Fundamentos Sistemas de Trading

tieso462 · 29-10-10 23:56

Gracias por la advertencia..... ahora voy a esperar a ver como se desemvuelve el papel el martes sino aplicare ahora si ST saludos

Pontifex · 30-10-10 08:24

Con respecto al software preferido, personalmente uso METASTOCK V11.0, es muy sencillo de usar y la programación bastante simple.
Actualmente estoy intentando, (voy a ser muy enfático con esta palabra, intentando) entender el uso del AMIBROKER, que de seguro será de las delicias de más de algún debianita. Su programación es más compleja pero mucho mas sólido como software. Una comparación que se me vino a la mente seria, si el METASTOCK es WINDOWS, entonces AMIBROKER seria LINUX.
Saludos
Px

trauco71 · 31-10-10 21:33

Px, buen paralelo (windows linux), yo una vez lo platee pero no me entendieron..plop!!!.. de todas formas yo con el tiempo que tengo creo que me quedaré con el meta no mas..debianita? jejeje, hay que estirar bastante el lenguaje pa crear esa palabra desde la distribución original de linux..

TIESO462, me van a retar, pero yo cuando empecé en esto usaba el DMI y el MACD (Consorcio), cuando ambos marcaban entrada al mismo tiempo.. wena.. de ahí al meta y sistema direcccional con una manito de gato de papá.. es todo lo que he hecho,, suerte en el camino..

Ranz · 01-11-10 09:44

Ya instalé el Metastock 11 y carqgué las primeras acciones. Ya he hecho algunas formulas básicas tomando ejemplos indicados en este foro y el la web.
Igual el gran problema es no poder tener un sistema que baje los datos en forma más automática, por cuanto aun realizando macros, el tiempo que demora esta tarea imposibilita tener al Metastock como una herramienta de aviso oportuno de entrada de una acción durante el día. Tendría que orientar mi sistema para que tenga indicaciones de acciones proximas a entrar en condiciones de comprar y tenerlas vigiladas mediante la pagina de Consorcio o similar, para entrar a tiempo y no quedar rezagado.
(Esto pq solo puedo trabajar en el Meta en el PC de mi casa y no en la pega)

Seguiremos profundizando en el Metastock, pero trataré de buscar una manera de automatizar más la bajada y transformación de datos de acciones desde la Web.

gracias,

Pontifex · 01-11-10 09:53

Hola Ranz, lamentablemente el diseño del meta esta 100% orientado a la venta de datas, la unica forma de tener lo que requieres para intraday por ejemplo, es pagar lo que cuesta el metastock y nada más.
De otra forma tendrás que, o bien usar los datos diarios usando las tediosas macros, o usar las herramientas que te ofrecen las corredoras, que son algo así como tratar de efectuar una operación de neurocirugía con serruchos y alambres.
Saludos
Px

trauco71 · 01-11-10 10:07

Ranz, Charly tiene un servicio que te entrega archivos de actualización automática intraday, tal vez te ayude..Si los cargas como EOD y corres tu sistema te puede dar IN o OUT intraday en forma BATCH, que es lo mejor que creo que podemos hacer los mortales..

Saludos..

Ranz · 01-11-10 11:48

Pontifex escribió:

Hola Ranz, lamentablemente el diseño del meta esta 100% orientado a la venta de datas, la unica forma de tener lo que requieres para intraday por ejemplo, es pagar lo que cuesta el metastock y nada más.
De otra forma tendrás que, o bien usar los datos diarios usando las tediosas macros, o usar las herramientas que te ofrecen las corredoras, que son algo así como tratar de efectuar una operación de neurocirugía con serruchos y alambres.
Saludos
Px

Obviamente se le saca mayor provecho a Metastock teniendo el servicio de descarga automàtica, pero para mi interes y tiempo creo que es mucho, aparte que el valor no es menor. Creo que para mi nivel rookie en trading el Metastock off-line ya es bastante, pero buscaré la manera de optimizar la transferencia y carga de información al Metastock.

