#121 20-02-10 11:10

xaman
Miembro
Calificacion :   10 

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

Otra acotación...un sistema como el indicado arriba es bastante subjetivo (discrecional) pues depende bastante de donde ponga los soportes, resistencia, figuras y canales que vea.
Otro problema obviamente es que los soportes, canales, figuras no siempre son validos...he visto resistencias fuertes donde la cotización los pasa como si nada y soportes que no soportan nada.

Saludos y sigan aportando para mejorar nuestro sistema de cruce de medias.


Mientras más absurdo sea el comportamiento del mercado, mejor será la oportunidad para el inversor metódico.
Método, money, mente.

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#122 20-02-10 19:38

Chelost
Moderador
Calificacion :   54 

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

Mavry, me imagino que debes estar ocupado!!! Bueno, el hecho está en continuar con este ejercicio de sistema de trading que puede ayudarnos a todos.

Gracias.


Nada...

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#123 21-03-10 13:53

jverad
Miembro
Calificacion :   

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

Me parece que podriamos agregar un par de condiciones al cruce de estas medias, por ejemplo:

Para entrar:
1.- Que la media móvil de corto plazo cruce hacia arriba a la de largo plazo.
2.- Que ambas medias se encuentren en tendencia alcista.
3.- Confirmar con MACD.

Para salir:
1.- Que la media de corto plazo cruce hacia abajo a la de largo plazo.

atte.

jverad


Un gráfico dice más que mil palabras...

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#124 21-03-10 18:15

xaman
Miembro
Calificacion :   10 

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

Estimados:
Si estamos en tendencia el sistema es interesante, pero en lateralidad no funciona del todo bien, para las salidas yo apuraria y pondria una medias de menor plazo, para no comernos todo la ganancia.
Que les parece si para la salida ponemos una media que se comporte bien bajo el precio y cabalgamos sobre ella, que no nos de una salida por correciones pequeñas, pero que en caso de un cambio de tendencia (que puede ser dificil de diferenciar de una correcion mayor) nos indique salir.

jverad: me parece que si usas el MACD como confirmación es más de lo mismo, pues al igual que las medias es un indicador de tendencias, entonces lo más probable es que si las medias te dicen algo, el MACD siempre te va a confirmar lo mismo. Que otro indicador, oscilador u otra herramienta podemos usar???

Saludos
Xaman


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#125 21-03-10 19:50

jverad
Miembro
Calificacion :   

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

Estimado xaman:
Lo del cruce de las MM y la confirmación con MACD, las usaremos solo como indicador de tendencia (Paso 1 en nuestro sistema trading).
La confirmación de entrada la buscamos con osciladores, que te parece algo tradicional STS y RSI (Paso 2 en la confección de nuestro sistema de trading).
A todo esto yo estoy en plena confección de mi sistema de trading el cual se parece a lo mencionado anteriormente, solo que con otras incorporaciones fundamentales. Mi sistema consta de 4 pasos:
1.- Identificación de tendencia
2.- Determinación del momento para la entrada
3.- Determinación del momento para la salida (esto me ha complicado un poco) aún no lo he determinado en un 100%
4.- Determinación de stop loss, esto ya debiera estar definido antes de hacer la entrada.

Atento a sus comentarios.

jverad


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#126 21-03-10 20:11

K9
Moderador
Calificacion :   81 

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

A ver si puedo aportar algo mas conceptual.

La discusión al parecer se basa en una metodologia de analisis para entradas y salidas, binario. Y tratar de encontrar lo que mas se ajuste y tenga menos error posible. Es decir esto esta super bien y simplista para un gringo. Me explico....el dogma dice que hay que seguir el sistema al pie de la letra a pesar de las repetidas fallas que tenga, ya que la estadistica te dice que tus perdidas seran compensadas por potenciales ganancias....un poco
En mi opinion, creo que hay que enfocar esto un poco diferente. Ejemplifico con la concepcion de una guerra. Tus recursos son limitados y posees diferentes tipos de destacamentos para enfrentar diferentes terrenos con tacticas variadas que derivan de una estrategia central. NOTA:los recursos al ser limitados es exigido que renten lo mejor posible con el minimo riesgo aceptado para generar un resultado constante.
Los mercados son diversos, con especificicades cada uno de ellos y dentro de cada uno de ellos hay infinidad de activos son mas especificidades cada uno (la mas importante a mi entender es la volatilidad de cada uno) . Ademas los ambientes para la caceria van variando pero no de forma infinita....hay escenarios similares en el tiempo.
Entonces te vistes para la accion y te preguntas mirando el compu:
1-Como y en que cantidad voy a asignar mis recursos (las lucas y el tiempo asignado)
2-Mi objetivo es generar un desarrollo sustentable de mi capital.....como quiero que se haga considerando la asignacion de recursos versus el riesgo.
3-Que mercados o situaciones de mercado requiero detectar y como lo hago (lo macro, estrategia)
4-Como generar la busqueda de activos en los mercados a atacar.
5-Segun sea el escenario, que bateria de detección (sistema) aplico al escenario (lo micro, las tacticas).
6-Que determinara la entrada y la salida del o los activos seleccionados y como aplico el sistema de proteccion (plan B).

