toco minimo (de ultimos 3 meses) entonces hasta la fecha ha subido y supongo su efecto ha sido mayor a la caida del dolar. Ahora que parece que el ACWI no logra subir mas y con el dolar bajando pareciera prudente cambiarse al E.

Nota: Esto es lo que veo desde lo poco que manejo el tema.

Saludos

Saak · 27-02-15 13:59

Me falto que ese minimo fue la primera semana de enero 2015

benjamax · 27-02-15 14:37

Para que se hable el mismo idioma. MXWO en pesos , asi se ahorran que una variable sube y la otra baja.

mekaniko · 27-02-15 15:08

Unknown escribió:

Estimado,
Adjunto gráfica USD/CLP. Claramente se aprecia que el dólar entró en tendencia bajista, confirmada, el 02 de Febrero. Siguiendo la línea de tu análisis y argumentación es en esa fecha cuando deberías haberte cambiado de fondo no ahora.
Acabo de revisar los indicadores en Bloomberg y tenemos
ACWI +0.11%
MXWO -0.06%
USD / CLP -0.04%
S&P +0.01%
Euro Stoxx 50 +0.67%
No veo un cambio de tendencia. Ojo, puede que mas rato o la próxima semana el mercado se caiga a pedazos y la decisión de haberse cambiado hoy o ayer era la correcta pero con la información disponible para hoy Viernes la recomendación es mantener posición en el Fondo A.
Saludos
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … -02-26.jpg

me parece impecable tu analisis, pero se nota que no lees el foro con frecuencia, mi cambio no esta influido por la tendencia del dolar, pro eso no me cambie en ese entonces, de hecho bajo otra mirada hay mucha gente que está en el E desde entonces, de todas maneras sería muy util que estas discusiones de analisis se dieran con mas frecuencia pues creo que es la idea y contribuiría mucho mas, como dijo, todos podemos estar equivocados pero nunca estaremos todos en lo cierto.

Unknown · 27-02-15 15:09

Saak escribió:

Unknown,
Creo que estas obviando el hecho que el ACWi toco minimo (de ultimos 3 meses) entonces hasta la fecha ha subido y supongo su efecto ha sido mayor a la caida del dolar. Ahora que parece que el ACWI no logra subir mas y con el dolar bajando pareciera prudente cambiarse al E.
Nota: Esto es lo que veo desde lo poco que manejo el tema.
Saludos

Saak,

Adjunto gráfica del ACWI en dlls. Claramente se observa una resistencia en zona de los 61.2 dlls que es donde se encuentra hoy. ¿El tema de este foro es tradear el ACWI en dlls?. Si la respuesta es "SI" entonces justifico completamente el cambio y aprovechamos de crear un tema en el foro con el ACWI porque el tema de este foro es "Análisis Técnico de Fondos de Pensiones". ¿Qué relación existe entre el ACWI en dlls y el valor cuota del fondo A?. Mekaniko hace un tiempo atrás la calculo y el resultado fue... NINGUNA. No existe correlación. ¿Y si no existe correlación entonces porque baso mi análisis en el ACWI en dlls? Claramente caemos en un absurdo tan grande como las recomendaciones de F&F o cambiarnos de fondo utilizando el índice de la bolsa de Mozambique.

Se puede argumentar que el ACWI puede rebotar en su resistencia y el dolar esta en tendencia bajista por lo tanto el Fondo A deberia bajar. ¿Es lógico ese argumento? Si. Pero el ACWI no ha rebotado ¿Va a rebotar? Es probabable, pero hoy esta subiendo tímidamente +0.07 llegando a los 61.1 dlls.

Si analizamos un poco más el grafico del ACWI al parecer esta formando un triangulo alcista. Supongamos que rebota y después vuelve a rebotar en la línea de soporte del triángulo. ¿Tendré el tiempo suficiente, mínimo 8 días hábiles en un cambio A-E-A, para retomar posiciones en el Fondo A y sacar una tajada de rentabilidad, sobre el fondo A, que justifique el cambio? Ya hemos visto cuando los mercados caen; el dólar sube y viceversa. Por mi parte prefiero cambiarme cuando tenga señales de cambio de tendencia y no antes, porque todo lo que esta antes de una señal de cambio se llama ruido y confunde. Si la próxima semana se pone feo perderé un poco de rentabilidad pero me cambiaré sobre seguro y si la próxima semana es de color verde seguiré cosechando rentabilidad en el fondo A.

