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#31 22-01-11 15:06

Curious George
Miembro
Calificacion :   86 

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

El sistema en si es sencillo, no hay indicadores extraños o conceptos muy rebuscados, lo principal del sistema es identificar tendencias alcistas y la fuerza de las mismas, y mediante un conjunto de secuencias IF voy asignando puntaje a los papeles por cada una de las condiciones que se consultan, al final ordeno los papeles de mayor a menor puntaje y analiso graficamente los 10 primeros para tomar una decisión final. Hasta el momento lo he probado teoricamente, es decir, sin lucas; aún no logro hacer un Backtesting porque no sé como hacerlo, por lo que me di la lata de correr el explorer con el sistema para distintos periodos y después ir haciendo el seguimiento de los resultados de la Cartera.

Vamos al sistema en si:

1. Si el EMA de 10 periodos es mayor al de 20 y el actual Precio de Cierre es mayor al EMA(10) le asigna 2 puntos

If(Mov(C,10,E) > Mov(C,20,E),2,0) + If(C>Mov(C,10,E),2,0)

2. Si la pendiente del EMA(10) del último dias es mayor a la pendiente del EMA(10) de los últimos 10 días le asigna 2 puntos

If(ROC(Mov(C,10,E),1,%)>ROC(Mov(C,10,E),10,%),2,0)

3. Si la pendiente del EMA(10) de los último 10 dias es mayor a la pendiente del EMA(10) de los últimos 20 días le asigna 2 puntos.

If(ROC(Mov(C,10,E),10,%)>ROC(Mov(C,10,E),20,%),2,0)

4. Si cada una de las pendientes del EMA(10) de 1, 10 y 20 días son positivas y mayor a 0,5, 1,5 y 3 respectivamente, le asigna 1 punto a cada una de las 2 primeras y 2 puntos a la útlima (esto último es para privilegiar a aquellos que tienen mayor fuerza en el mediano plazo

If(ROC(Mov(C,10,E),1,%)>0.5,1,0)+
If(ROC(Mov(C,10,E),10,%)>1.5,1,0)+
If(ROC(Mov(C,10,E),20,%)>3,2,0)

5. Si el papel se mueve por sobre el IPSA  le asigna 1 punto (Fuerza relativa de Mansfield respecto del IPSA

If(Mov(FmlVar("RSCMansfield","MF"),7,E)>0,1,0)+

6.  Si la pendiente del EMA(40) en los últimos 10 periodos en mayor a 0,2 le asigna 1 punto. (Tendencia de LP)

If(ROC(Mov(C,40,E),10,%)>0.2,1,0)+

7. Si la pendiente del TRIX(12) es mayor a 1, le asigna 1 punto, esto para medir la fuerza de la velocidad.
If(ROC(TRIX(C,12),10,%)>1,1,0)+

8 Finalmente si el precio de Cierre es mayor a los máximos de los últimos 20 días le asigna 1 punto.
If(C> HHV(Ref(H,-1),20),1,0)

Con esto rankeo los papeles que me arroja el sistema.

Les muestro algunos resultados en el siguiente Post.

sl2


The trend is your friend except at the end when it bends (Ed Seykota)

Desconectado

#32 22-01-11 15:32

Curious George
Miembro
Calificacion :   86 

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

Corri el sistema con datos hasta el 13 de enero (para poder ver que pasó después), les dejo los resultados:

2690_res_13_de_ene.gif

sl2


The trend is your friend except at the end when it bends (Ed Seykota)

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#33 23-01-11 08:22

benjamax
Moderador
Calificacion :   100 

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

Una consulta: en base a que le asignas los 2 o 1 puntos, cual es la idea de cual es mas importante uno de otro, porque finalmente el ranking puede variar facilmente si arbitrariamente le asignamos esos puntajes. Me explico??
Saludos

Desconectado

#34 23-01-11 09:11

trauco71
Miembro
Calificacion :   46 

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

Como un pequeño aporte (espero) recopilé algunos post donde nuestro amigo Litio describió el sistema y como fue cambiando algunas cosas, se los recomiendo a todos, estudienlo, preguntense por qué cada cosa, si pueden programarlo en meta, si pueden hacer un back test con el system tester, qué problemas tiene el sistema (le cuesta salir en lateral por ej)... saludos.

litio escribió:

Bueno, primero que nada muchas gracias por tus comentarios JLK.