En definitiva, mas que seguir un sistema a ciegas tipo el sistema de las tortugas, es mejor generar un protocolo todo terreno que cubra los aspectos clave de la cacería: objetivo general, estrategia (saber que hacer o no en una situacion determinada), asignacion recursos , tacticas a utilizar (que sistema sale del cajon) y su plan de contingencia, deteccion de los activos, analisis y ejecución. Se escucha enredado (protocolo Onemi...) pero lo hablamos mejor despues...(bueno esto era para generar la idea que un sistema no es malo en si -las medias- sino que la ideaes saber cuando usarla y cuando usar otra cosa)

Saludos


E=(PW * AW) – (PL * AL)

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#127 21-03-10 20:12

Chelost
Moderador
Calificacion :   54 

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

jverad escribió:

Me parece que podriamos agregar un par de condiciones al cruce de estas medias, por ejemplo:

Para entrar:
1.- Que la media móvil de corto plazo cruce hacia arriba a la de largo plazo.
2.- Que ambas medias se encuentren en tendencia alcista.
3.- Confirmar con MACD.

Para salir:
1.- Que la media de corto plazo cruce hacia abajo a la de largo plazo.

atte.

jverad

El punto 3 (MACD) también es un indicador de seguimiento (con diferente periodos) y es lo mismo que los puntos anteriores, por ende redundante. Personalmente muy lento en las confirmaciones pero rescatable en divergencias.

Saludos.


Nada...

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#128 21-03-10 20:22

jverad
Miembro
Calificacion :   

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

Entonces, que indicador nos entrega una entrada más provechosa...?

A todo esto chelost, yo mencioné el cruce de MM y MACD, sólo para verificar las tendencias.

Atte.

jverad


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#129 21-03-10 23:11

xaman
Miembro
Calificacion :   10 

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

jverad escribió:

Estimado xaman:
Lo del cruce de las MM y la confirmación con MACD, las usaremos solo como indicador de tendencia (Paso 1 en nuestro sistema trading).
La confirmación de entrada la buscamos con osciladores, que te parece algo tradicional STS y RSI (Paso 2 en la confección de nuestro sistema de trading).
A todo esto yo estoy en plena confección de mi sistema de trading el cual se parece a lo mencionado anteriormente, solo que con otras incorporaciones fundamentales. Mi sistema consta de 4 pasos:
1.- Identificación de tendencia
2.- Determinación del momento para la entrada
3.- Determinación del momento para la salida (esto me ha complicado un poco) aún no lo he determinado en un 100%
4.- Determinación de stop loss, esto ya debiera estar definido antes de hacer la entrada.

Atento a sus comentarios.

jverad

Estaba leyendo el libro tener exito en trading de Van K. Tharp y habla de la importancia de la salida y del tamaño de la posición ( o sea dedicar tiempo a estos 2 puntos además del sistema de entrada, es más por ahí dice que con una entrada aleatoria, como tirar una moneda al aire y manejando salida y money management se pueden obtener buenos resultados)
En el fondo, lo que trato de decir es que tu paso 3 pasa a ser muy importante.


Saludos
Xaman


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#130 21-03-10 23:20

xaman
Miembro
Calificacion :   10 

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

K9 escribió:

A ver si puedo aportar algo mas conceptual.

