Fundamentos Sistemas de Trading

benjamax · 10-06-13 16:24

Mish don Knine .....

patiperro · 05-02-14 21:01

Estimados,

Puse esto aquí, no se si corresponde en este tema, pero me llamó la atención. El personaje habla un poquito rapido y por lo mismo tiene leyendas...

Jesús Pérez (Bolsa.com): 10 Reglas para un Trader

http://www.youtube.com/watch?v=P5T6kL2TdY8

Slds...

Arturonegrosoy · 05-05-14 00:12

porelmomento escribió:

K9 escribió:
Estimado
felicitaciones por resolver la ecuacion. La peleaste harto... A mi la verdad me la gano (no pude hacerla).
+1 (me interesa la formulita . )
saludos
Gracias K9!
En este enlace te dejo el excel.
http://www.megaupload.com/?d=7S8OANPB
En la pestaña "IPSA" está la planilla con el cálculo del índice desde el 1/2/6 hasta el 2/11/11. En la otra pestaña ("A-D") está el cálculo del último día que fue ayer (15-2-11). Este último lo actualizo con un copiar pegar desde el explorer del metastock con la fórmula que mostré más arriba y que me muestra con un +1 los papeles que subieron, -1 los que bajaron y 0 los que no variaron.
Se crea un Security en metastock (que yo nombré LINEA_A-D). Tomando las fechas de la columna A de la pestaña "IPSA" se copian en la columna DATE del nuevo Security y los datos de la columna DS de la misma planilla se copian la columna CLOSE.
Día a día (o una vez a la semana) actualizo mis datos haciendo una exploración como ya te mencioné.
Luego para mostrarlo en el mismo chart del IPSA aplico esta fórmula y la monto en una nueva ventana interior ("inner window"):
Security("LINEA_A-D",C)
Ahí podemos jugar con medias móviles, lineas de tendencia, etc.
Lo que sí encuentro limitado el tiempo (me ubiese gustado hacerlo desde más atrás) y no están corregidos los datos por OSAS y dividendos (detalle, pero no creo de mucha significancia en este caso).
Eso y espero sirva.
Saludos

Estimado, estoy empezando y estoy leyendo el foro, me interesa el trabajo que realizaste y me gustaria tener acceso a la planilla Excel y sus datos, pero el acceso no funciona, si es posible por favor indicar donde lo puedo obtener.
Mi mail es [email protected], saludos cordiales

Bakoz · 21-07-14 18:29

administrador escribió:

Luego de quemarme las pestañas más que cuando estaba en la U (ha estado tan tan difícil que el problema lo merecía...ha estado muy muy difícil) y de perder más de una neurona en el proceso, por fin logré un sistema 100% automático y con las características exactas que andaba buscando...no hay bajas fuertes en el patrimonio, no es intensivo en comisiones...rebalanceos semanales (solo se opera los días viernes), es consistente (lo que indica que la ventaja no se debe a periodos particulares), diversificado (lo que hace que sea poco riesgoso)....no saben cuanto trabajé en esta cuestión....se escuchan ofertas!!!, jajaja...
El gráfico queda así (gráfico logarítmico, 2010-2013, Sistema en rojo v/s una muestra de las 31 acciones más líquidas del mercado promediadas, ni siquiera las 40 del ipsa (sí...ese resultado es sin incluir timbas), principios de 2010 base 100...valores finales:294 para el sistema, 165 para el promedio (frente al IPSA se ve muuuucho mejor); Con apalancamiento 0....cero....así que apalancando debe ir muchísimo mejor!)

http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … matico.png

Esto si que me costó sangre sudor y lágrimas...ahora... a aplicar!! Dejar el estrés de lado por fin!

Estimado,

Felicitaciones por lograr armar el sistema, quería consultar de puro sapo como le ha ido?

Yo estoy partiendo en estos temas y comenzando a armar un sistema, por lo que pregunto para motivarme y saber que se puede ser rentable usando solo la información de precio. (No me gusta el análisis fundamental).

Aprovecho también de preguntar si creen que un sistema 100% técnico puede resultar o siempre consideran otros factores?

Saludos!

lyo · 27-03-15 18:57

Estimado Maragume...porfa te pediría,si no te complica, pudieras compartir lo q aprendiste y usas como técnica para saber cuando salir de un papel... te lo agradeceríamos mucho ...yo y muchos del foro..
Ese es el 50 %del trading...saber entrar y ..saber salir.
Gracias

Maragume · 27-03-15 21:55

lyo escribió:

Estimado Maragume...porfa te pediría,si no te complica, pudieras compartir lo q aprendiste y usas como técnica para saber cuando salir de un papel... te lo agradeceríamos mucho ...yo y muchos del foro..
Ese es el 50 %del trading...saber entrar y ..saber salir.
Gracias

Shuta, una regla muy simple que leí de un Master... No dejar correr las pérdidas.