No hay que perder el foco de lo que estamos haciendo... buscamos maximizar nuestra rentabilidad en la AFP. Para ellos analicemos instrumentos que nos permitan encontrar tendencias y cambios de tendencias. El principal instrumento es el valor cuota que nos entregan las AFP, pero viene desfasado por tres días. ¿Tenemos otras herramientas? Si. El ACWI en pesos o el MXWO en pesos que tienen una alta correlación con el valor cuota del fondo A. Entonces hagamos análisis de esos índices y que ellos nos oriente de cuando cambiarnos. ¿Se entiende cual es mi punto?

Saludos

mekaniko · 27-02-15 15:10

Saak escribió:

Unknown,
Creo que estas obviando el hecho que el ACWi toco minimo (de ultimos 3 meses) entonces hasta la fecha ha subido y supongo su efecto ha sido mayor a la caida del dolar. Ahora que parece que el ACWI no logra subir mas y con el dolar bajando pareciera prudente cambiarse al E.
Nota: Esto es lo que veo desde lo poco que manejo el tema.
Saludos

es exactamente porque me cambie al A, de hecho avisenme cuando paso los 61,20 que es su techo.

Saak · 27-02-15 15:48

Gracias por la aclaracion!

Saludos,

mekaniko · 27-02-15 15:51

mekaniko escribió:

Saak escribió:
Unknown,
Creo que estas obviando el hecho que el ACWi toco minimo (de ultimos 3 meses) entonces hasta la fecha ha subido y supongo su efecto ha sido mayor a la caida del dolar. Ahora que parece que el ACWI no logra subir mas y con el dolar bajando pareciera prudente cambiarse al E.
Nota: Esto es lo que veo desde lo poco que manejo el tema.
Saludos
es exactamente porque me cambie al A, de hecho avisenme cuando paso los 61,20 que es su techo.

era al E perdon

mekaniko · 27-02-15 16:04

Unknown escribió:

Saak escribió:
Unknown,
Creo que estas obviando el hecho que el ACWi toco minimo (de ultimos 3 meses) entonces hasta la fecha ha subido y supongo su efecto ha sido mayor a la caida del dolar. Ahora que parece que el ACWI no logra subir mas y con el dolar bajando pareciera prudente cambiarse al E.
Nota: Esto es lo que veo desde lo poco que manejo el tema.
Saludos
Saak,
Adjunto gráfica del ACWI en dlls. Claramente se observa una resistencia en zona de los 61.2 dlls que es donde se encuentra hoy. ¿El tema de este foro es tradear el ACWI en dlls?. Si la respuesta es "SI" entonces justifico completamente el cambio y aprovechamos de crear un tema en el foro con el ACWI porque el tema de este foro es "Análisis Técnico de Fondos de Pensiones". ¿Qué relación existe entre el ACWI en dlls y el valor cuota del fondo A?. Mekaniko hace un tiempo atrás la calculo y el resultado fue... NINGUNA. No existe correlación. ¿Y si no existe correlación entonces porque baso mi análisis en el ACWI en dlls? Claramente caemos en un absurdo tan grande como las recomendaciones de F&F o cambiarnos de fondo utilizando el índice de la bolsa de Mozambique.
Se puede argumentar que el ACWI puede rebotar en su resistencia y el dolar esta en tendencia bajista por lo tanto el Fondo A deberia bajar. ¿Es lógico ese argumento? Si. Pero el ACWI no ha rebotado ¿Va a rebotar? Es probabable, pero hoy esta subiendo tímidamente +0.07 llegando a los 61.1 dlls.
Si analizamos un poco más el grafico del ACWI al parecer esta formando un triangulo alcista. Supongamos que rebota y después vuelve a rebotar en la línea de soporte del triángulo. ¿Tendré el tiempo suficiente, mínimo 8 días hábiles en un cambio A-E-A, para retomar posiciones en el Fondo A y sacar una tajada de rentabilidad, sobre el fondo A, que justifique el cambio? Ya hemos visto cuando los mercados caen; el dólar sube y viceversa. Por mi parte prefiero cambiarme cuando tenga señales de cambio de tendencia y no antes, porque todo lo que esta antes de una señal de cambio se llama ruido y confunde. Si la próxima semana se pone feo perderé un poco de rentabilidad pero me cambiaré sobre seguro y si la próxima semana es de color verde seguiré cosechando rentabilidad en el fondo A.
No hay que perder el foco de lo que estamos haciendo... buscamos maximizar nuestra rentabilidad en la AFP. Para ellos analicemos instrumentos que nos permitan encontrar tendencias y cambios de tendencias. El principal instrumento es el valor cuota que nos entregan las AFP, pero viene desfasado por tres días. ¿Tenemos otras herramientas? Si. El ACWI en pesos o el MXWO en pesos que tienen una alta correlación con el valor cuota del fondo A. Entonces hagamos análisis de esos índices y que ellos nos oriente de cuando cambiarnos. ¿Se entiende cual es mi punto?
Saludos
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … -02-26.jpg