Aca van las respuestas a tus preguntas, si te quedan preguntas solo postealas:

1)    He estado viendo, pero para confirmar, podrías indicarme(nos) cuál es el criterio automático de IN

Para que se de señal de IN se deben cumplir todas y cada una de las siguientes condiciones:

1. Hoy este al alza
2. Ayer haya estado al alza, o que el precio de los últimos 3 días haya estado por encima del SMA(5) de cada día y que la pendiente del SMA(5) sea positiva
3. Que el precio este por encima del SMA(5) y SMA(15)
4. Que el precio este por encima por lo menos un 1% del SMA(5)
5. Que el precio este por encima por lo menos un .75% del SMA(15)
6. Que el precio este por encima del SMA(30)
7. Que la pendiente del SMA(15) sea positiva
8. Varias funciones sobre la pendiente de los SMA(5), SMA(15) y SMA(30)
9. Que la pendiente del SMA(5) sea positiva
10. ( Que el close de ayer sea mayor al close de hace 3 dias y el volumen sea mayor a 40 millones ) o que hoy o ayer presente un volumen significativo
11. Que este por encima un .5% del día máximo de SMA(45) (**) o que le falte llegar al máximo de SMA(45) un 5%

(**) De manera simple, el día máximo de SMA(45) se calcula cuando el precio cruza las líneas de SMA(45), pero el calculo es un poco más complicado e involucra calculos con el SMA(90) y SMA(60).

2)    Importante : ¿Cuál es el criterio automático de OUT?

La salida se da cuando se cumple alguna de estas condiciones:

1. El precio baja del máximo del periodo (**) de inversión menos ATR(14) del día máximo por 3, y que el precio haya bajado más de un 2% del día máximo.
2. Que se haya logrado menos de un 8% de rentabilidad, se haya perdido más de un 3% del máximo del periodo, y que el precio este por debajo del SMA(10).
3. Que se haya logrado más de un 5% de rentabilidad y que el precio este por debajo del SMA(15).
4. Que se haya perdido más de un 10% de rentabilidad contra el máximo del periodo.
5. Que el precio este por debajo del SMA(7) y que la pendiente del SMA(15) este por debajo de 7.
6. Que el precio este por debajo más de un 4% con relación al precio de ayer, y que el precio este menos de un 1.5% por encima del SMA(5).

(**) el máximo del periodo es el máximo precio de cierre desde que se tomo la posicion.

3)    ¿Estimas adecuado incluir en la tabla la señal de OUT? (misma columna de IN)

La señal de OUT va directamente ligada al precio de entrada, es por eso que no la colocó. Sin embargo una señal casi segura de salida es cuando la relación del precio con su SMA(15) comienza a ser negativa, o cuando la pendiente del SMA(15) esta en negativo. Sin embargo, todo depende del sistema de stop loss que defina cada uno.

4)    En relación a las preguntas anteriores (señales IN – OUT), le das la misma significación a los reportes en los distintos horarios (es que opino que un cierre a las 17: 30 es más significativo que el de las 12:30 por ejemplo)

El informe de comportamiento de los IN se hace en la mañana a las 9am, porque a esa hora se cuenta con los valores de cierre ajustados según la bolsa de santiago. Por lo tanto es a ese precio en el cual se confía para los IN, no es ninguno de los 3 precios diarios, estos son de referencia.

