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#61 21-01-10 20:26

Mavry
Moderador
Calificacion :   142 

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

Ok, veamos algunas cosas prácticas para no quedarnos eternamente en lo teórico. Obviamente esto es para quienes tienen el tiempo de diseñar sistemas y estudiar cómo se pueden diseñar (se que muchos simplemente no cuentan con el tiempo, lamentablemente)
Vamos a tomar los sistemas que prueba un tipo en un libro ya que están hechos y son varios. No son muy complicados esos sistemas pero la idea es que tal vez le vallamos agregando cosas entre todos para ver si mejoramos... ahora, obviamente esta iniciativa solo va a funcionar si le ponen pimienta al asunto...


No vendas demasiado pronto....aunque nunca es demasiado pronto para vender.

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#62 21-01-10 20:29

Mavry
Moderador
Calificacion :   142 

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

Ok, el primer sistema del libro es tal vez el más sencillo de todos.

Media simple de 9 periodos (días, semanas, años) cruza por sobre la media simple de 26 periodos... cómo va esto? funcionará? será suficiente? y... lo más importante... cuales son los supuestos detrás de este sistema?

Saludos


No vendas demasiado pronto....aunque nunca es demasiado pronto para vender.

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#63 21-01-10 21:39

Braulitro$
Miembro
Calificacion :   27 

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

Mavry, Por favor puedes compartir el nombre del libro ?

Gracias


"ME GUSTA EL MONEY....PORQUE EL MONEY ES WENO"

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#64 21-01-10 21:42

Mavry
Moderador
Calificacion :   142 

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

Es que es muy malo, no lo recomiendo para nada... solo pensaba usarlo para discutir... bueno, en todo caso se llama Mechanical Trading Systems- Pairing trader psycology with technical analysis de richard weissman


No vendas demasiado pronto....aunque nunca es demasiado pronto para vender.

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#65 22-01-10 15:22

amaranto
Miembro
Calificacion :   

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

Mavry escribió:

Ok, el primer sistema del libro es tal vez el más sencillo de todos.

Media simple de 9 periodos (días, semanas, años) cruza por sobre la media simple de 26 periodos... cómo va esto? funcionará? será suficiente? y... lo más importante... cuales son los supuestos detrás de este sistema?

Saludos

Agarré cualquier acción al azar y probé el método. 9/26 días.
Tomé Madeco y me dio varias entradas y salidas entre junio y octubre mientras se mantenía en canal lateral estrecho (35,5 - 38)
Incluso, como es una señal "seguidora" me da entrada cuando ya viene el precio de vuelta.
Demasiado básico el primer sistema.
Requiere complemento.

Espero que sigamos con el ejercicio.
Me interesa mucho.

Saludos

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#66 22-01-10 15:54

Chelost
Moderador
Calificacion :   54 

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

Mavry escribió:

Media simple de 9 periodos (días, semanas, años) cruza por sobre la media simple de 26 periodos... cómo va esto? funcionará?

cómo va esto? funcionará?

Este sistema básico funciona en los cruces pero no es eficiente. Lo primero que hay que aclara que estás medias son de corto plazo y son indicadores de seguimiento.

Para el caso de las tendecia nos indica las salidas y las entradas tardias pero las indica, al contrario en canal lateral que tendrías salidas y entradas en plazos muy corto que hace engorrozo y malo el sistema.

Mavry escribió:

será suficiente? y... lo más importante... cuales son los supuestos detrás de este sistema?

No es suficiente. Yo agregaría otros indicadores de cambio de tendecia...

Mavry escribió:

cuales son los supuestos detrás de este sistema?

Solo sirve en tendecias.


Nada...

