Mejorando Nuestro AT

Aranuiz · 17-03-12 09:21

"He probado desde la técnica de la garrapata hasta la del canguro, son pésimas,..."

JA,ja,jaaaaa, que güena no lo habia escuchado antes, y esas cuales son?

hhnietoc · 17-03-12 09:58

Nax creo que seria bueno que te comunicas con Mavry, el si que sabe de algoritmos,podrían complementarce.

Curious George · 17-03-12 10:10

NAX escribió:

NAX escribió:
Hola Foro.
...
por cierto, el siguiente paso que pretendo implementar es el análisis transversal, es decir, crear una suerte de filtro subjugado al comportamiento general (ipsa).
La idea es saber vuestra experiencia antes de implementar algo como eso.

Nax, al unico que he escuchado mencionar algo como lo que planteas es a K9, no se si lo implementó, pero enviale un mensaje y ve si te puede ayudar.

Sl2

K9 · 18-03-12 01:42

NAX escribió:

NAX escribió:
Hola Foro.
...
por cierto, el siguiente paso que pretendo implementar es el análisis transversal, es decir, crear una suerte de filtro subjugado al comportamiento general (ipsa).
La idea es saber vuestra experiencia antes de implementar algo como eso.

Estimado,
Tu idea de hacer que el sistema dependa del estado del mercado no es solo interesante, sino que es fundamental para tener resultados consistentes .
Los protocolos logaritmicos que he trabajado deben primero determinar el estado del mercado ( es como un promedio de curso), ya que al ser evaluaciones estadisticas, necesito saber mis chances.
Dependiendo del estado del indice, el sistema activa algoritmos de entrada/salida diferentes.

Saludos

K9 · 18-03-12 01:51

Acotando un poco mas la idea:
1-programa 3 fases del ipsa (usa cp y mp): alcista, bajista y la mas compleja, lateral. Esto es la estrategia que determinara tus tacticas. No pelearas igual en cada terreno.
2-observa patrones que consideres que ocurren en cada escenario ipsa y programalos. Trata de ir siempre trabajando las fases separadamente para no ensuciar resultados
3- genera backtest y rectifica codigos. La gran mayoria de las veces las ideas son caminos muertos
4-anota los resultados y q estas probando
5-no necesitas generar muchos codigos de patrones de entrada, lo que necesitas es que a lo menos uno sea fiable por cada estado de mercado

Aranuiz · 18-03-12 10:28

intentando entender y seguir la linea planteada, K9 tu nos regalastes en algun momento, un indicador llamado momentum IPSA en codigo binario (1,0,-1), Podria este utilizarse para la 1º etapa de la programacion. y definir el terreno (estrategia).

K9 · 18-03-12 12:50

Si claro, para eso lo hice. Si mal no recuerdo esa era una version inicial de un indicador que te decia si ipsa estaba por sobre o bajo resistencias y soporters. A ese le agregue un indicador de plano semanal, un cruce de medias (13 semanas triangular o 65 dias para llevarlo al diario). Ese te avisa crisis, pero al ser una media no me hace sentir tan comodo ya que tienen muchas limitantes.

Slds

NAX · 18-03-12 23:00

Se agradecen los aportes, K9 en especial

K9 escribió:

1-programa 3 fases del ipsa (usa cp y mp): alcista, bajista y la mas compleja, lateral. Esto es la estrategia que determinara tus tacticas. No pelearas igual en cada terreno.
2-observa patrones que consideres que ocurren en cada escenario ipsa y programalos. Trata de ir siempre trabajando las fases separadamente para no ensuciar resultados
.........

Tengo buen avance, construí herramientas de backtesting individual y masivo, puedo identificar automaticamente los 3 estados del valor, en ciertas ocasiones falla con cierto grupo de papeles, a los cuales les tengo que ajustar ciertos parámetros como sensibilidad a la pendiete, porcentaje trailing, otros, en general el sistema actual no falla en detectar buenas entradas, el problema es la sensibilidad en la salida. Esto lo puedo aplicar al selectivo para sensar el mercado, para eso me basta con reutilizar los algoritmos.

Otra idea loca que tuve hace un tiempo, es diseñar un modelo matemático para generar una identidad a los papeles en un momento determinado de tiempo, algo así como una huella o firma del papel cual me entregue información relevante tomando en cuenta diferentes variables, la idea es obtener una huella que sea utilizable como el denominador en un ratio o algo así, establecer un grado de correlación tal que los parámetros dejen de ser valores fijos, por lo contrario, se adapten al estado actual del papel. podría evitar salidas anticipadas en un papel alcista tan solo por que este posea alta volatilidad (ese es solo un ejemplo).

working on...

Met · 18-03-12 23:55

NAX escribió:

NAX escribió:
Hola Foro.
...
por cierto, el siguiente paso que pretendo implementar es el análisis transversal, es decir, crear una suerte de filtro subjugado al comportamiento general (ipsa).
La idea es saber vuestra experiencia antes de implementar algo como eso.

Hola Nax,

Sorry, pero no entiendo a que te refieres con eso de 3/5 PONDERADO...

lo lei varias veces, pero sigo sin entenderlo...

Saludos,

NAX · 19-03-12 09:33

Met escribió:

NAX escribió:
NAX escribió:
Hola Foro.
...
por cierto, el siguiente paso que pretendo implementar es el análisis transversal, es decir, crear una suerte de filtro subjugado al comportamiento general (ipsa).
La idea es saber vuestra experiencia antes de implementar algo como eso.
Hola Nax,
Sorry, pero no entiendo a que te refieres con eso de 3/5 PONDERADO...
lo lei varias veces, pero sigo sin entenderlo...
Saludos,

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