5)    Esto lo puede hacer cada uno pero podría ser un criterio de “cartera”: Dentro de los que están en cartera, cuántos días lleva en cartera, y de esos en cuántos ha vuelto a recibir señal diaria de IN (o tri-diaria, ya que son 3 informes diarios).  Creo que esto tendrá relación con la rentabilidad pero ésta puede haberse logrado en un día (el del primer IN por ej.) y luego lateralizar por algún tiempo sin que llegue la señal de OUT … digo esto desconociendo la señal de OUT

Estoy de acuerdo, y estado pensando como colocar alguna columna que de esta información en el informe de las 9am. Y efectivamente tengo un problema con las acciones que lateralizan, ya que no les estoy dando salida.

6)    Respecto de la captura de datos (no es para que cambies tu tabla, sólo para saber) ¿dispones de la captura masiva de los precios diarios mayores y menores?; en consorcio se puede hacer pero sólo he visto que se puede de una en una acción y en la BCS no lo he encontrado si es que existe.

Cuento con los precios minimos y máximos, pero no los uso en ninguno de los calculos.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Saludos.

litio escribió:
PATALARRASTRA escribió:

Litio

¿Consideras IN un título cuando supera su SMA de 7 días con un porcentaje mayor al 4%? Si no es así, cuál es tu criterio. Felicitaciones por la constancia de tu indicador.

Saludos.

Para que se de señal de IN se deben cumplir todas y cada una de las siguientes condiciones:

1. Hoy este al alza
2. Alguna de estas condiciones:
     2.1. Ayer haya estado al alza
     2.2. Que el precio de los últimos 3 días haya estado por encima del SMA(5) de cada día
          y que la pendiente del SMA(5) sea positiva
     2.3. Que el precio de hoy sea mayor al precio de antes de ayer mas 0.5%
3. Que el precio este por encima del SMA(5) y SMA(15)
4. Que el precio este por encima por lo menos un 1% del SMA(5)
5. Que el precio este por encima por lo menos un .75% del SMA(15)
6. Que el precio NO este por debajo del SMA(30)
7. Que la pendiente del SMA(5) sea positiva
8. Que la pendiente del SMA(15) sea positiva
9. ( Que el close de ayer sea mayor al close de hace 3 dias y el volumen sea mayor a 40 millones )
   o que hoy o ayer presente un volumen significativo
10.1. MaxSma(15) sea menor al precio, o que el MaxSma(15) este un 4% por arriba del precio actual y
      que la pendiente del SMA(30) del IPSA sea positiva o que el precio sea mayor que el MinSma(7)
      más el ATR(7) de ayer.
11.2. MinSma(7) sea mayor en un 4% al precio, o que el el precio est eun .5% por encima del MinSma(7)
      y que ( el valor del IPSA este por encima de su SMA(5) y SMA(7) y que la pendiente del SMA(7) sea
      mayor a 1 ) o que el precio sea mayor que el MinSma(7)
      más el ATR(7) de ayer.

El MinSma(N) y el MaxSma(N) se obtiene recorriendo los precios hacia atras y buscando cortes del precio sobre el SMA(N)
cuando se corta hacia arriba se busca el máximo precio antes de cortar nuevamente hacia abajo. El MinSma(N) es el precio
máximo obtenido que sea menor al precio de cierre. El MaxSma(N) es el precio minimo obtenido que sea superior al cierre.

Saludos

PD: si algun moderador me puede hacer el favor de colocar este texto en el primer post... muchas gracias


Todo hábito hace nuestra mano más ingeniosa y nuestro genio más torpe. Friedrich Nietzsche.

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#35 23-01-11 09:14

trauco71
Miembro
Calificacion :   46 

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

litio escribió:

Bueno... y le seguimos metiendo dedo a los programas...

Una de las condiciones de compra que posee el programa es que este alejada un 4% de posibles resistencias, y que se haya alejado un ATR(14)*.8 de una resistencia ya pasada o un soporte. Esto hace que algunos papeles que muestran condiciones para entrar no aparezcan listados como IN.