La discusión al parecer se basa en una metodologia de analisis para entradas y salidas, binario. Y tratar de encontrar lo que mas se ajuste y tenga menos error posible. Es decir esto esta super bien y simplista para un gringo. Me explico....el dogma dice que hay que seguir el sistema al pie de la letra a pesar de las repetidas fallas que tenga, ya que la estadistica te dice que tus perdidas seran compensadas por potenciales ganancias....un poco
En mi opinion, creo que hay que enfocar esto un poco diferente. Ejemplifico con la concepcion de una guerra. Tus recursos son limitados y posees diferentes tipos de destacamentos para enfrentar diferentes terrenos con tacticas variadas que derivan de una estrategia central. NOTA:los recursos al ser limitados es exigido que renten lo mejor posible con el minimo riesgo aceptado para generar un resultado constante.
Los mercados son diversos, con especificicades cada uno de ellos y dentro de cada uno de ellos hay infinidad de activos son mas especificidades cada uno (la mas importante a mi entender es la volatilidad de cada uno) . Ademas los ambientes para la caceria van variando pero no de forma infinita....hay escenarios similares en el tiempo.
Entonces te vistes para la accion y te preguntas mirando el compu:
1-Como y en que cantidad voy a asignar mis recursos (las lucas y el tiempo asignado)
2-Mi objetivo es generar un desarrollo sustentable de mi capital.....como quiero que se haga considerando la asignacion de recursos versus el riesgo.
3-Que mercados o situaciones de mercado requiero detectar y como lo hago (lo macro, estrategia)
4-Como generar la busqueda de activos en los mercados a atacar.
5-Segun sea el escenario, que bateria de detección (sistema) aplico al escenario (lo micro, las tacticas).
6-Que determinara la entrada y la salida del o los activos seleccionados y como aplico el sistema de proteccion (plan B).

En definitiva, mas que seguir un sistema a ciegas tipo el sistema de las tortugas, es mejor generar un protocolo todo terreno que cubra los aspectos clave de la cacería: objetivo general, estrategia (saber que hacer o no en una situacion determinada), asignacion recursos , tacticas a utilizar (que sistema sale del cajon) y su plan de contingencia, deteccion de los activos, analisis y ejecución. Se escucha enredado (protocolo Onemi...) pero lo hablamos mejor despues...(bueno esto era para generar la idea que un sistema no es malo en si -las medias- sino que la ideaes saber cuando usarla y cuando usar otra cosa)

Saludos

Concuerdo plenamente, tener más de un sistema, dependiendo de como este el mercado (los sistemas seguidores de tendencia son malos cuando estamos en situación de lateralidad):

Propondría crear 2 sistemas:
-uno para cuando veamos tendencia
-otro para cuando veamos el mercado lateral

Pero estamos en las mismas...aun no tenemos nada concreto y hemos dado vueltas, la idea de este ejercicio es crear un sistema simple que despues cada uno pueda ir mejorarndo por su cuenta.

Saludos
Xaman


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#131 21-03-10 23:20

jverad
Miembro
Calificacion :   

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

Estas en lo cierto estimado xaman, ahora la pregunta es, que indicador nos entrega una salida más provechosa..?
Favor comentar...

Atte.

jverad


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#132 21-03-10 23:26

jverad
Miembro
Calificacion :   

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

A ver si estoy en lo cierto, de no ser así favor corregirme o efectuar un nuevo aporte concreto:

1.- Verificación de tendencias: Cruce de MM y MACD
2.- Indicador de entrada: STS y RSI
3.- Indicador de salida: Estamos trabajando en ello, yo aportaría RSI,

favor comentar

jverad


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#133 22-03-10 09:43

Chelost
Moderador
Calificacion :   54 

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

jverad escribió:

A ver si estoy en lo cierto, de no ser así favor corregirme o efectuar un nuevo aporte concreto:

1.- Verificación de tendencias: Cruce de MM y MACD
2.- Indicador de entrada: STS y RSI
3.- Indicador de salida: Estamos trabajando en ello, yo aportaría RSI,

favor comentar

jverad

Sorry si soy insistente pero deseo que me aclares el punto 1 de verificación de tendencia, me puedes explicar en la verificación de tendencia.

Gracias


Nada...

Desconectado

#134 23-03-10 00:55

xaman
Miembro
Calificacion :   10 

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

jverad escribió:

Estas en lo cierto estimado xaman, ahora la pregunta es, que indicador nos entrega una salida más provechosa..?
Favor comentar...

Atte.

jverad

Yo tambien estoy esperando a ver que indican los demás, mi situación es muy similar a la tuya.

big_smile


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Método, money, mente.