Aunque parezca majadero, lo mas importante es un SL ... Al principio cuesta, después sale en forma natural.

lyo · 27-03-15 22:04

hola don Mara...no me refiero a esa venta...es saber que tip tienes para vender en la otra vereda del trading....cuando vas ganando...dejar correr las ganancias....hasta que se va vuelta o hasta cuando..??...
..pq yo ocupo un cierre bajo un precio..voy subiendo el SL...aúnque siempre se pierden %...

LuckyLeaks · 28-03-15 00:16

Si alguien puede colaborar con eso, también lo agradecería mucho, siempre me excedo y pierdo tiempo y rentabilidad. .

Maragume · 28-03-15 09:05

No existe una fórmula específica para saber aplicar un SL, hay figuras dentro del AT que te dan señales claras, pero en otras ocasiones no, en ese caso solo espero un poco de debilidad para aplicar SL, se puede aplicar un % de retroceso para ejecutarlo.

Ruptura de tendencia. Una de las mas fiables dentro de mi experiencia.

Flecha roja marca salida.

Cabezazo en resistencia.

Maragume · 28-03-15 09:06

Cabezazo en resistencia.

Maragume · 28-03-15 09:26

Como mencioné, hay situaciones donde la salida no es clara y solo se aplica un % de retroceso.

Aquí el papel llegó hasta los $5700 y retrocedió. Dependerá de cada uno el % que tolere, considerando que hay papeles con distinta volatilidad.. Personalmente no acepto más de un 2% de retroceso, exepcionalmente un 3%, por lo mismo me cuesta tradear papeles de alta volatilidad.

lyo · 28-03-15 09:36

Exelente aporte Don Mara....los gráficos son muy ilustrativos...
..eso es lo que uno hace normalmente,pero tu lo sistematizaste...
gracias man...
..

Trader · 28-03-15 22:13

Tanta experiencia no tengo pero quiero comentar algo aca

Los stop están relacionados con los plazos directamente, si compro usando el libro de weistein pondre una media larga y me quedare dormido esperando, si compro a corto plazo un puro retroceso de 2-3% me sacaría.

Cada sistema es diferente, he testeado algunas salidas rapidas y lentas con el metastock y hacen que el sistema funcione o se vayan al tacho, tiene mucho que ver con los fundamentos que uno lo hace tradear.

No hay respuesta clara a tu consulta.

Nota: El ultimo año personalmente solo uso stop rapidos, no esta el mercado para quedarse in

lyo · 28-03-15 22:23

Un aspecto muy importante es la liquidez del papel...
...salir de una relativamente ilíquida te puede quitar mucho más del tres % del q hablas...
..saludos

lyo · 28-03-15 22:27

El sistema de maragume es el q se supone usamos todos los q tenemos alguna experiencia en el trading,pero el gentilmente lo explicó con imágenes para q todos los q lo necesiten puedan aprender...

Pancora · 31-03-15 10:45

Muy interesante el tema. gracias por compartir su experiencia. es muy valiosa para los que estamos aprendiendo.

¿cómo aplican el stop loss en la práctica? ¿están vigilando el precio y si baja mucho ingresan una orden de venta o lo dejan automático de alguna forma?
Yo opero con consorcio y no he visto una opción para indicar un límite SL para una accion de mi cartera o al hacer una compra. ¿existe algo así?

gracias

LuckyLeaks · 31-03-15 10:49

Se hace manual, ojo eso sí que puede ser muy difícil si el papel baja rápido.

Pancora · 31-03-15 15:52

que mal. eso obliga a estar atento y disponible todo el tiempo para negocios de corto plazo.

pepesintecho · 09-04-15 07:11

Pancora escribió:

que mal. eso obliga a estar atento y disponible todo el tiempo para negocios de corto plazo.

Por eso yo prefiero el largo plazo. Comprar, cobrar los dividendos y vender al ganar 10, 20 ó 30%, depende del histórico. Eso puede tomar años. No es complicado pero requiere paciencia y sangre fría.

SAV · 09-04-15 08:29

pepesintecho escribió:

Pancora escribió:
que mal. eso obliga a estar atento y disponible todo el tiempo para negocios de corto plazo.
Por eso yo prefiero el largo plazo. Comprar, cobrar los dividendos y vender al ganar 10, 20 ó 30%, depende del histórico. Eso puede tomar años. No es complicado pero requiere paciencia y sangre fría.

Está muy bien en teoría comprar, cobrar los dividendos y vender con utilidad del 10,20,30%.