Desde hoy, se agrega papeles para observación, que serán marcados con una "o", y que aparecerán en un listado al principio bajo el título de "Observación", estos papeles son los que cumplen varias condiciones de entrada pero no cumplen la regla explicada arriba, como por ejemplo HITES hoy que no apareció como IN dado que tenía un techo a 3.8% y por lo tanto no alcanzaba para el 4%.

Este sería el listado para hoy:

DIA: 20100603                        Hora de Generación: 2010/06/03 18:40

Señal de IN: VAPORES, CORPBANCA, SK, IANSA, CAMPOS, CALICHERAA

Observación: RIPLEY, PARAUCO, INVERMAR, SALFACORP, HITES, CHILE, D&S

la

Todo hábito hace nuestra mano más ingeniosa y nuestro genio más torpe. Friedrich Nietzsche.

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#36 23-01-11 09:17

trauco71
Miembro
Calificacion :   46 

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

Por ejemplo este último post de los papeles "EN OBSERVACION" cuantos de ustedes sabian esto cuando tomaban los IN y OUT? si se fijan esta condición es diferente en un papel normal a otro que esté en una tendencia fuerte de MP-LP que tenga un máximo hace unos dias atras y retome tendencia...


ya mucho por hoy, me voy a la playa, nos vemos..


Todo hábito hace nuestra mano más ingeniosa y nuestro genio más torpe. Friedrich Nietzsche.

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#37 23-01-11 14:01

Curious George
Miembro
Calificacion :   86 

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

Benjamax; efectivamente traté de darle prioridad a los indicadores de tendencia, pero después de ver tu consulta y revisar los criterios, no estoy tan seguro de poder explicarlo...porque a uno 1 pto y a otro 2...lo voy a revisar.

Trauco; muchisimas gracias por lo que publicaste (y de pasada gracias a Litio), estoy viudo de verano y he estado todo el domingo probando el sistema que planteas, mezclandolo con lo que yo tengo....cuando tenga algo interesante lo publico.

sl2


The trend is your friend except at the end when it bends (Ed Seykota)

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#38 23-01-11 15:21

Curious George
Miembro
Calificacion :   86 

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

Bien, corregí algunas cosas:

Para sumas puntos a cada criterio que menciono más arriba solo le agrego 1 punto a cada IF (No hay ninguno mas importante que el otro)

Para evitar que aparezcan papeles "indeseables" agregué un filtro que incorpora los consejos de Litio y que Trauco publicó tan amablemente; el filtro considera:

Volumen  > 200.000.000 AND

Cierre al alza
C>Ref(C,-1) AND

Pendientes Positivas Solamente

ROC(Mov(C,10,E),1,%)>0 AND

ROC(Mov(C,10,E),10,%)>0 AND

ROC(Mov(C,15,E),1,%)>0 AND

Cierre Mayor a la Media de 30
C> Mov(C,30,E) AND

Cierre mayor al Maximo del EMA 15 de los últimos 90 días
C> 1.04*HHV(Mov(C,15,E),90)

Vean como cambió el listado para el 13 de enero (ademas que se redujo bastante)


The trend is your friend except at the end when it bends (Ed Seykota)

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#39 23-01-11 15:28

Curious George
Miembro
Calificacion :   86 

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

Esto me dió ahora (para la misma fecha 13 de Enero)

2690_res_13_ene_rev.gif

sl2

-------------------------

Curious George escribió:

Corri el sistema con datos hasta el 13 de enero (para poder ver que pasó después), les dejo los resultados:

http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … de_ene.gif

sl2


The trend is your friend except at the end when it bends (Ed Seykota)

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#40 23-01-11 17:54

litio
Moderador
Calificacion :   71 

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

smile que gusto ver esto...


Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.

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#41 23-01-11 18:25

Mavry
Moderador
Calificacion :   142 

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

Yep, un gusto!, siempre es lindo ver trabajo.


No vendas demasiado pronto....aunque nunca es demasiado pronto para vender.