Gracias,

trauco71 escribió:

Ranz, Charly tiene un servicio que te entrega archivos de actualización automática intraday, tal vez te ayude..Si los cargas como EOD y corres tu sistema te puede dar IN o OUT intraday en forma BATCH, que es lo mejor que creo que podemos hacer los mortales..
Saludos..

mmm... interesante, ¿podrías darme más antecedentes al respecto? (o el post donde se describe).

gracias,

trauco71 · 01-11-10 12:02

Mándale un correo (busca usuario charly aquí en el foro) o siempre lo encuentras en el xat..(en este momento está ahí) te puede dar una cuenta de prueba..

saludos

phoenix · 05-11-10 00:28

Hola a todos. La verdad no se si esta duda va aca, pero no encontré otra parte mejor donde ponerla. Mi duda consiste en por qué es tán importante el volúmen a la hora de determinar si una acción es una candidata a incluir mi portafolio (esto suponiendo que la acción va subiendo). Cual sería la razón para creer que una acción que sube con un volumen de 1000 millones es mejor que una que sube con un volumen de 100 millones (al menos en el libro de weinstein se menciona que el volumen es muy importante, y así lo leo a diario en el foro). Esto me lo planteo ya que, muchos dicen "el volumen demuestra la fuerza del movimiento", pero realmente es un punto clave al determinar la fuerza del movimiento? y si lo es, cual es la lógica detrás?.

Eso sería, gracias por las resupuestas y saludos.

Pontifex · 05-11-10 20:37

El volumen es importante pues es uno de los valores mas destacados por los centros de información de datos.
Ahora, como casi todo en el trading, su uso es cuestionable.
Yo personalmente no lo uso como un indicador de primera línea, es mas ni siquiera como de segunda línea, a lo mucho como un confirmador de tercera categoría, a veces ni siquiera eso.
Creo que lo he dicho antes, son tantas las variables que actúan empujando o retrasando los movimientos, que es casi una aberración confiar solo en los índices más tradicionales, es decir, raya para la suma, DEPENDE.
El volumen se encuentra en el mismo nivel que la volatilidad
Saludos
Px

phoenix · 08-11-10 12:27

Gracias por la respuesta Pontifex

saludos

Erwing · 01-12-10 17:14

"Si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en cien batallas correrás peligro; si no conoces a los demás, pero te conoces a ti mismo, perderás una batalla y ganarás otra; si no conoces a los demás ni te conoces a ti mismo, correrás peligro en cada batalla."
Sun Tzu - "El Arte de la Guerra"

Es cosa de cambiar...

demás por papeles
batallas por trades

Saludos

Erwing

Curious George · 03-01-11 22:23

Estimados, no se si este es el tema adecuado para consultar, pero no encontré otro; hace un tiempo leí un post antiguo (2008), que ahora no logro encontrar, en el que los actuales "viejos" eran novatos y trataban de crear un sistema de trade entre ellos, hablaban de la tendencia, la fuerza de la misma, los indicadores a utilizar, el volumen, etc...y recuerdo que Mavry los iba orientando.... bueno en esa ayuda, Mavry mencionó varias veces la importancia de la volatilidad, pero después la discusión se fue a otro tema y nunca cerraron lo de la volatilidad.

He tratado de usar indicadores de volatilidad, pero no logro entenderlos, ahora creo que ni siquiera entiendo el concepto de la volatilidad jeje... por ejemplo creo que papeles como LAN, Bci, Copec, tienen "baja" volatilidad, y otros como D&S, Hipermarc, Multifood, tendrían "alta" volatilidad.... ¿es asi? ... la verdad siento que graficamente lo presiento, pero como lo interpreto con un indicador...es buena una baja volatilidad o una alta?, depende del plazo de inversión, de la aversión al riesgo?...estoy algo confundido al respecto, he buscado en la Biblioteca del foro, pero no es un tema que se explique mucho, si alguien me puede ayudar, se agradece.

sl2

benjamax · 03-01-11 23:29

Curious George escribió:

Estimados, no se si este es el tema adecuado para consultar, pero no encontré otro; hace un tiempo leí un post antiguo (2008), que ahora no logro encontrar, en el que los actuales "viejos" eran novatos y trataban de crear un sistema de trade entre ellos, hablaban de la tendencia, la fuerza de la misma, los indicadores a utilizar, el volumen, etc...y recuerdo que Mavry los iba orientando.... bueno en esa ayuda, Mavry mencionó varias veces la importancia de la volatilidad, pero después la discusión se fue a otro tema y nunca cerraron lo de la volatilidad.
He tratado de usar indicadores de volatilidad, pero no logro entenderlos, ahora creo que ni siquiera entiendo el concepto de la volatilidad jeje... por ejemplo creo que papeles como LAN, Bci, Copec, tienen "baja" volatilidad, y otros como D&S, Hipermarc, Multifood, tendrían "alta" volatilidad.... ¿es asi? ... la verdad siento que graficamente lo presiento, pero como lo interpreto con un indicador...es buena una baja volatilidad o una alta?, depende del plazo de inversión, de la aversión al riesgo?...estoy algo confundido al respecto, he buscado en la Biblioteca del foro, pero no es un tema que se explique mucho, si alguien me puede ayudar, se agradece.
sl2

Miralo desde este punto de vista. Que gracia tiene una accion que se mueva poco, que en vez de dar grandes saltos de solo pasos?? Bien dijiste respecto de la volatilidad de multi, hiper, hites etc vs endesa, copec. En resumen la volatilidad podria decirnos cuales acciones tendrian mas probabilidades de darnos mas dinero vs otras de baja volatilidad. En indicador mas usado es el ATR ( AVERAGE TRUE RANGE ) generalmente para 14 periodos. El indicador muestra el grado de movimiento que tiene la accion. Un ATR alto indicaria una alta volatilidad y por tanto mejores retornos, por el contrario un ATR bajo indicaria lo contrario. Existe mucha informacion del ATR en internet, te sugiero que leas algo para profundizar.

Saludos

Morgan · 04-01-11 01:19

benjamax escribió:

Curious George escribió:
Estimados, no se si este es el tema adecuado para consultar, pero no encontré otro; hace un tiempo leí un post antiguo (2008), que ahora no logro encontrar, en el que los actuales "viejos" eran novatos y trataban de crear un sistema de trade entre ellos, hablaban de la tendencia, la fuerza de la misma, los indicadores a utilizar, el volumen, etc...y recuerdo que Mavry los iba orientando.... bueno en esa ayuda, Mavry mencionó varias veces la importancia de la volatilidad, pero después la discusión se fue a otro tema y nunca cerraron lo de la volatilidad.
He tratado de usar indicadores de volatilidad, pero no logro entenderlos, ahora creo que ni siquiera entiendo el concepto de la volatilidad jeje... por ejemplo creo que papeles como LAN, Bci, Copec, tienen "baja" volatilidad, y otros como D&S, Hipermarc, Multifood, tendrían "alta" volatilidad.... ¿es asi? ... la verdad siento que graficamente lo presiento, pero como lo interpreto con un indicador...es buena una baja volatilidad o una alta?, depende del plazo de inversión, de la aversión al riesgo?...estoy algo confundido al respecto, he buscado en la Biblioteca del foro, pero no es un tema que se explique mucho, si alguien me puede ayudar, se agradece.
sl2
Miralo desde este punto de vista. Que gracia tiene una accion que se mueva poco, que en vez de dar grandes saltos de solo pasos?? Bien dijiste respecto de la volatilidad de multi, hiper, hites etc vs endesa, copec. En resumen la volatilidad podria decirnos cuales acciones tendrian mas probabilidades de darnos mas dinero vs otras de baja volatilidad. En indicador mas usado es el ATR ( AVERAGE TRUE RANGE ) generalmente para 14 periodos. El indicador muestra el grado de movimiento que tiene la accion. Un ATR alto indicaria una alta volatilidad y por tanto mejores retornos, por el contrario un ATR bajo indicaria lo contrario. Existe mucha informacion del ATR en internet, te sugiero que leas algo para profundizar.
Saludos

Con esa explicación da la impresión que sólo existe al volatilidad ascendente o alcista ...... en fín.