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#67 22-01-10 20:54

Pontifex
Moderador
Calificacion :   107 

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

Me sumo al ejercicio, pero para empezar, deberíamos aclarar algunas cosas, que aunque parecen obvias , no lo son para los que recién empieza.
Horizonte de inversión?
me imagino que vamos al corto plazo..
que le pediremos al sistema, señales de entrada y sistemas de salida?
colocaremos alguna red de protección? o nos vamos mas a lo básico y de a poco le vamos sumando "protocultura" a medida que vayamos dándonos cuenta que algunas cosas que se dan por pilares del trading, son verdaderas piedras en el techo?
saludos

Px
(mira la hora, mira el día.................no te imaginas lo caro que me va a salir esto....:))


"LASCIATE OGNI SPERANZA, VOI CH’ENTRATE" Dante " La divina Comedia"

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#68 22-01-10 22:22

Pichon
Miembro
Calificacion :   

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

Estuve probando el sistema y no lo encontre tan malo para nada. Vi rapidamente Paz, y La Polar. Descubri en general que para variar lo primero que hay que tener en cuenta es si estamos en tendencia o no. En canales laterales le va bastante mal. Paz, por ejemplo, cuando lateralizo entre junio y septiembre del 2009, sencillamente el sistema no atina a nada. Pero existe Adx y otras herramientas para ver esto, ademas de correlacionar mercados etc.
Parece que da bastante bien las entradas, (de hecho muy bien), pero muy mal las salidas. Esto lo podriamos solucionar con un trailing stop u otra cosa. En general, cuano la media corta hacia arriba la de 26 y a su vez el precio corta al alza la de 9, podriamos afirmar una entrada.
Algun comentario mas ?....

Pichon

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#69 23-01-10 05:44

cabezon
Miembro
Calificacion :   

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

Vengo llegando de España. Me he encontrado una situación muy triste, es como estar en un funeral, todo el mundo anda muy desanimado esperando que las cosas mejoren. Según expertos con los que estuve no será antes de 2013. Lo que si quería informar es que hay una Oficina de Corfo que se dedica exclusivamente a buscar inversionistas e invitarlos a venir a Chile. Trabajan fantasticamente bien y lo vienen haciendo desde hace diez años. Me informaban que en Chile hay casi mil empresas españolas y viven unos cincuenta mil españoles, como lo leen. En España no hay más de 25 mil chilenos. Me comentan que el interés de las empresas por venir a Chile es enorme, situación que se podrá ver en a lo largo de este año y los venideros.

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#70 23-01-10 11:07

litio
Moderador
Calificacion :   71 

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

En cuanto al sistema, no sería conveniente agregarle una condición, que la pendiente de la media de 26 periodos sea al alza.

Saludos.


Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.

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#71 23-01-10 15:15

Mavry
Moderador
Calificacion :   142 

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

Bien, primero pueden sacar de una duda a algunos del foro? tiene exactamente los mismos problemas el sistema de cruce de medias móviles en periodos semanales, mensuales y diarios?


No vendas demasiado pronto....aunque nunca es demasiado pronto para vender.

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#72 23-01-10 17:14

Chelost
Moderador
Calificacion :   54 

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

Los problemas al usar los sistemas de MM en periodos anuales, semanales y diarios son exactamente los mismos, ya que, estas las medias están tomando los x valores en un periodo de tiempo definido en el gráfico.


Nada...

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#73 24-01-10 12:07

Braulitro$
Miembro
Calificacion :   27 

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

Yo diria que si, hasta donde entiendo el analisis chartista es valido en cual periodo de tiempo, entonces las MM debieran tener los mismos pro y contra en cualquier periodo.

Saludos


Mavry escribió:

Bien, primero pueden sacar de una duda a algunos del foro? tiene exactamente los mismos problemas el sistema de cruce de medias móviles en periodos semanales, mensuales y diarios?


"ME GUSTA EL MONEY....PORQUE EL MONEY ES WENO"

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#74 25-01-10 01:00

Gato con Botas
Miembro
Calificacion :   -5 

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

Las medias son exelentes , en especial en largos periodos de tiempo ....10 semanas contra 50 semanas....compran o venden por muchos años......si las pueden cotejar con ociladores de LP
mejor, pueden tener una vida en "paz"  y no ser esclavos de ganancias o perdidas marginales .
casi del tipo "casino" .....vean como se comportan de bien los GRANDES movimientos.....

Te dicen clarito.....compra .....vende.....

Se puede cotejar tambien con directrices etc......


Hay que tener claro tambien que la ultima parte de las subidas o bajadas .....son las mejores.....

Por el lado alto son cortas......por el bajo..... largas ......se acuerdan Cencosud a  $ 1000 , nadie la queria....


por meses......