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#42 23-01-11 18:48

Pontifex
Moderador
Calificacion :   107 

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

Sencillez en el diseño, esa lista no anda muy alejada de lo que algunos vemos no? quien dice que la creación de sistemas es de otro mundo……
Saludos
Px


"LASCIATE OGNI SPERANZA, VOI CH’ENTRATE" Dante " La divina Comedia"

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#43 23-01-11 19:27

Dago
Miembro
Calificacion :   15 

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

Este es uno de los temas mas interesantes del Foro.. lamentable que sea tan poco discutido. Es un tema apasionante que de a poco es importante internalizar para mejorar nuestro trading, pero requiere de trabajo y esfuerzo. 

Considerandome aun un novato con un poco mas de experiencia y conocimiento, agradezco que se continueen planteando y discutiendo constantemente los Principios ds analisis tecnico, Sistema de Trading, Money Management y sicologia del trader,  que solo con conceptos basicos por el momento me han ayudado a mejorar mi performance y tranquilidad. Espero en el corto plazo aportar en este tema, por el momento sigo estudiando.

Como dijo Px no esta muy alejado de lo que algunos vemos.. el top 3 en mi cartera mas un 4to papel fuera de la lista, veremos q dice el mercado.

saludos, Dago


"cuando un rumor llega a sus oídos, ha perdido su recorrido"

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#44 23-01-11 19:32

just loo king
Miembro
Calificacion :   117 

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

litio escribió:

smile que gusto ver esto...

Litio: Que bonito.
En alguna parte (capaz que en el PC viejo) lo tengo grabado.
Me acuerdo que también costó afinar los OUT, porque se quedaban pegados mucho tiempo, al final el trabajo desarrollado por Litio fue enorme.  Además la apertura y buena disposición para mostrar la elaboración del sistema fue -y es- encomiable.

Curioso: Traté pero no pude (mi señora ... y el maestreo de la casa), pero tuve la intención de hacerte algunas preguntas de tu sistema; más elaboradas que esto, pero en esencia :  ¿Al tener 1) un sistema de puntos - y no de filtro propiamente tal- y 2) si en la elaboración incluyes indicadores o condiciones "que en el fondo" son lo mismo, no podrías estar postergando (o dejando con poco puntaje) alguna acción? tratando de explicarme algo mejor - y sin estar viendo tu sistema en este momento- si las condiciones 1 a 5 por ejemplo, están correlacionadas (por tanto en la mayoría de los casos si se da 1 se dan todas) y aportan un montón de puntos, versus la condición 8 que no está correlacionada y que por tanto aporta 1 sólo o un par de puntitos, podría estar dejando fuera un aspecto importante
........ sorry al final saliò enredado igual
me acordé de la frase "no te escribo más corto porque no tengo tiempo"

Trauco
No pude darme la pega de revisar (m... y s...), pero me parece recordar que hubo algunas correcciones posteriores ...


Otrosí, para todos:

Encontré un sitio www.analyzer.com que permite bajar un complemento para excel y calcular (graficar too) indicadores .
Por los mismos motivos antes indicados (maestreo y señora) no lo exploré mucho.  Intenté pero no encontré las fórmulas (esa parte de obseso, copuchento y ganas de aprender ...). Ojalá lo pudiesen ver y comentar.
Es un shareware, período de prueba de 10 días creo.  Lo bajé ayer y no creo que pueda verlo en la semana ...


Ánimo Curioso
Gracias Trauco
Un abrazo Litio
Sl2 a todos
JLK

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#45 24-01-11 06:15

Curious George
Miembro
Calificacion :   86 

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

Gracias a todos por los comentarios y sobretodo por los aportes que me permitieron mejorar el sistema.

JLK; hoy en la noche voy a revisar lo que planteas, ya que efectivamente podría estar considerando 2 o 3 veces un mismo concepto en diferentes indicadores.

