La cartera de mediano plazo de Mavry (extra beta)

Mavry · 17-08-09 16:38

El filtro es el filtro de mediano plazo que publico en "el filtro de mavry". Está basado en indicadores de creación propia que miden la fuerza, el estado de tendencia y un discriminador de señales. Sin embargo, la cantidad de condiciones que deben cumplir los papeles para estar en la cartera es alta, y si bien tanto masisa como socovesa no se ven del todo mal, eso no es suficiente para quedarse, deben demostrar algo más, cosa que no está sucediendo. Siguen en evaluación.

Mavry · 21-08-09 00:49

El experimento ha andado así

Cambio en la cartera, socovesa entrega su lugar a calicheraa

Saludos

Mavry · 26-08-09 02:31

El experimento ha ido así

Cambio en la cartera, sale Edelnor, y la posición se mantiene en cash hasta que haya un postulante digno.

Mavry · 26-08-09 19:11

Entra La polar por la posición de cash.

Saludos

Mavry · 30-08-09 20:33

El asunto ha ido así

Fuera CMPC y Masisa, nada para remplazar aún.

Mavry · 02-09-09 03:02

El asunto ha ido así.

Las posiciones de cash han ayudado a aminorar la caída. Out Bsantander e IN Schwager. LAs posiciones en cash se mantienen.

bart · 03-09-09 16:42

Trabajando a lo Nicolas Darvas!!
¿Trabajando de noche mientras la bolsa duerme?

masterjlm · 07-09-09 14:38

Estimado ¿algún cambio para esta semana?

SM · 07-09-09 14:43

Mavry, alguna razón para entrar en Schwager????

Mavry · 09-09-09 23:39

Schwager es la única tendencia fuerte de este momento. Si bien es muy muy volátil y por ende riesgosa, con 6 papeles para diversificar no veo el problema.

El experimento ha ido así

Sale una posición de cash y entra socovesa

Mavry · 11-09-09 02:14

IN Paz

bart · 11-09-09 12:57

La Polar anda medio lateral por estos dias.
Mi indicador de fuerza relativa culebreando en torno al cero
¿Como la ves tú?
¿Habrá que esperarla un rato?

Mavry · 13-09-09 22:15

Out schwager, calicheraa

Mavry · 21-09-09 22:16

El experimento ha ido así

Out La Polar y Provida. Nos quedamos solo con paz y socovesa por ahora. Nada interesante aún para entrar.

Saludos

Mavry · 28-09-09 19:30

Bueno, el asunto ha ido así.

Considerando que hay rally vamos a llenar las posiciones que estaban en cash con:SQM-B, Masisa, Falabella, Salfacorp

Saludos

masterjlm · 13-10-09 15:46

¿que pasó amigo? ¿te aburriste o te quedaste con las mismas acciones?

Mavry · 13-10-09 22:39

Me quedé con las mismas. Aunque en retrospectiva, pienso que debería haberme quedado con un número de acciones algo menos, 5 o 4 papeles sería más que suficientes.

El asunto ha ido así.

Cambios. Out SQM-B , IN parauco

Mavry · 21-10-09 21:42

El asunto ha ido así

Cambio: Out Masisa, In ripley

CrankyKong · 22-10-09 07:50

Mavry escribió:

El asunto ha ido así
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … 0-09_2.gif
Cambio: Out Masisa, In ripley

dos preguntas:

1.- Del gráfico de performance del portafolio se ve que la separación mayor entre el IPSA y el portafolios (que es casi siempre mejor que el indicador) se produce en el principio de la historia. ¿No cabe la posibilidad de que la primera selección de papeles estuvieran influenciados por tincadas personales y el método en sí renta más bién parecido al ipsa?

2.- Hasta ahora mi plan para invertir era buscar papeles de empresas solidas que esten pasando por un mal momento y estén castigadas por un mercado cortoplacista y sobrerreactivo y sentarme a esperar. El problema con esto es que se puede esperar demasiado tiempo. Aquí (y no en otra parte) he visto que buscan las acciones que van a romper sus resistencias ya que se producen alzas más bién pronunciadas en un corto plazo. Así lo hice con el retail (me perdi las constructoras) y en términos de utilidad por tiempo ha sido mucho mejor (aunque también pudo ser suerte). la pregunta ¿es siempre esta la estrategia favorita?

Mavry · 22-10-09 09:58

1. No, la distancias entre la performance del ipsa y la cartera varían mucho, pero la tendencia es que la cartera valla ampliando su ventaja.
2.- Personalmente no le encuentro ningún sentido a sentarse a esperar en un papel que no va a ningún lado. Lo entiendo de un fondo de inversión que maneje miles de millones, pero no de inversionistas individuales... un inversionista individual puede ser muy flexible. Yo al menos, y todo lo que hago, está diseñado para ubicar las que se mueven y evitar las que no o bajan. Creo que el factor tiempo es demasiado importante como para sentarse esperar.