entiendo tu punto y me parece que hablamos lo mismo. cuando correlacioné el ACWI con el valor cuota del fondo A, este no correlacionaba porque habia un periodo que sin el dolar no tenian ni pendientes parecidas. Porque probablemente la distribución de la cartera del fondo A se encontrara principalmente en Chile?, no lo se, lo que si se es que sin el dolar los ultimos 3 meses la correlación si es alta. Dejemos ese punto de lado, empiricamente he visto que la contribución del ACWI a la variación es como 2/3 y al del dolar 1/3, si vemos que 1/3 va a la baja, y los otros 2 estan en alza, me quedo en el fondo A y eso fue lo que hice. Si veo que esos 2/3 se comienzas a frenar y el dolar sigue a la baja me voy por precaución al fondo E... y eso fue lo que hice.
Y respecto de lo mas importante, hago la pregunta, es valido hacer analisis tecnico a un indice originalmente en Dolares al pasarlo a pesos, digo porque no se si se respetaran soportes y máximos, obviamente si veremos una tendencia pero se podra realizar con todos los elementos? esa es mi duda.

mekaniko · 27-02-15 16:41

Dolar Observado:
02-03-2015
+0,18%

Luis · 27-02-15 16:47

Estimados: Gráfico de Fondo A de Habitat con valor publicado hoy por la super mas 2 días de estimación.

Jueves 26 = -0,24%
Viernes 27 = -0,5% (Hasta el Momento)

Bueno tal como mencionamos en el mensaje #4.360 que el valor cuota como máximo llegaría a $35.872 y luego caería, (llego a $35.862 Habitat). Ahora veremos si es capaz de romper el soporte de los $35.500 y luego el de los $35.000.

Muy bien Amigos Mekaniko y Crming por cambiarse al Fondo E, esperemos que el día lunes no sea tan malo, para que no les perjudique su valor cuota.

mekaniko · 27-02-15 16:56

Luis escribió:

Estimados: Gráfico de Fondo A de Habitat con valor publicado hoy por la super mas 2 días de estimación.
Jueves 26 = -0,24%
Viernes 27 = -0,5% (Hasta el Momento)
Bueno tal como mencionamos en el mensaje #4.360 que el valor cuota como máximo llegaría a $35.872 y luego caería, (llego a $35.862 Habitat). Ahora veremos si es capaz de romper el soporte de los $35.500 y luego el de los $35.000.
Muy bien Amigos Mekaniko y Crming por cambiarse al Fondo E, esperemos que el día lunes no sea tan malo, para que no les perjudique su valor cuota.
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/211_a14.gif

eso me falto felicitarte por el margen de error $10, no será dueño de alguna AFP luis.

CRMING · 27-02-15 16:57

Nos cambiamos ayer, y hoy fue el ultimo dia en dl A, el lunes ya sera contabilizado
En el fondo E, por lo menos todos mis cambios fueron asi....y ojala se pegue una caida de aquellas...

Unknown · 27-02-15 17:03

Mekaniko,

Yo puedo tomar el intervalo de tiempo que más me acomode así como el índice que más me acomode. Por ejemplo puedo correlacionar el fondo A en los últimos 30 días con el índice de precios de los limones y capaz que hasta tengan la misma tendencia.

¿Puedo decir que el precio de los limones me sirve para entrar y salir del fondo A? La respuesta es obvia.