Curious George · 04-01-11 19:48

Gracias Benjamax; estuve mirando el ATR, que también se usa como Stop Loss; y entendí la idea que me explicas. Una pregunta adicional, si quisiera comparar la volatilidad entre papeles distintos, es lógico usar una función como (ATR(14)/C)*100, lo que según yo me indicaría algo asi como el porcentaje de volatilidad del papel respecto de su precio?.

Te lo pregunto porque no tiene sentido comparar ATR entre papeles, ya que dependen directamente del precio.

Morgan, entiendo que lo que me explica Benjamax asume que estoy mirando papeles con tendencia alcista, asumiendo que la volatilidad es un indicador complementario.

sl2

benjamax · 04-01-11 21:51

Curious George escribió:

Gracias Benjamax; estuve mirando el ATR, que también se usa como Stop Loss; y entendí la idea que me explicas. Una pregunta adicional, si quisiera comparar la volatilidad entre papeles distintos, es lógico usar una función como (ATR(14)/C)*100, lo que según yo me indicaría algo asi como el porcentaje de volatilidad del papel respecto de su precio?.
Te lo pregunto porque no tiene sentido comparar ATR entre papeles, ya que dependen directamente del precio.
Morgan, entiendo que lo que me explica Benjamax asume que estoy mirando papeles con tendencia alcista, asumiendo que la volatilidad es un indicador complementario.
sl2

Asi es Curious, de hecho yo la tengo incorporada esa formula en mi sistema, asi cuando existen varios ingresos ( IN ) interesantes, veo cuales tienen mejores ATr ( o son mas volatiles ) como una herramienta adicional para tomar una decision.
Saludos

Curious George · 04-01-11 22:04

Vale Benjamax; muchísimas gracias por la ayuda; como decía Erwing y Administrador en un post, para esto son las comunidades.... quizás cuanto tiempo me habría demorado tratando de hacer esto solo.

Gracias nuevamente.

sl2

Kingspawn · 04-01-11 22:11

Curious George escribió:

Gracias Benjamax; estuve mirando el ATR, que también se usa como Stop Loss; y entendí la idea que me explicas. Una pregunta adicional, si quisiera comparar la volatilidad entre papeles distintos, es lógico usar una función como (ATR(14)/C)*100, lo que según yo me indicaría algo asi como el porcentaje de volatilidad del papel respecto de su precio?.
Te lo pregunto porque no tiene sentido comparar ATR entre papeles, ya que dependen directamente del precio.
Morgan, entiendo que lo que me explica Benjamax asume que estoy mirando papeles con tendencia alcista, asumiendo que la volatilidad es un indicador complementario.
sl2

Para compararlo debes llevar el ATR a una misma medida, no obstante te sugiero que le des una mirada a la volatilidad luego de haber entendido otros conceptos mas importantes, ya que es bastante peligroso basar decisiones en esto, la volatilidad pasa a ser parte money magamenent, es decir cuando ya hice una selección previa y decido entre varias opciones, también se utiliza para ponderar que porcentaje de cartera merece correr el riesgo asociado a esa acción. Hay preguntas que debes resolver antes: ¿cuanto riesgo quiero correr? ¿deseo minimizar riesgo o prefiero maximizar el retorno?

Debes tener claro que la volatilidad no es tu amiga, así como puede llevarte a un trade mas rentable, si no manejas bien el asunto puede llevarte a una pérdida mas grande, por eso no es un "filtro", debes tener claras bastante cosas antes de meter la volatilidad a la toma de decisiones (análisis por sector, análisis de tendencias, patrones de precio, volumen,

Saludos,

Curious George · 04-01-11 22:27

Kingspawn escribió:

Curious George escribió:
Gracias Benjamax; estuve mirando el ATR, que también se usa como Stop Loss; y entendí la idea que me explicas. Una pregunta adicional, si quisiera comparar la volatilidad entre papeles distintos, es lógico usar una función como (ATR(14)/C)*100, lo que según yo me indicaría algo asi como el porcentaje de volatilidad del papel respecto de su precio?.
Te lo pregunto porque no tiene sentido comparar ATR entre papeles, ya que dependen directamente del precio.
Morgan, entiendo que lo que me explica Benjamax asume que estoy mirando papeles con tendencia alcista, asumiendo que la volatilidad es un indicador complementario.
sl2
Para compararlo debes llevar el ATR a una misma medida, no obstante te sugiero que le des una mirada a la volatilidad luego de haber entendido otros conceptos mas importantes, ya que es bastante peligroso basar decisiones en esto, la volatilidad pasa a ser parte money magamenent, es decir cuando ya hice una selección previa y decido entre varias opciones, también se utiliza para ponderar que porcentaje de cartera merece correr el riesgo asociado a esa acción. Hay preguntas que debes resolver antes: ¿cuanto riesgo quiero correr? ¿deseo minimizar riesgo o prefiero maximizar el retorno?
Debes tener claro que la volatilidad no es tu amiga, así como puede llevarte a un trade mas rentable, si no manejas bien el asunto puede llevarte a una pérdida mas grande, por eso no es un "filtro", debes tener claras bastante cosas antes de meter la volatilidad a la toma de decisiones (análisis por sector, análisis de tendencias, patrones de precio, volumen,
Saludos,

Gracias Kingspawn, me queda algo más claro, aunque tengo algunas dudas: el indicador que menciono (ATR(14)/C)*100, no estaría llevando los valores a una misma medida, o estoy haciendo algo errado?.

Respecto del "filtro", lo que estoy haciendo es lo siguiente, uso 2 tipos de análisis, uno sencillo que me indica cuando un papel estaría cambiando de tendencia, para lo cual comparto contigo que la volatilidad no es un buen filtro, ahí veo otros indicadores y lo principal: el gráfico.

El otro sistema me muestra papeles que se encuentran con el cierre y medias móviles de 7,14 y 28 una mayor que la otra, lo que me indicaría una tendencia alcista, luego aplico un filtro que es el de Fuerza Relativa de Mansfield respecto del IPSA, este debe ser mayor a 0,2 (podría ser cero, pero asi reduzco los papeles), luego ordeno los papeles por la pendiente que hay entre las medias anteriores, busco papeles con volumen y finalmente estaría incorporando la volatilidad.

En este último caso, te sigue pareciendo poco práctico utilizar el ATR como filtro? . No quiero tener un sistema mal diseñado, así que se agradece cualquier observación o critica, o lo que sea.

sl2

Kingspawn · 04-01-11 22:58

El ATR es una medida de dinero, es decir cuantas lucas podría este papel variar en 1 día, cuanto aumento o disminución de patrimonio es capaz de modificar este papel, al dividirlo por su cierre lo que veras: ¿que porcentaje puede hacer variar este papel a mi patrimonio? y esta es la pregunta que debes tener en mente, ya que la modificación de mi patrimonio puede ser para ambos lados.

Personalmente me parece útil el ATR, pero con un concepto potente como base, es decir siempre debe estar alineado a tu estrategia, todo lo que quieras incluir debes verlo desde la perspectiva de tu estrategia, es por esto que a veces algunos indicadores u osciladores son tan mal ocupados. Si soy mas conservador, preferiré minimizar los riesgos o pérdidas, por lo cual ante una decisión ponderaré menos a cual accion tenga un ATR muy alto. Por el contrario si soy arriesgado y quiero maximizar retornos a costa de asumir mas riesgos, voy a asignar un mayor porcentaje a este trade. Se entiende ahí??

Por ejemplo iansa tiene un ATR 1,6 (con tu fórmula 2,2% aprox). es decir podríamos pensar que por cada accion de iansa puede variar en un día 1,6, entonces yo bajo mi estrategia me pregunto, cuanto estoy dispuesto a arriesgar? si quiero arriesgar maximo 1.000.000 entonces digo: si cada acción puede variar 1,6 y yo quiero arriesgar máximo 1.000.000 entonces cual va a ser mi posicion en este papel? 1.000.000/1,6 = 625.000 acciones.