La otra duda que me surge es como se si mi sistema es para CP o MP; lo digo porque ayer lo corrí con datos hasta el jueves pasado y de los 5 papeles que me arrojó hoy (a esta hora) hay 3 entre las mayores alzas; pero como sé que mañana no van a estar entre las mayores bajas...no sé si me explico. Mi idea, básicamente por falta de tiempo durante la semana, es tratar de no hacer más de 3 a 5 trades al mes.

sl2


The trend is your friend except at the end when it bends (Ed Seykota)

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#46 24-01-11 11:34

just loo king
Miembro
Calificacion :   117 

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

..........

Curious George escribió:

La otra duda que me surge es como se si mi sistema es para CP o MP; lo digo porque ayer lo corrí con datos hasta el jueves pasado y de los 5 papeles que me arrojó hoy (a esta hora) hay 3 entre las mayores alzas; pero como sé que mañana no van a estar entre las mayores bajas...no sé si me explico. Mi idea, básicamente por falta de tiempo durante la semana, es tratar de no hacer más de 3 a 5 trades al mes.

sl2

Curioso, que bueno que te arroje esos resultados.
Te recomiendo ver el tema de Money Management y buscar un texto que subió K9; tómalo por el lado de las n simulaciones
Aprovecho de agradecer y saludar a K9

Respecto del plazo, creo que lo adecuado sería "jugar" a mover los parámetros de tu sistema filtro-calificador.
En todo caso, una reflexión respecto CP MP es que -teniendo que ver- creo que es distinto el terma de la frecuencia con que realices operaciones (por tiempo dedicado) con el tema del "plazo" de ellas.
Sl2
JLK

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#47 24-01-11 18:50

Curious George
Miembro
Calificacion :   86 

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

Solo comentar que tengo muchísimo que trabajar después de la TREMENDA CLASE que me dio K9; además corrio mi sistema en Tradeism, solo para que yo viera los errores y aciertos que tenía, y de pasada me ayudó a mejorarlo. Se extienden las gracias a Trauco y Kingspawn que estaban presentes y se dieron la lata de ver mi sistema.

Disculpen que lo haga publico, pero cada día me sorprende más el espíritu de este foro y de algunos de sus integrantes.

sl2


The trend is your friend except at the end when it bends (Ed Seykota)

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#48 30-01-11 09:09

Eco
Miembro
Calificacion :   19 

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

Hola a todos.

http://www.megaupload.com/?d=5QUEVNRU

El archivo comprimido del link adjunto tiene todos los productos que genera una planillita Excel que desarrollé, entre otros la planillita es capaz de:

Descargar archivos de transacciones históricas y diarias de la web.
Generar un informe de resumen diario.
Hacer un histograma de los movimientos del día por acción y por volumen (3D).
Estimar resistencias/soportes de precios de acciones (algoritmo que hay que mejorar).
Detecta cruces de medias y precios y medias.
Modifica el formato de los archivos de datos para que sean importables por Metastock.
Gráfica los precios de las acciones por sector con precios normalizados.
Algunas otras cosas que ya no recuerdo.

Cabe mencionar que esta planilla fue mi primer intento de lograr un sistema de AT automático y que me dejó muy bien encaminado para lo que tengo hoy. Ya no la uso porque migré desde Excel VBA a otras herramientas más poderosas.

Estoy dispuesto a compartir la planilla con quienes quieran desarrollar su propio sistema, solo tienen que mandarme un mensaje personalizado.

Saludos.

Desconectado

#49 30-01-11 13:07

Pontifex
Moderador
Calificacion :   107 

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

herramientas mas poderosas???  como cuales??
saludos

Px


"LASCIATE OGNI SPERANZA, VOI CH’ENTRATE" Dante " La divina Comedia"

Desconectado

#50 30-01-11 13:20

cibernetiko
Miembro
Calificacion :   18 

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

bueno yo soy desarrollador en vb.net y el otro dia estuve examinando la pagina web de la bolsa de santiago tratando de encontrar una manera de extaer los valores que en ella se publican para crear un sistema en tiempo real adaptable y modificable por parametros como acciones favoritas algo parecido a la de corpbanca pero en tiempo real programado, es decir, configurar tu mismo cada cuanto quieres que se actualicen los valores, 1 segundo, 3 o 5 segundos, alarma de precios. cosas asi. pero aun no se como saca corpbanca los valores de la pagina de la bolsa de santiago, que se supone finalmente son los oficiales.

