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En el gráfico se presenta una estrategia activa con evaluación de cambio de cartera cada 5 días corridos, comenzando el 30/12/2005. Se muestra la comparación de resultados sin comisiones, con comisiones y versus el IPSA. El impacto de las comisiones es brutal, y eso que el gráfico considera las comisiones más bajas del mercado que sería la de renta4. La inversión inicial considerada es de 10 millones. El gráfico está en escala logarítmica.
Con respecto a la estrategia, considera una media móvil ponderada lineal de 50 periodos, un precio relativo con respecto al IPSA y volúmenes medios de transacción en el año anterior. El criterio de eleccion es el siguiente:
1.- Precio relativo mayor a 0
2.- Precio mayor a la LWMA 50
3.- LWMA 50 apuntando hacia arriba
4.- Promedio volumen diario mayor a 200 millones
5.- Volumen mínimo diario mayor a 50 millones en el año anterior
El mínimo de acciones a comprar es de 3. Si menos acciones cumplen el criterio no se compran acciones.
El día 0 (por ejemplo el viernes) se evalúan las acciones a comprar.
Se compran todas las acciones que cumplen con el criterio el día 1 (Lunes) en partes iguales y se venden el día 5 (Viernes). Se evalúa nuevamente las acciones a comprar en el día siguiente.
En términos de costos es poco óptimo hacer el rebalanceo todas las semanas, especialmente porque algunas acciones siguen cumpliendo con el criterio, pero como primera evaluación da una idea general sobre cuanto es el impacto de las comisiones en la estrategia de inversión
]]>gracias fenris !, pero recomiendas usar capitaria, en comparacion con otras plataformas?
Yo te diría que me ha funcionado bien, pero soy un noob. No hago casi nunca intraday ni hago ventas cortas. El desfase para la colocación de ordenes es super relevante para huir cuando una acción se acerca a tu stop loss, solo por este ultimo punto te diría que te fueras por una corredora tradicional...
Exito.
]]>mandate un telex es mas rapido, y eso si que es antiguo.
]]>La vida es eterna en cinco minutos.
Literalmente
]]>Muchas gracias por la info. , al parecer lo mas barato oscila entre 0.2 y 0.4, mas las comisiones. he chequeado en la pagina de capitaria y ofrecen 0.15 por accion, alguien a ocupado esta plataforma??
Saludos.
Yo uso Capitaria, la diferencia con las corredoras de la bolsa (que en general son mas caras ) es que al operar con la bolsa electrónica hay siempre un desfase entre lo que yo ingreso en la aplicación de mi celular y lo que es tipeado por alguien en algún punto intermedio, pueden pasar 10 minutos entre que ingresas una orden y la vez reflejada.
Los corredores que operan directo están acá:
http://www.bolsadesantiago.com/actores/ … dores.aspx
Saludos.
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