Gato negro

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#75 25-01-10 01:33

Mavry
Moderador
Calificacion :   142 

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

Será tan así? probemos entonces alternativamente los cruces de 9 y 26 y agreguemosle el de 10 y 50... a ver que sale...
Y Pontifex el otro día me señalaba una frase de un comercial de página de poker.. parafraseando: Si el poker es un juego de suerte ¿qué explica que veamos siempre las mismas cara en las mesas finales?... ojo, que si bien los movimientos de corto plazo "parecen" aleatorios, no significa que todos lo sean, lo que da mucho espacio para especular de forma consistente. Qué piensan de esa diferenciación de plazos... es correcto pensar que los movimientos de mayor plazo son cualitativamente distintos que los de plazos menores (años v/s cuartos, Cuartos v/s meses, Meses v/s semanas, semanas v/s días)? Y según eso, es correcto que alguien considere plazos menores como "casinescos", considerando que es plausible decir que cada plazo se comporta en la misma forma y solo las dimensiones cambian? Ojo, que no son temas menores, ya que si eso es cierto el seguimiento de movimientos de corto plazo sería errado ( o al menos, de menor eficiencia) lo cual dejaría al day trading, la forma más utilizada en el mundo, bastante mal... Interesantes cuestionamientos antes de definir las dimensiones en las cuales vamos a crear nuestro sistema...


No vendas demasiado pronto....aunque nunca es demasiado pronto para vender.

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#76 25-01-10 11:12

Xristos
Miembro
Calificacion :   

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

Terminator IV escribió:

Hola a todos los foreros,  yo me encuentro hoy ocupando el gráfico online que ofrece Bovalpo,  existe algún manual de uso, con el fin de aprender a ocupar bien todas las herramientas?.    Por otro lado,  Consorcio, no ofrece que el sistema  stop loss,  tienen alguna corredora que ofrezca éste sistema, y q sea baratita.?.

Muchas gracias a todos por sus aportes.

El sistema de bovalpo es el mismo de consorcio que se llama fncharts. Si buscas fncharts llegas a la página de la empresa que lo hace y allí hay manuales.

Rápido algunas definiciones:

Exponential moving average (EMA)
Simple moving average (SMA)
Parabolic SAR (PAR)
Stop and reversal (SAR)

Acceleration (ACC)
Accumulation Distribution (AD)
Average True Range (ATR)
Balance Of Power (BOP)
Bollinger Band (BOL)
Bollinger Oscillator (BOS)
Chaikin A/D Oscillator (ChAD)
Chaikin Money Flow (ChMF)
Chaikin Oscillator (ChO)
Chaikin Volatility (ChV)
Chande Momentum Oscillator (CMO)
Commodity Channel Index (CCI)
Detrended Price Oscillator (DPO)
Directional Movement Index (DMI)
Displaced Moving Average (DMA)
Ease of Movement (EMV)
Exponential Moving Average (EMA)
%D Fast (FastD)
%D Slow (SlowD)
%K Fast (FastK)
Force Index (FI)
Intraday Momentum Index (IMI)
Mass Index (MI)
Moving Average Convergence Divergence (MACD)
MACD Oscillator (MACDO)
Momentum - type 1 (MTM1)
Momentum - type 2 (MTM2)
Money Flow Index (MFI)
Negative Volume Index (NVI)
On Balance Volume (OBV)
Parabolic SAR (PAR SAR)
Pivot Points (PIV PTS)
Positive Volume Index (PVI)
Percentage Volume Oscillator (PVO)
Price Oscillator (POS)
Price and Volume Trend (PVT)
QStick Indicator (QStick)
Rate of Change (ROC)
Relative Strength Index (RSI)
Relative Volatility Index (RVI)
Simple Moving Average (SMA1, SMA2, SMA3)
Standard Deviation (StDev)
Stochastic (STS)
Trend Deviation (TRD)
TRIX Index (Trix)
Ultimate Oscillator (ULT)
Volatility Ratio (VR)
Volume Moving Average (exponential) (VOL EMA)
Volume Oscillator (VOS)
Volume Rate of Change (VROC)
Williams Accumulation Distribution (type 1) (WAD1)
Williams Accumulation Distribution (type 2) (WAD2)
Williams' %R (%R)
Williams Accumulation Distribution (WAD1)
Williams' %R (%R)