La pregunta es: ¿qué harías si tu inversión pierde 20,30% en vez de subir? mantienes igual? o vendes?

benjamax · 09-04-15 08:36

Miren si finalmente el divivendo se ajusta por cosa natural. Puden ganar o perden un % a fin de año. Todo dependera de la tendencia que traia la accion, si la esta venia muy bien probablemente ajuste al dia posterior a la entrega o quizas ajuste solo un poco, no lo se, pero la fortaleza que trae desde antes hara que dividendo sea una anecdota no mas en la vida que lleva.

Caso contrario si el activo viene potente a la baja, probablemente la accion siga haciendo lo mismo una vez entregado el dividendo.

pepesintecho · 09-04-15 21:56

Si el analisis es adecuado, no importa si baja 50%, mantengo las acciones a lo largo de los años hasta que alcance el precio que calcule. Mientras sigo cobrando los dividendos.

yayo88 · 09-04-15 22:02

Respeta los STOP LOSS.

pepesintecho · 09-04-15 22:29

Con analisis fundamental no es necesarios usar Stop loss. Ademas recuerden que una premisa de la bolsa es usar excedentes. No el dinero que necesitas a corto plazo.

eluspa_2010 · 10-04-15 08:25

pepesintecho escribió:

Si el analisis es adecuado, no importa si baja 50%, mantengo las acciones a lo largo de los años hasta que alcance el precio que calcule. Mientras sigo cobrando los dividendos.

Estimado, lo mismo pensaban muchos como tu en el 2007 y 2008 con la accion de vapores. ¿Sabes cual era su precio en esa epoca?, su precio rondaba los $1.300 y ahora ¿Que pensaran esos inversionistas? la accion esta en $25, o sea han perdido el 98% del capital, esa es la razón de porque se debe fijar stop loss.

ebtebt · 07-05-15 11:37

estimados, cual es vuestra politica de STOP LOSS, cierto % de perdida sobre comision(sin) o monto fijo segun inversion, les agradeceria sus comentarios

Trader · 07-05-15 12:10

Estimado

Depende del tipo de trader que eres, si fijas tus objetivos a corto o largo plazo, si una agitación del mercado te saca de una o tienes la confianza en tu sistema para esperar el movimiento. Todo esto se resume a tu personalidad.

Lo común puede ser un stop de 2 a 3% en el cortoplazo, si lees un poco dicen que al arriesgar un 2% en cada trade nunca te llevara a la perdida de tu capital.

Risktaker · 07-05-15 12:32

Personalmente no uso porcentajes ya que los HFT saben donde la gran masa de traders los coloca y aprovecha esta info para reventarlos y así comprar mas barato. Mi sistema busca candidatas que tengan una base y usando velas japonesas busco el valor mínimo de dicha área y ubico el SL algunos centavos abajo de esta área. En términos reales esto puede significar un SL entre 2.5 % y un 3.5 % del precio de entrada considerando comisiones ( soy trader de corto plazo ) La otra regla es que la perdida potencial no supere el 1.0% del capital y la tercera regla es usar una relacion riesgo/recompensa a mi favor. La idea es que por cada dolar que estoy dispuesto a perder tenga una ganancia potencial de 2.5 o mejor. Si mi candidata no pasa estas reglas no entro.

ebtebt · 07-05-15 12:45

muchas gracias, yo he usado un 3%, siempre con la intension de efectuar un trade de corto plazo, pero por diversos errores, terminan siendo de mediado plazo o largo, producto de no ser diciplinado con los tarjet esperados. Me ha pasado que se cumple mi tarjet y no vendo por dejarla correr, para cuando la vuelvo a mirar subio un poco mas pero luego bajo, perdiendo la oportunidad de vender donde corresponde. (una vez lei por ahi, siempre deja que otro se gane el siguiente 25%...algo asi...)...Es dificil pero la diciplina es el punto..

Risktaker · 07-05-15 13:13

ebtebt escribió:

muchas gracias, yo he usado un 3%, siempre con la intension de efectuar un trade de corto plazo, pero por diversos errores, terminan siendo de mediado plazo o largo, producto de no ser diciplinado con los tarjet esperados. Me ha pasado que se cumple mi tarjet y no vendo por dejarla correr, para cuando la vuelvo a mirar subio un poco mas pero luego bajo, perdiendo la oportunidad de vender donde corresponde. (una vez lei por ahi, siempre deja que otro se gane el siguiente 25%...algo asi...)...Es dificil pero la diciplina es el punto..

Es la parta psicológica que nos juega en contra. Tómalo como un negocio, compras manzanas y si alguien te las quiere vender tu se las vendes al precio que tienes en mente ( target) ya que con ese dinero vas a poder naranjas y hacer lo mismo. Lo bueno del mercado gringo es que dejas todo automatizado y no necesitas estar esclavizado frente a las pantallas.

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