Adjunto dos gráficos. El primero es el valor cuota del fondo A v/s el ACWI en pesos desde finales del 2012 hasta hoy. El segundo es el valor cuota del fondo A v/s el MXWO en pesos desde finales del 2012 hasta hoy. Yo creo que puedo utilizarlos para encontrar tendencias.

En ambos casos la línea azul es el valor cuota del fondo A de Habitat.

Saludos a todos y nos vemos la próxima semana.

mekaniko · 27-02-15 17:14

Unknown escribió:

Mekaniko,
Yo puedo tomar el intervalo de tiempo que más me acomode así como el índice que más me acomode. Por ejemplo puedo correlacionar el fondo A en los últimos 30 días con el índice de precios de los limones y capaz que hasta tengan la misma tendencia.
¿Puedo decir que el precio de los limones me sirve para entrar y salir del fondo A? La respuesta es obvia.
Adjunto dos gráficos. El primero es el valor cuota del fondo A v/s el ACWI en pesos desde finales del 2012 hasta hoy. El segundo es el valor cuota del fondo A v/s el MXWO en pesos desde finales del 2012 hasta hoy. Yo creo que puedo utilizarlos para encontrar tendencias.
En ambos casos la línea azul es el valor cuota del fondo A de Habitat.
Saludos a todos y nos vemos la próxima semana.

http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … wi_-_a.jpg
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … wo_-_a.jpg

Gracias por los graficos unknow, se ve claramente q la correlacion mejora de julio 2014 en adelante, nos vemos la prox semana. A proposito los limones estan a la baja.

mekaniko · 27-02-15 17:31

Unknown escribió:

Estimado,
Adjunto gráfica USD/CLP. Claramente se aprecia que el dólar entró en tendencia bajista, confirmada, el 02 de Febrero. Siguiendo la línea de tu análisis y argumentación es en esa fecha cuando deberías haberte cambiado de fondo no ahora.
Acabo de revisar los indicadores en Bloomberg y tenemos
ACWI +0.11%
MXWO -0.06%
USD / CLP -0.04%
S&P +0.01%
Euro Stoxx 50 +0.67%
No veo un cambio de tendencia. Ojo, puede que mas rato o la próxima semana el mercado se caiga a pedazos y la decisión de haberse cambiado hoy o ayer era la correcta pero con la información disponible para hoy Viernes la recomendación es mantener posición en el Fondo A.
Saludos
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … -02-26.jpg

resultados al cierre:

ACWI +0.11% -0,25%
MXWO -0.06% -0,06%
USD / CLP -0.04% -0,04%
S&P +0.01% -0,30%
Euro Stoxx 50 +0.67% 0,67%

mekaniko · 27-02-15 18:02

La pregunta para el fin de semana:
¿Es posible trabajar de la misma manera un fondo mutuo con algun índice, ver los valores cuota a tiempo y hacer retiros con relativa rapidez cuando sea epoca de vacas flacas? Que sea mas rentable q la cuenta dos?

control · 28-02-15 21:24

Hola si alguien me pudiese corregir estos datos le agradeceré , periodo 28 ENE 2015 al 26 FEB 2015 AFP Cuprum.
Fondo E 0,8647%
Fondo A 1,48%
De antemano mis agradecimientos.

eddie · 01-03-15 07:28

Hola, yo también me he preguntado en donde puedo buscar esa información, sobre los porcentajes de variación que tienen los multifondos mes a mes, independiente de que AFP se trate. He revisado la página de la super pero no encuentro nada y la AFP solo muestra por periodos definidos (12 mese, 60 meses). Si alguien nos pudiera orientar en donde obtener esta información se agradece ya que actualmente la calculo con los valores informados del primer y último día de cada mes.

control escribió:

Hola si alguien me pudiese corregir estos datos le agradeceré , periodo 28 ENE 2015 al 26 FEB 2015 AFP Cuprum.
Fondo E 0,8647%
Fondo A 1,48%
De antemano mis agradecimientos.

Roberto65 · 01-03-15 08:49

control escribió:

Hola si alguien me pudiese corregir estos datos le agradeceré , periodo 28 ENE 2015 al 26 FEB 2015 AFP Cuprum.
Fondo E 0,8647%
Fondo A 1,48%
De antemano mis agradecimientos.