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#77 25-01-10 12:08

aqualunt
Miembro
Calificacion :   -8 

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

ALex tiger  sabes quisiera saber cuantos son los palitroques o melones que mueves en la bolsa y tambien de los otros integrantes del foro  porque la verdad  estos informes profundos y detallados con graficos, solo lo puede hacer  personas que muevan grandes cantidades de diNEro porque  esta informacion toma tiempo y conocimientos y por tanto yo no se quien tiene tanto tiempo para elaborar grandes legajos de informacion a no ser que este transando millones y millones cada dia   saludos a los del foro y espero sus respuesta

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#78 25-01-10 21:09

xaman
Miembro
Calificacion :   10 

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

Creo que  tenemos bastante camino por recorrer, el sistema por simple que sea puede ser espectacular, pero debemos aliñarlo:

Creo que es atractivo considerar que vamos a usar periodos diarios y una media de 9 y 26 periodos, pues usar señales de cruce de medias en periodos semanales o mensuales hace que vayamos muy lento y no se puedan aprovechar buenas oportunidades (en todo caso esto lo debemos definir entre los que estemos viendo el ejercicio)

Considero importante definir cuando vamos a usar el sistema para ingresar , no se puede usar en todo momento:
- Si el IPSA es bajista y el sistema me marca una entrada debemos ser más precavidos que cuando el mercado esta en buen pie.
- Lo mismo para las salidas, si el IPSA esta en buen pie, puedo dar una salida más holgada.
- y lo más importante definir en que accion voy a ingresar (pues mi capital es limitado), si tengo 2 señales de entrada el mismo día, a cual de las 2 acciones voy a ingresar.

Creo que estos puntos son vitales para definir un sistema.


Concuerdo con Chelost que es un sistema para ser usado en tendencias, pues en canal lateral va a dar muchas señales falsas, debemos encontrar un método para ver si estamos en tendencia: me parece que el ADX no es una buena opción, pues las señales pueden verse demasiado restringidas esperando que el ADX me de una señal. Tal vez la solución seria encontrar un método para definir cuando NO estemos en tendencia y en este caso usar otro método que no sea el cruce de medias 9 y 26.
Tal vez la solución para definir si estamos es tendencia es mirar un periodo semanal para ver como va la tendencia a M.P. e invertir solo en acciones con tendencia semanal al alza.

Este sistema obviamente no me permite aprovechar señales, por ejemplo de 1 quiebre, que son señales rapidas y que el cruce de medias lo va a marcar tardio (pero esta puede ser la segunda etapa del sistema: encontrar otras situaciones que sean tradeables, con otro sistema que complemente al del cruce de medias 9-26)

Espero estar entendiendo la idea del ejercicio y corriganme por cual es el camino que quieren tomar.


Mientras más absurdo sea el comportamiento del mercado, mejor será la oportunidad para el inversor metódico.
Método, money, mente.

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#79 25-01-10 21:59

xaman
Miembro
Calificacion :   10 

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

Mavry escribió:

Será tan así? probemos entonces alternativamente los cruces de 9 y 26 y agreguemosle el de 10 y 50... a ver que sale...
Y Pontifex el otro día me señalaba una frase de un comercial de página de poker.. parafraseando: Si el poker es un juego de suerte ¿qué explica que veamos siempre las mismas cara en las mesas finales?... ojo, que si bien los movimientos de corto plazo "parecen" aleatorios, no significa que todos lo sean, lo que da mucho espacio para especular de forma consistente. Qué piensan de esa diferenciación de plazos... es correcto pensar que los movimientos de mayor plazo son cualitativamente distintos que los de plazos menores (años v/s cuartos, Cuartos v/s meses, Meses v/s semanas, semanas v/s días)? Y según eso, es correcto que alguien considere plazos menores como "casinescos", considerando que es plausible decir que cada plazo se comporta en la misma forma y solo las dimensiones cambian? Ojo, que no son temas menores, ya que si eso es cierto el seguimiento de movimientos de corto plazo sería errado ( o al menos, de menor eficiencia) lo cual dejaría al day trading, la forma más utilizada en el mundo, bastante mal... Interesantes cuestionamientos antes de definir las dimensiones en las cuales vamos a crear nuestro sistema...

Mavry: concuerdo plenamente en que muchos de los movimientos de corto plazo son aprovechables (por ejemplo las salidas de una canal lateral son siempre potenciales opciones de aprovecharse ), en donde el timing es fundamental.