Por otro lado, en la comparación digo: 2 tendencias buenas me están dando entrada (hipotéticamente); iansa ATR% 2,2 Besalco ATR 32,45 en porcentual 3% aprox. Entonces voy a mi estrategia y veo: quiero acotar riesgos? pondero mas a iansa, quiero maximizar a toda costa el retorno pondero mas a Besalco.

La volatilidad no la veas como filtro, velo como un factor en la toma de decisiones final, alineado a tu estrategia.

Saludos,

benjamax · 04-01-11 23:00

Bueno si no quedo claro curioso el ATR, como lo dije anteriormente es una mas de las opciones que tengo para analizar una accion. Es solo un herramienta dentro del pack. Por eso mencione aquellos de los IN que tenia, osea, todas las acciones ya pasaron por el gran filtro y me dieron posibles entradas con posibilidades de trades exitosos ( despues de analizar mercado, tendecias, medias, volumen etc ). Con respecto al ATR, al dividir por el cierre, estas estas llevando los valores a una medida comun, a una forma de comprar las volatilidades. Con respecto a la pregunta final , el ATR te puede aservir para comparar cuando tienes varias posibles entradas interesantes, por ejemplo, el dia de hoy segun mi sistema tengo ingresos para besalco ( atr = 2,8 ) e indisa ( atr= 1,07) entre otros. Asi puedes comparar cuales tienen mas posibilidades que el retorno se mayor, pero ojo que las acciones ya pasaron por el gran filtro de ingresos, solo despues utilizo los atr.

Saludos

Curious George · 04-01-11 23:22

Gracias a ambos por las respuestas, voy a masticar lo que me explican, aunque debo reconocer que con esto último me quedó bastante más claro el concepto, tanto de volatilidad como del ATR, estoy aprovechando que estoy fuera del mercado para ir probando mi sistema y esto me puede ayudar como herramienta de riesgo, ya cometí un par de errores que pude haber evitado si hubiera sabido esto antes.... pero en fin, así se aprende también.

sl2.... y gracias nuevamente.

Mavry · 05-01-11 01:21

ojo, que a veces las acciones cambian, y el ATR cambia mucho, lo cual las medias no ven... usualmente los cambios se relaciones con resoluciones importantes (resistencias, líneas de tendencia, etc, etc)
Saludos

Eco · 05-01-11 08:08

Hola Curious George, el indicador que mencionas (ATR(14)/C)*100 efectivamente normaliza los ATR con respecto al último cierre pero conceptualmente tiene un pequeño error y es que estás dividiendo un indicador promedio de 14 periodos por uno puntual de un solo periodo, existe el Normalized Average True Range que divide el ATR(14) por el Promedio del Close también en 14.

Es un detalle que no debería variar mucho los resultados.

Curious George escribió:

Kingspawn escribió:
Curious George escribió:
Gracias Benjamax; estuve mirando el ATR, que también se usa como Stop Loss; y entendí la idea que me explicas. Una pregunta adicional, si quisiera comparar la volatilidad entre papeles distintos, es lógico usar una función como (ATR(14)/C)*100, lo que según yo me indicaría algo asi como el porcentaje de volatilidad del papel respecto de su precio?.
Te lo pregunto porque no tiene sentido comparar ATR entre papeles, ya que dependen directamente del precio.
Morgan, entiendo que lo que me explica Benjamax asume que estoy mirando papeles con tendencia alcista, asumiendo que la volatilidad es un indicador complementario.
sl2
Para compararlo debes llevar el ATR a una misma medida, no obstante te sugiero que le des una mirada a la volatilidad luego de haber entendido otros conceptos mas importantes, ya que es bastante peligroso basar decisiones en esto, la volatilidad pasa a ser parte money magamenent, es decir cuando ya hice una selección previa y decido entre varias opciones, también se utiliza para ponderar que porcentaje de cartera merece correr el riesgo asociado a esa acción. Hay preguntas que debes resolver antes: ¿cuanto riesgo quiero correr? ¿deseo minimizar riesgo o prefiero maximizar el retorno?
Debes tener claro que la volatilidad no es tu amiga, así como puede llevarte a un trade mas rentable, si no manejas bien el asunto puede llevarte a una pérdida mas grande, por eso no es un "filtro", debes tener claras bastante cosas antes de meter la volatilidad a la toma de decisiones (análisis por sector, análisis de tendencias, patrones de precio, volumen,
Saludos,
Gracias Kingspawn, me queda algo más claro, aunque tengo algunas dudas: el indicador que menciono (ATR(14)/C)*100, no estaría llevando los valores a una misma medida, o estoy haciendo algo errado?.
Respecto del "filtro", lo que estoy haciendo es lo siguiente, uso 2 tipos de análisis, uno sencillo que me indica cuando un papel estaría cambiando de tendencia, para lo cual comparto contigo que la volatilidad no es un buen filtro, ahí veo otros indicadores y lo principal: el gráfico.
El otro sistema me muestra papeles que se encuentran con el cierre y medias móviles de 7,14 y 28 una mayor que la otra, lo que me indicaría una tendencia alcista, luego aplico un filtro que es el de Fuerza Relativa de Mansfield respecto del IPSA, este debe ser mayor a 0,2 (podría ser cero, pero asi reduzco los papeles), luego ordeno los papeles por la pendiente que hay entre las medias anteriores, busco papeles con volumen y finalmente estaría incorporando la volatilidad.
En este último caso, te sigue pareciendo poco práctico utilizar el ATR como filtro? . No quiero tener un sistema mal diseñado, así que se agradece cualquier observación o critica, o lo que sea.
sl2

Curious George · 05-01-11 19:37

Gracias ECO, lo voy a incorporar, aunque Mavry tiene razón, estaría viendo solo medias...de todas formas es un indicador interesante.

xaman · 17-01-11 17:21

y en esto de los findamentos de sistemas de trading.

Alguien opera usando lineas de tendencia, como base para algun sistema ???

Saludos
xaman

litio · 17-01-11 18:48

Yo opero con un ROC(EMA(N),1)

Saludos.

Curious George · 17-01-11 23:07

Litio, si no es mucha molestia, me podrías explicar este indicador, entiendo que el ROC es un oscilador de Momentum, que mediría el porcentaje de cambio de una variable dentro de un periodo determinado.

Para ver si entiendo lo que planteas.... el ROC de una media de N periodos indicaría el porcentaje de cambio o variación de la media móvil de N periodos en este caso; el 1 del final sería el ROC de 1 periodo para una media móvil de N?...es así.

Después de todo esto... como lo interpreto; lo aplique a varios papeles y no logró entenderlo.

sl2

Curious George · 17-01-11 23:09

Ahhh y que significa colocar $ o % en el indicador?

Foro Chilebolsa

#271 29-10-10 23:56

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

#272 30-10-10 08:24

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

#273 31-10-10 21:33

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

#274 01-11-10 09:44

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

#275 01-11-10 09:53

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

#276 01-11-10 10:07

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

#277 01-11-10 11:48

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

#278 01-11-10 12:02

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

#279 05-11-10 00:28

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

#280 05-11-10 20:37

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

#281 08-11-10 12:27

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

#282 01-12-10 17:14

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

#283 03-01-11 22:23

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

#284 03-01-11 23:29

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

#285 04-01-11 01:19

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

#286 04-01-11 19:48

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

#287 04-01-11 21:51

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

#288 04-01-11 22:04

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

#289 04-01-11 22:11

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

#290 04-01-11 22:27

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

#291 04-01-11 22:58

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

#292 04-01-11 23:00

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

#293 04-01-11 23:22

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

#294 05-01-11 01:21

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

#295 05-01-11 08:08

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

#296 05-01-11 19:37

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

#297 17-01-11 17:21

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

#298 17-01-11 18:48

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

#299 17-01-11 23:07

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

#300 17-01-11 23:09

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

Pie de página