Aquí va:

Datos desde la página web de Cuprum

http://www.cuprum.cl/WebPublico/Multifo … Cuota.aspx

Cuprum Fondo A Fondo E
Variación 1,481% 0,865%
26-02-2015 35.569,00 35.292,74
28-01-2015 35.049,83 34.990,19

control · 01-03-15 09:51

Estimado se agradece la corrección muy pero muy agradecido.

quix · 01-03-15 12:54

En ésta página colocan las fechas y les toda la información.

https://www.fondosafp.com/fondos/

segiuidor · 01-03-15 23:02

mekaniko escribió:

La pregunta para el fin de semana:
¿Es posible trabajar de la misma manera un fondo mutuo con algun índice, ver los valores cuota a tiempo y hacer retiros con relativa rapidez cuando sea epoca de vacas flacas? Que sea mas rentable q la cuenta dos?

Técnicamente es posible y debiera ser más sencillo, ya que realizar el seguimiento en que instrumentos de inversión está invertido el fondo mutuo. Lo que podría hacer más trabajoso esto podría ser el contexto general donde están insertos. Recuerdo que hace unos años estuve realizando algo parecido, pero con acciones de oro blanco-nortegrande donde habían algunas tendencias en cierto período del año.

segiuidor · 01-03-15 23:13

La información en la Sap a veces está un poco escondida, ve al siguiente enlace, tal vez es lo que buscas:

http://www.safp.cl/safpstats/stats/rent … template=0

eddie escribió:

Hola, yo también me he preguntado en donde puedo buscar esa información, sobre los porcentajes de variación que tienen los multifondos mes a mes, independiente de que AFP se trate. He revisado la página de la super pero no encuentro nada y la AFP solo muestra por periodos definidos (12 mese, 60 meses). Si alguien nos pudiera orientar en donde obtener esta información se agradece ya que actualmente la calculo con los valores informados del primer y último día de cada mes.
control escribió:
Hola si alguien me pudiese corregir estos datos le agradeceré , periodo 28 ENE 2015 al 26 FEB 2015 AFP Cuprum.
Fondo E 0,8647%
Fondo A 1,48%
De antemano mis agradecimientos.

senasam · 02-03-15 00:44

cayó el fondo A????
perdí -0,317% de mis fondos =O

eddie · 02-03-15 06:43

Muchas gracias Seguidor, es lo que buscaba. Tienes razón, esta un poco oculta la información.
Saludos.

segiuidor escribió:

La información en la Sap a veces está un poco escondida, ve al siguiente enlace, tal vez es lo que buscas:
http://www.safp.cl/safpstats/stats/rent … template=0

eddie escribió:
Hola, yo también me he preguntado en donde puedo buscar esa información, sobre los porcentajes de variación que tienen los multifondos mes a mes, independiente de que AFP se trate. He revisado la página de la super pero no encuentro nada y la AFP solo muestra por periodos definidos (12 mese, 60 meses). Si alguien nos pudiera orientar en donde obtener esta información se agradece ya que actualmente la calculo con los valores informados del primer y último día de cada mes.
control escribió:
Hola si alguien me pudiese corregir estos datos le agradeceré , periodo 28 ENE 2015 al 26 FEB 2015 AFP Cuprum.
Fondo E 0,8647%
Fondo A 1,48%
De antemano mis agradecimientos.

mekaniko · 02-03-15 11:51

27/02/2014
cuprum: -0,20%

Luis · 02-03-15 12:16

mekaniko escribió:

27/02/2014
cuprum: -0,20%

Fallamos por poquito segun post #4459

Foro Chilebolsa

#4441 27-02-15 13:28

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#4442 27-02-15 13:55

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#4443 27-02-15 13:58

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#4444 27-02-15 13:59

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#4445 27-02-15 14:37

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#4446 27-02-15 15:08

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#4447 27-02-15 15:09

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#4448 27-02-15 15:10

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#4449 27-02-15 15:48

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#4450 27-02-15 15:51

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#4451 27-02-15 16:04

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#4452 27-02-15 16:41

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#4453 27-02-15 16:47

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#4454 27-02-15 16:56

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#4455 27-02-15 16:57

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#4456 27-02-15 17:03

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#4465 01-03-15 23:02

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