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#135 23-03-10 00:58

xaman
Miembro
Calificacion :   10 

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

Chelost escribió:
jverad escribió:

A ver si estoy en lo cierto, de no ser así favor corregirme o efectuar un nuevo aporte concreto:

1.- Verificación de tendencias: Cruce de MM y MACD
2.- Indicador de entrada: STS y RSI
3.- Indicador de salida: Estamos trabajando en ello, yo aportaría RSI,

favor comentar

jverad

Sorry si soy insistente pero deseo que me aclares el punto 1 de verificación de tendencia, me puedes explicar en la verificación de tendencia.

Gracias

Hola Chelost:

1.- como yo lo veo, el indicador de tendencia es para ver si estamos en canal lateral o tendencia, es para definir preliminarmente si la acción es atractiva para ponerle atención.
2.- Luego a esa acción o grupo de acciones seleccionadas, el timing de entrada lo da un indicador.


Saludos
Xaman.


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#136 23-03-10 17:14

jverad
Miembro
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Re: Fundamentos Sistemas de Trading

Justamente a eso mismo me refería.
Pero sigamos con nuestro ejercicio, que indicador nos da una mejor salida?

ATTE.

jverad


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#137 23-03-10 17:28

Chelost
Moderador
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Re: Fundamentos Sistemas de Trading

Okay Xaman tengo claro los pasos indicados por jverad, solo cuestiono el hecho de identificar la tendencia utilizando la el Cruce de MM y MACD. Ya el MACD es un indicador de seguimiento igual que las MM (definir x periodo a usar). En resumen, es más de lo mismo... por eso creo que puedes solo utilizar MM (complementa con otro indicador) pero no junto al MACD.

MACD=PME(12)-PME(26), donde PME es Promedio Móvil Exponencial.

Expero haber explicado que no estoy de acuerdo con el Punto 1
Saludos


Nada...

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#138 23-03-10 18:05

jverad
Miembro
Calificacion :   

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

Ok. chelost, a lo que yo quiero llegar es tener al menos dos indicadores, para cada uno de los pasos mencionados anteriormente. Por ello te consulto a tu juicio cuales serían los dos indicadores que nos prodrían ayudar más certeramente en detectar una tendencia (alcista, bajista o lateral), esto es solamente para el punto nro. 1.

Atte.

jverad


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#139 25-03-10 13:58

Chelost
Moderador
Calificacion :   54 

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

jverad escribió:

Ok. chelost, a lo que yo quiero llegar es tener al menos dos indicadores, para cada uno de los pasos mencionados anteriormente. Por ello te consulto a tu juicio cuales serían los dos indicadores que nos prodrían ayudar más certeramente en detectar una tendencia (alcista, bajista o lateral), esto es solamente para el punto nro. 1.

Atte.

jverad

Sorry por la demora en la respuesta.

Si utilizamos el caso ejemplo "Media simple de 9 periodos  cruza por sobre la media simple de 26 periodos" para el Punto 1.

Pero sobre el tema de la tendencia hay que tener consideraciones, como la situación del mercado, si la acción se mueven en canales laterales... Ya en tendencia, podemos comprobar la fuerza de ésta con ADX.

Espero haber aportado jverda.
Saludos.


Nada...

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#140 25-03-10 20:44

jverad
Miembro
Calificacion :   

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

Ok. de acuerdo, entonces se podría decir que en lo referente al punto 1, estaríamos listos. Que te parece si pasamos al punto 2 "la señal de entrada", a mí me gustan el RSI y los STS.

Atte.

jverad


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#141 25-03-10 21:21

xaman
Miembro
Calificacion :   10 

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

No concuerdo con el ADX, es muy lento, viene a marcar la tendencia cuando ya va muy avanzada.
eso si, si el ADX indica tendencia quiere decir que la hay y que es una confirmacioón de las MM

Para mi sería más práctica un linea tendencia.

ufff...que complicado, la verdad esto es muy variado y hay para todos los gustos.

En cuanto al punto 2, si hay tendencia los indicadores seguramente van a estar con sobrecompra, o sea no son de mucha ayuda.
Creo que serviria un sts o rsi si hay tendencia principal al alza, luego una correcion con mini tendencia a la baja...y de ahi un oscilador que de una entrada, por ahi creo que puede ser algo.

y la salida....aun por definir.


Saludos
Xaman.


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#142 26-03-10 09:33

Chelost
Moderador
Calificacion :   54 

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

jverad escribió:

Ok. de acuerdo, entonces se podría decir que en lo referente al punto 1, estaríamos listos. Que te parece si pasamos al punto 2 "la señal de entrada", a mí me gustan el RSI y los STS.