saludos

PD: si puedo aportar en algo en un sistema de este tipo y a alguien le interesa o llama la atencion me avisa big_smile

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#51 30-01-11 13:37

Curious George
Miembro
Calificacion :   86 

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

Eco escribió:

Hola a todos.

http://www.megaupload.com/?d=5QUEVNRU

El archivo comprimido del link adjunto tiene todos los productos que genera una planillita Excel que desarrollé, entre otros la planillita es capaz de:

Descargar archivos de transacciones históricas y diarias de la web.
Generar un informe de resumen diario.
Hacer un histograma de los movimientos del día por acción y por volumen (3D).
Estimar resistencias/soportes de precios de acciones (algoritmo que hay que mejorar).
Detecta cruces de medias y precios y medias.
Modifica el formato de los archivos de datos para que sean importables por Metastock.
Gráfica los precios de las acciones por sector con precios normalizados.
Algunas otras cosas que ya no recuerdo.

Cabe mencionar que esta planilla fue mi primer intento de lograr un sistema de AT automático y que me dejó muy bien encaminado para lo que tengo hoy. Ya no la uso porque migré desde Excel VBA a otras herramientas más poderosas.

Estoy dispuesto a compartir la planilla con quienes quieran desarrollar su propio sistema, solo tienen que mandarme un mensaje personalizado.

Saludos.

ECO, estuve mirando el archivo y no logre encontrar cual de todos los archivos es el que permite descargar las transacciones históricas de la Web.

Buen Aporte


sl2


The trend is your friend except at the end when it bends (Ed Seykota)

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#52 30-01-11 16:59

Eco
Miembro
Calificacion :   19 

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

Curious George escribió:
Eco escribió:

Hola a todos.

http://www.megaupload.com/?d=5QUEVNRU

El archivo comprimido del link adjunto tiene todos los productos que genera una planillita Excel que desarrollé, entre otros la planillita es capaz de:

Descargar archivos de transacciones históricas y diarias de la web.
Generar un informe de resumen diario.
Hacer un histograma de los movimientos del día por acción y por volumen (3D).
Estimar resistencias/soportes de precios de acciones (algoritmo que hay que mejorar).
Detecta cruces de medias y precios y medias.
Modifica el formato de los archivos de datos para que sean importables por Metastock.
Gráfica los precios de las acciones por sector con precios normalizados.
Algunas otras cosas que ya no recuerdo.

Cabe mencionar que esta planilla fue mi primer intento de lograr un sistema de AT automático y que me dejó muy bien encaminado para lo que tengo hoy. Ya no la uso porque migré desde Excel VBA a otras herramientas más poderosas.

Estoy dispuesto a compartir la planilla con quienes quieran desarrollar su propio sistema, solo tienen que mandarme un mensaje personalizado.

Saludos.

ECO, estuve mirando el archivo y no logre encontrar cual de todos los archivos es el que permite descargar las transacciones históricas de la Web.

Buen Aporte


sl2

No es ninguno de los que subí, si lo quieres me mandas un correo y te lo envío.

Saludos.

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#53 30-01-11 17:10

Eco
Miembro
Calificacion :   19 

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

Pontifex escribió:

herramientas mas poderosas???  como cuales??
saludos

Px

Hay varias, Excel me limitaba primero que nada en los tiempos de descarga, lo que demoraba cerca de 12 minutos en Excel, hoy lo hago en menos de uno con Linux, además, hoy trabajo con una base de datos que es mucho más rápido para efectos de acceder a la información, antes tenía todos los datos en una planilla y cuando quería calcular una media móvil, habría la planilla de 50 megas, buscaba los datos y luego de un tiempo tenía el valor que quería, ahora es prácticamente instantáneo... La base de datos y el lenguaje de programación da un poco lo mismo creo yo, supongo que C++ será de lo mejorcito que hay o quizás Java para efectos de compatibilidad entre sistemas operativos, Bases de Datos hay varias SQL-Lite y MySql son como las más conocidas...