Pero cuantas de las señales del sistema de cruce de medias 9-26 me van a dar entradas erroneas, justo cuando ingreso porque el sistema me marco una entrada: luego de 4 días al alza, la acción baja y debo salir...acaso esto no es aleatorio ???
Es algo que he visto mucho en mi corto periodo aprendizaje, entonces que falta???


Mientras más absurdo sea el comportamiento del mercado, mejor será la oportunidad para el inversor metódico.
Método, money, mente.

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#80 25-01-10 22:24

Pichon
Miembro
Calificacion :   

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

Xaman, una de las gracias del ADX es justamente un indicador que te ayuda a determinar si estamos en tendencia o no. Probablemente como tu dices, podria dar señales tardias, y creo que eso habria que verlo segun el papel, pero para una de las cosas buenas que sirve es para eso: papel en tendencia al alza, bajista o sin tendencia.
saludos

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#81 25-01-10 22:40

Mavry
Moderador
Calificacion :   142 

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

Lo del ADX es interesante. Uno de los problemas típicos que se tiene cuando uno está tratando de llegar a armar un set de indicadores es que generalmente se duplica la información (después de todo, H C L V es un pool de info bastante limitado). En este caso se supone que el cruce de las medias es lo que está dando luces de que hay tendencia... el ADX sería repetirse en lo mismo. Ahora, claramente vamos a tener sacar algún conejo del sombrero por ese tema, pero todo a su tiempo. En cuanto tenga algo de tiempo subo unos gráficos para que se vea como funciona el sistema así como está, para que vallamos viendo las ventajas y desventajas.

Saludos


No vendas demasiado pronto....aunque nunca es demasiado pronto para vender.

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#82 26-01-10 14:11

Mavry
Moderador
Calificacion :   142 

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

Echenle una mirada a ese gráfico a ver si les gusta o no el resultado.
Qué problemas tiene?
Enersis
64_enersis_sistema_9-26.gif


No vendas demasiado pronto....aunque nunca es demasiado pronto para vender.

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#83 26-01-10 14:51

Mavry
Moderador
Calificacion :   142 

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

Endesa

64_endesa_sistema_9-26.gif


No vendas demasiado pronto....aunque nunca es demasiado pronto para vender.

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#84 26-01-10 15:12

Mavry
Moderador
Calificacion :   142 

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

Cencosud
64_cencosud_sistema_9-26.gif


No vendas demasiado pronto....aunque nunca es demasiado pronto para vender.

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#85 26-01-10 15:33

Mavry
Moderador
Calificacion :   142 

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

Lan

64_lan_sistema_9-26.gif


No vendas demasiado pronto....aunque nunca es demasiado pronto para vender.

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#86 26-01-10 16:04

Mavry
Moderador
Calificacion :   142 

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

Copec

64_copec_sistema_9-26.gif


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#87 26-01-10 16:23

Mavry
Moderador
Calificacion :   142 

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

La polar
64_la_polar_sistema_9-26.gif


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#88 26-01-10 17:13

bono
Miembro
Calificacion :   

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

Mavry: ..... al parecer ya todas esas acciones tocaron techos antiguos ahora estan o laterales o con tendencia a la baja

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#89 26-01-10 17:26

litio
Moderador
Calificacion :   71 

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

Lo que se ve es que los cruces que se produjeron cuando la acción estaba lateral o a la baja no fueron adecuados, dando margenes pequeños o negativos, perdidas que se ven incrementadas con las comisiones.

Por lo tanto sigue faltando un indicador de tendencia.

Saludos.


Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.

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#90 26-01-10 20:32

Chelost
Moderador
Calificacion :   54 

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

Ahora si nos vamos a analizar solo el ADX, pienso que este nos da la entrada tardía si es que queremos sacar provecho al sistema (ejemplo: grafico de cencosud ultimo rally el inicio fue en los 1500, entrada ADX 1650). Esto nos indica la fuerza de la tendencia pero creo que puede ser tarde e igual que los cruces de las líneas de medias no funcionan para canales, ya que, hay canales donde podemos sacar provechom, algunos, con 10% de rentabilidad y estos indicadores no los ayudan.

Creo que complementando el sistema, sería incluir indicadores osciladores.   

Saludos.


Nada...

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