Atte.

jverad

Debemos probar realmente si nos sirven estos indicadores (para eso debemos Realizar Test).

Pero primero debemos hacer es afinar los periodos a utilizar por cada uno éstos. Luego, definir cuando será entrada, me explico: si el STS(x,x,x) cruza su línea 20 en forma ascendente + RSI(x) > 50 (ascendente) => consideramos entrada? (previo paso punto 1 y + un escenario ideal)

Luego de tener esto puedo subir una imagen y probar nuestra entrada en una acción y revisar si las entradas son correctas...

Esto es prueba y ensayo...

Saludos...


Nada...

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#143 26-03-10 09:44

Mavry
Moderador
Calificacion :   142 

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

No les tinca incluir un indicador de volatilidad?


No vendas demasiado pronto....aunque nunca es demasiado pronto para vender.

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#144 26-03-10 11:12

Pichon
Miembro
Calificacion :   

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

Absolutamente. Creo que es una variable muy importante en momentos de decision de venta o compra. Propones alguno en especial Mavry ?

Desconectado

#145 26-03-10 11:23

JP
Expulsado
Calificacion :   

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

He estado leyendo algo sobre el RSI.................¿ Me puede alguién señalar su utilidad práctica?

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#146 26-03-10 16:25

jverad
Miembro
Calificacion :   

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

Ok.
Yo considero un RSI levemente superior a 40 saliendo de los 30 en un escenario alcista, he realizado test de esta manera y han sido bastante buenos con rentabilidades que van desde 5% hasta el 32% en períodos de 1 semana a 2 meses. Para ser un poco más específico, hice una compilación de varias acciones que cumplieran los requisitos que hemos señalado anteriormente de las cuales encontre aproximadamente 10 (acciones) con señales de entrada, y obtuve el resultado señalado anteriormente (dentro de un período de 6 meses atrás hasta ahora). Y para ver si esto era cierto, encontré un papel con señal de entrada y la hice (real), vamos a ver como funciona.
Me podrán decir que posiblemente me apresuré un poco, pero ya está hecho, vamos a ver los resultados un un tiempo más.

Atte.

jverad


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#147 26-03-10 16:38

litio
Moderador
Calificacion :   71 

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

Y cual es el papel y a que fecha lo encontraste ???

Saludos


Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.

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#148 26-03-10 19:02

xaman
Miembro
Calificacion :   10 

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

jverad escribió:

Ok.
Yo considero un RSI levemente superior a 40 saliendo de los 30 en un escenario alcista, he realizado test de esta manera y han sido bastante buenos con rentabilidades que van desde 5% hasta el 32% en períodos de 1 semana a 2 meses. Para ser un poco más específico, hice una compilación de varias acciones que cumplieran los requisitos que hemos señalado anteriormente de las cuales encontre aproximadamente 10 (acciones) con señales de entrada, y obtuve el resultado señalado anteriormente (dentro de un período de 6 meses atrás hasta ahora). Y para ver si esto era cierto, encontré un papel con señal de entrada y la hice (real), vamos a ver como funciona.
Me podrán decir que posiblemente me apresuré un poco, pero ya está hecho, vamos a ver los resultados un un tiempo más.

Atte.

jverad

y como hiciste las pruebas, me puedes indicar la metodologia ...???
smile

Saludos
Xaman


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#149 26-03-10 19:06

xaman
Miembro
Calificacion :   10 

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

Pichon escribió:

Absolutamente. Creo que es una variable muy importante en momentos de decision de venta o compra. Propones alguno en especial Mavry ?

Creo que por universalidad...o sea es el que más he escuchado puede ser el ATR.

Aunque personalemente me gustan las Bandas de Bollinguer, pues ...yo lo veo así: cuando el precio va sobre la B.B. lleva volatilidad y fuerza ....que opinan ???

Saludos
Xaman


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#150 26-03-10 20:43

jverad
Miembro
Calificacion :   

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

Ok., compre PAZ, el día 24 a $ 232.
Paso 1. MACD, con señal al alza, a pesar que está por debajo de "0"
Paso 2. STS (15,3,5), con señal de compra, línea de corto plazo corta hacia arriba a la línea de largo plazo, ambas líneas con tendencia alcista.
            RSI, día 22 = 35, día 23 = 39 y día 24 = 43, salió levemente de los 30 señal del compra.

Ahora queda definir nuestra salida.
Opiniones.

Atte.

jverad


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