Saludos.

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#54 31-01-11 16:20

Curious George
Miembro
Calificacion :   86 

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

Eco, te envié un correo solicitando el archivo que mencionas, no sé si te llegó.

sl2


The trend is your friend except at the end when it bends (Ed Seykota)

Desconectado

#55 31-01-11 18:36

2012
Miembro
Calificacion :   

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

Curious George escribió:

Eco, te envié un correo solicitando el archivo que mencionas, no sé si te llegó.

sl2

Estimado eco, yo también te envie un correo.

Saludos

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#56 03-02-11 21:19

Treybal
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Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

Probablemente es una pregunta sencilla la que haré, pero viendo esta página:

http://en.wikipedia.org/wiki/Moving_ave … ng_average

no entendí como poder calcular una EMA de N períodos en Excel. ¿Alguno puede darme un tip?

Se agradece.

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#57 05-02-11 05:51

maginho
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Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

Tengo una pregunta ultra novata, pero no hay peor tonto del que no pregunta.

Al ver el RSI en el análisis técnico de la plataforma de consorcio, veo que traza una linea a niveles de 70%, como se puede comparar este indice que utilizan en consorcio con los del grafico de Mansfield (linea 0)?.Cuando daría una señal positiva en consorcio como lo es cuando en los de Mansfield pasa del lado negativo al positivo.

Espero que me hayan entendido smile. Se agradece cualquier aclaración a mi duda.


Maginho

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#58 05-02-11 09:26

K9
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Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

Hola
en realidad ambos indicadores son diferentes.
El RSI de Wilder expresa como el papel va quemando su fuerza (de subida o bajada). Al estar sobre 70 dice que esta "sobrecalentado", o tecnicamente hablando en sobrecompra. Ojo ahi mra que en tendencia (en rally) el estado natural del papel es sobrecomprado.
La RS (fuerza relativa) calsica o la que usa weistein, compara el avance del papel respecto de un indice del mercado. Es decir la idea es marcar los papeles con mas poder.
Basicamene RSI no es lo mismo que RS.

Saludos


E=(PW * AW) – (PL * AL)

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#59 05-02-11 11:04

maginho
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Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

K9 escribió:

Hola
en realidad ambos indicadores son diferentes.
El RSI de Wilder expresa como el papel va quemando su fuerza (de subida o bajada). Al estar sobre 70 dice que esta "sobrecalentado", o tecnicamente hablando en sobrecompra. Ojo ahi mra que en tendencia (en rally) el estado natural del papel es sobrecomprado.
La RS (fuerza relativa) calsica o la que usa weistein, compara el avance del papel respecto de un indice del mercado. Es decir la idea es marcar los papeles con mas poder.
Basicamene RSI no es lo mismo que RS.

Saludos

Muchas gracias K9 me queda clarisimo.

Saludos

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#60 09-02-11 07:23

just loo king
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Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

Treybal escribió:

Probablemente es una pregunta sencilla la que haré, pero viendo esta página:

http://en.wikipedia.org/wiki/Moving_ave … ng_average

no entendí como poder calcular una EMA de N períodos en Excel. ¿Alguno puede darme un tip?

Se agradece.

Si en la columna A tienes los precios, en fechas de más reciente a más lejana (en la A4 tienes hoy y en la A5 tienes el precio de ayer y así) y quieres calcular la EMA de 9 en la columna B, la fórmula para B4 sería =A4* (2 / (9+1)) + B5* (1- 2/ (9+1))
que sería EMA hoy = K*Precio hoy  + (1-K) * EMA ayer; donde K = 2/(n+1) con n período elegido para la EMA, en el ejemplo =9
Sl2
JLK

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