Saludos

JP · 22-10-09 10:08

¿cuánto tiene que bajar una acción para venderla?

JP · 22-10-09 10:11

stop loss dinamico fijo, porcentual, lo que indique el mercado, es personal?

Mavry · 22-10-09 10:27

El proceso de compra mantención y venta es un proceso completo, el stop debe estar definido considerando el proceso de compra, el tipo de compra que tenemos modela todo lo demás. El plazo también es importante. Es imposible (y muy errado) dar un sistema de stop si no se atiende todo el proceso. El modelo debe dar cuenta de todas las situaciones en conjunto y no de forma aislada.

Saludos

Branco · 22-10-09 15:42

Parece que MASISA definitivamente Out.

cabronuevo · 22-10-09 16:41

Branco escribió:

Parece que MASISA definitivamente Out.

Holas...

A mí me parece que MASISA va a rebotar, el que s efije bien en el gra´fico intraday verá que casi todo el volumen se dió en dos transacciones en el mínimo del día, ese mínimo coincide con la banda de bollinger de 20 periodos, media movil simple de 45 periodos y media exponencial de 40 periodos... Me da la impresión que alguíén está jugando a comprar en la parte baja del canal lateral para vender después a 83...

Saludos,

Branco · 25-10-09 11:51

Si, ¿Pero cuando va a ser el rebote?

mientras otras suben y esperamos a que MASISA suba pierdes el costo oportunidad.

Lo malo es que la variable tiempo es una sola.

litio · 30-10-09 16:08

Mavry,

¿en la utilidad calculada se está considerando la comisión de entrada/salida que debiera ser como un 0.7% de cada operación (entrada o salida)?

Si no esta considerada, ¿no estaría tergiversada la utilidad?

Saludos.

just loo king · 30-10-09 16:50

Hola Mavry
Super interesante el experimento
Algunas dudas y solicitudes:
¿Cuánto tiempo esperas darle al experimento como tal?
Asociado con lo anterior, supongo que es conveniente que el experimento pase por situaciones de baja como las actuales para ver como se comporta ante diversas circunstancias
La solicitud es si podrías incluir en el gráfico el diferencial entre ambas curvas (posiblemente con un eje secundario) para visualizarlo más claro.
Viendo que la frecuencia de aparición de los gráficos ha ido variando y entendiendo que es una pega adicional a tus análisis por lo que lo pregunto con reticencia : ¿sería posible tener algunas instancias fijas, como cambio de cartera, + semanal o quincenal o mensual? ¿Se te puede ayudar de alguna manera en este tipo de análisis que efectúas y que resultan un aporte a la comunidad forista? Sorry si esto último compromete alguna reserva que tengas tú al respecto, o si me meto en alguna regla no escrita del foro, pero sólo es en ánimo de aporte.
Sl2
JLK

Mavry · 30-10-09 16:56

litio escribió:

Mavry,
¿en la utilidad calculada se está considerando la comisión de entrada/salida que debiera ser como un 0.7% de cada operación (entrada o salida)?
Si no esta considerada, ¿no estaría tergiversada la utilidad?
Saludos.

si provoca alguna distorsión, aunque la cantidad de movimientos no ha sido mucha. consideré no realizar la contabilidad ya que las corredoras tampoco lo hacen al contar sus rentabilidades, por lo que creo que debo seguir ese concepto ya que son "la competencia" por así decirlo.

Mavry · 30-10-09 17:07

just loo king escribió:

Hola Mavry
Super interesante el experimento
Algunas dudas y solicitudes:
¿Cuánto tiempo esperas darle al experimento como tal?
Asociado con lo anterior, supongo que es conveniente que el experimento pase por situaciones de baja como las actuales para ver como se comporta ante diversas circunstancias
La solicitud es si podrías incluir en el gráfico el diferencial entre ambas curvas (posiblemente con un eje secundario) para visualizarlo más claro.
Viendo que la frecuencia de aparición de los gráficos ha ido variando y entendiendo que es una pega adicional a tus análisis por lo que lo pregunto con reticencia : ¿sería posible tener algunas instancias fijas, como cambio de cartera, + semanal o quincenal o mensual? ¿Se te puede ayudar de alguna manera en este tipo de análisis que efectúas y que resultan un aporte a la comunidad forista? Sorry si esto último compromete alguna reserva que tengas tú al respecto, o si me meto en alguna regla no escrita del foro, pero sólo es en ánimo de aporte.
Sl2
JLK

Esperaba darle 6 meses de prueba
si, y la idea es que pase por todo lo que tenga que pasar aunque en realidad me he quedado con cosas sin probar... debería haber probado desde un principio dos formas de administración de la cartera en sí.
Ni un problema, puedo graficar solo el diferencial.
No me gustan las cosas fijas, prefiero las variables siempre por lo que hacer tiempos fijos para cambios u otras cosas no va conmigo.
No creo que necesite ayuda, no me genera tanto más trabajo.

Saludos

Foro Chilebolsa

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